Estrategia de ruptura del indicador de canal dinámico
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza un indicador de canal dinámico para determinar la dirección de la situación de mercado en función de la ruptura del canal para capturar la dirección de la tendencia. La estrategia se basa en el cálculo de los precios más altos y más bajos en un período de tiempo determinado para formar un canal ascendente y descendente que genera una señal de negociación cuando se rompe el canal.
Principio de estrategia
Esta estrategia utiliza la función de entrada para establecer la longitud del ciclo de la vía en 20 días. Luego se calcula el precio más alto de los últimos 20 días como el precio más alto (highest) y el precio más bajo de los últimos 20 días como el precio más bajo (lowest).
En el interior de la vía se rellena de color. En la vía superior se rellena de verde y en la vía inferior se rellena de rojo para formar la vía dinámica.
Al mismo tiempo, se trazó una media móvil de 200 días (EMA) de cerca de 200 como referencia para evaluar las tendencias.
La estrategia utiliza el valor de ema como referencia para determinar la tendencia general. Cuando el cierre es mayor que la línea de 200 días, se considera una ganancia, y cuando el cierre es menor que la línea de 200 días, se considera una baja.
En el momento de la ganancia, si el precio de cierre cerrado rompe la vía de la subida, produce una señal de hacer más; en el momento de la caída, si el precio de cierre cerrado rompe la vía de la baja, produce una señal de hacer más.
Hacer un alto de pérdidas de acuerdo con la regla de largo y corto establecido en la línea inferior o media, hacer un alto de pérdidas de acuerdo con la regla de largo y corto establecido en la línea superior o media.
Ventajas estratégicas
El uso de canales dinámicos para captar las tendencias cambiantes del mercado.
La idea de negociar siguiendo la tendencia es generar señales de negociación en función de las rupturas.
Se usa en combinación con una ruptura de canal para determinar la dirección de la tendencia general en base a un promedio móvil.
La suspensión de pérdidas es flexible y se puede ajustar según el mercado.
Riesgo estratégico
El error de juicio de las grandes tendencias puede desviar a los mercados.
La configuración incorrecta del ciclo de la vía aumenta la probabilidad de transacciones erróneas.
El punto de parada está más cerca del canal, lo que puede aumentar la probabilidad de que se active el punto de parada.
La señal de ruptura está retrasada y puede haber perdido el punto de entrada óptimo.
Respuesta:
La combinación de varios indicadores para evaluar las tendencias generales reduce la probabilidad de error.
Optimizar los parámetros de ciclo de canal para adaptarlos a los diferentes ritmos del mercado.
Ajuste la posición de la parada para asegurar que haya suficiente espacio de amortiguación.
En combinación con otros indicadores, filtra las señales de entrada.
Dirección de optimización de la estrategia
Aumentar los indicadores para juzgar las grandes tendencias, formar una combinación de indicadores y mejorar la precisión de los juicios.
Añadir indicadores de volumen de transacciones para evitar falsas rupturas.
Optimización de los parámetros de ciclo de la vía para que se ajusten mejor a las características de las diferentes variedades.
Optimización de las estrategias de detención de pérdidas y seguimiento de la dinámica de detención de pérdidas.
Aumentar los filtros, mejorar la calidad de la señal y reducir las transacciones innecesarias.
Resumir
La estrategia en su conjunto sigue la idea de comercio de tendencias, el uso de canales dinámicos para determinar el alcance de la volatilidad y la formación de señales de comercio de ruptura, puede seguir eficazmente el cambio de tendencia, es una estrategia de seguimiento de tendencias confiable. Sin embargo, todavía es necesario optimizar el juicio de la gran tendencia y el modo de detener el daño, y aumentar las condiciones de filtración para mejorar la estabilidad de la estrategia.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=4
strategy("Donchian Indexes", overlay=true)
length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])
longSL=input("Lower Low", "LONG SL", options=["Lower Low", "Basis"])
shortSL=input("Higher High", "SHORT SL", options=["Higher High", "Basis"])
hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)
up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)
plot(ema(close,200), "ema", color=color.orange)
if (close>ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)
if (close<ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit(id="Longs Exit",stop=longSL=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=shortSL=='Basis' ? mid : hh)