Estrategia de aumento continuo de la cruz dorada con doble clic en la media móvil
ChaoZhang
Descripción general
Esta es una estrategia de negociación que utiliza la forma de la horquilla de oro de la media móvil, en combinación con la línea de tendencia que continúa creciendo. Cuando la línea rápida rompe la línea lenta desde la dirección inferior, se forma una señal de horquilla. Si la tendencia después de la horquilla continúa hacia arriba, se puede hacer más posiciones en esta etapa.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en la forma de la horca de oro de las medias móviles para determinar el momento de entrada. En concreto, se define una media móvil rápida MA1 y una media móvil lenta MA2. Cuando la MA1 se rompe con la MA2 desde abajo, es una señal de hacer más.
Para evitar las falsas señales causadas por el tenedor de oro a corto plazo, la estrategia incluye un juicio de desvalorización de ángulo, es decir, la señal de compra se activa solo cuando el ángulo de MA2 es mayor que el desvalorización establecida. Esto puede filtrar algunos aumentos a corto plazo no tendenciales.
La estrategia establece una línea de stop loss y una línea de stop loss a la vez. La línea de stop loss se utiliza para evitar pérdidas causadas por una brusca inversión del mercado, y la línea de stop loss se utiliza para bloquear la salida de ganancias. Se establece específicamente como un determinado rango porcentual del precio de entrada.
Cuando el precio sube hasta el punto de parada, la estrategia elige la parada y abandona. Al mismo tiempo, si el precio sube más fuerte en esta ronda, la estrategia vuelve a hacer la operación inversa de descubierto.
Análisis de las ventajas
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias más sencilla e intuitiva que tiene las siguientes ventajas:
- El uso de combinaciones de promedios móviles para filtrar el ruido del mercado y bloquear la dirección de la tendencia
- Los valores de los ángulos pueden evitar ser engañados por las oscilaciones a corto plazo.
- La operación bidireccional puede ser rentable en situaciones de crisis
- Establecer paradas de pérdidas y controlar el riesgo
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene algunos riesgos a tener en cuenta:
- Los promedios móviles están rezagados y pueden haber perdido el punto de inflexión
- A pesar de los paros, existe una probabilidad de que se superen en un mercado que cambia rápidamente
- Los riesgos de las transacciones bilaterales se han duplicado y la mala selección de puntos de venta puede causar pérdidas.
- Los parámetros mal configurados, como la selección de un promedio móvil, pueden afectar el rendimiento de la estrategia
Dirección de optimización
Se puede optimizar aún más la estrategia en los siguientes aspectos:
- Aumento de indicadores de tendencia, como el MACD, las bandas de Brin y otros, para mejorar la precisión de la ubicación
- Parámetros de ciclo para la optimización dinámica de medias móviles con métodos como el aprendizaje automático
- Optimización de la configuración de la parada de pérdidas, como la adopción de la parada de seguimiento de pérdidas
- Aumentar el control del volumen de transacciones para evitar pérdidas excesivas
- Indicadores como el índice de segmento determinan la intensidad de la tendencia de esta ronda y el ajuste dinámico de la fuerza de apertura de posición inversa
Resumir
En general, es una estrategia de seguimiento de tendencias sencilla y práctica. Tiene ciertas ventajas, pero también requiere atención al riesgo. Se pueden obtener mejores ganancias estables mediante la optimización de parámetros adicionales, la selección de indicadores, la configuración de paradas de pérdidas, etc. Pero ninguna estrategia puede evitar completamente el riesgo sistemático del mercado.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//written by [email protected]
//@version=5
strategy(title="MJ-Dual Moving Average",initial_capital=10000,overlay=false)
// import TradingView/ZigZag/6 as ZigZagLib
// // Create Zig Zag instance from user settings.
// var zigZag = ZigZagLib.newInstance(
// ZigZagLib.Settings.new(
// input.float(5.0, "Price deviation for reversals (%)", 0.00001, 100.0, 0.5, "0.00001 - 100"),
// input.int(10, "Pivot legs", 2),
// input(#2962FF, "Line color"),
// input(true, "Extend to last bar"),
// input(true, "Display reversal price"),
// input(true, "Display cumulative volume"),
// input(true, "Display reversal price change", inline = "priceRev"),
// input.string("Absolute", "", ["Absolute", "Percent"], inline = "priceRev"),
// true)
// )
// // Update 'zigZag' object on each bar with new pivots, volume, lines, labels.
// zigZag.update()
// // plot(zigZag.pivots, "zigZag")
ma1= ta.sma(close,8)
ma2= ta.sma(close,21)
angleCriteria = input.int(title="Angle", defval=7, minval=1, maxval=13)
i_lookback = input.int(2, "Angle Period", minval = 1)
i_atrPeriod = input.int(10, "ATR Period", minval = 1)
i_angleLevel = input.int(6, "Angle Level", minval = 1)
i_maSource = input.source(close, "MA Source")
TP = input.float(1, "TP", minval = 0.1)
SL = input.float(1, "SL", minval = 0.1)
f_angle(_src, _lookback, _atrPeriod) =>
rad2degree = 180 / 3.141592653589793238462643 //pi
ang = rad2degree * math.atan((_src[0] - _src[_lookback]) / ta.atr(_atrPeriod)/_lookback)
ang
_angle = f_angle(ma2, i_lookback, i_atrPeriod)
plot(ta.atr(i_atrPeriod), "atr")
// plot(ma1,color=#FF0000)
// plot(ma2,color=#00FF00)
crosso=ta.crossover(ma1,ma2)
crossu=ta.crossunder(ma1,ma2)
_lookback = 15
f_somethingHappened(_cond, _lookback) =>
bool _crossed = false
for i = 1 to _lookback
if _cond[i]
_crossed := true
_crossed
longcrossed = f_somethingHappened(crosso,_lookback)
shortcrossed = f_somethingHappened(crossu,_lookback)
atr_factor = 1
atr = ta.atr(i_atrPeriod)
e = atr * atr_factor
afr = close
afr := nz(afr[1], afr)
atr_factoryHigh = close + e
atr_factoryLow = close - e
if atr_factoryLow > afr
afr := atr_factoryLow
if atr_factoryHigh < afr
afr := atr_factoryHigh
// plot(afr, "afr", display = display.data_window)
// plot(atr_factoryHigh, "afr", color = color.yellow, display = display.all)
// plot(atr_factoryLow, "afr", color = color.green, display = display.all)
inLong() => strategy.position_size > 0
inShort() => strategy.position_size < 0
inZero() => not inLong() and not inShort()
long = longcrossed and _angle > angleCriteria
short= shortcrossed and _angle < -(angleCriteria)
plotshape(long, "Buy", shape.arrowup, location.belowbar, color = #FF0000)
plotshape(short, "Sell", shape.arrowdown, location.abovebar, color = #00FF00)
var longTp = 0.0
var longSl = 0.0
var shortTp = 0.0
var shortSl = 0.0
[b_middle, b_high, b_low] = ta.bb(close, 20, 2)
entry_price = strategy.opentrades.entry_price(0)
if inZero()
if short
longTp := close * (1 + TP/100)
longSl := close * (1 - SL/100)
strategy.entry("LONG",strategy.long, comment = "tp:" + str.tostring(longTp) + " sl:" + str.tostring(longSl))
if long
shortTp := close * (1 - TP/100)
shortSl := close * (1 + SL/100)
strategy.entry("SHORT",strategy.short, comment = "tp:" + str.tostring(shortTp) + " sl:" + str.tostring(shortSl))
if inLong()
// if close - entry_price > close * 0.005
// longSl := entry_price + close * 0.001
if high > longTp
strategy.close("LONG")
if (close - open) > close * 0.014
shortTp := close * (1 - TP/100)
shortSl := close * (1 + SL/100)
strategy.entry("SHORT",strategy.short, comment = "tp:" + str.tostring(shortTp) + " sl:" + str.tostring(shortSl))
if close < longSl
strategy.close("LONG")
if open >= b_high and close >= b_high
strategy.close("LONG")
// if high > b_high and entry_price < high
// strategy.close("LONG")
if inShort()
// if entry_price - close > close * 0.005
// shortSl := entry_price - close * 0.001
if low < shortTp
strategy.close("SHORT")
if (open - close) > close * 0.014
longTp := close * (1 + TP/100)
longSl := close * (1 - SL/100)
strategy.entry("LONG",strategy.long, comment = "tp:" + str.tostring(longTp) + " sl:" + str.tostring(longSl))
if close > shortSl
strategy.close("SHORT")
if open < b_low and close < b_low
strategy.close("SHORT")
// if low < b_low and entry_price > low
// strategy.close("SHORT")