Comb Reverse EMA Optimización de la ponderación de volumen Estrategias de negociación

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-07 16:39:50
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Resumen general

Esta estrategia es una doble combinación optimizada de estrategia de negociación ponderada por EMA inversa. Combina la estrategia inversa y la estrategia ponderada por EMA, dos tipos diferentes de estrategias, y genera señales de negociación más confiables al juzgar si las señales de las dos estrategias son consistentes.

Principio de la estrategia

La parte de reversión utiliza la estrategia de reversión 123. Esta estrategia combina la relación entre los precios de cierre de los dos días anteriores y el oscilador estocástico para generar señales. Las reglas específicas son:

Cuando el precio de cierre de hoy es superior al de ayer y el precio de cierre de ayer es inferior al de anteayer; al mismo tiempo, la línea lenta estocástica de 9 días es inferior a 50, vaya largo;
Cuando el precio de cierre de hoy sea inferior al de ayer y el precio de cierre de ayer sea superior al de anteayer; al mismo tiempo, la línea rápida estocástica de 9 días sea superior a 50, vaya corto.

La parte ponderada de la EMA utiliza el cálculo de la media móvil exponencial y el cálculo ponderado por volumen.

xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol

Las reglas de negociación específicas son: cuando el indicador nRes es inferior/mayor que el precio de cierre de ayer, ir largo/corto.

Por último, la estrategia juzga si las señales de las dos partes son consistentes antes de generar la señal de negociación real.

Análisis de ventajas

La estrategia combina dos tipos diferentes de estrategias para verificarse mutuamente y mejorar la fiabilidad de las señales y reducir las falsas señales.

Análisis de riesgos

La estrategia tiene un cierto retraso de tiempo y es propensa a perder oportunidades comerciales a corto plazo. Además, el EMA ponderado no es efectivo para los mercados oscilantes. Además, también se debe verificar la fiabilidad de las señales de reversión.

Acortar los parámetros adecuadamente para acelerar la reacción, agregar stop loss para controlar los riesgos, introducir más factores para verificar las señales de reversión.

Optimización

Prueba más combinaciones de factores de inversión para encontrar los parámetros óptimos.
Pruebe diferentes tipos de métodos de ponderación de la EMA.
Agregue el stop loss, el stop loss trasero.
Optimice los parámetros para una respuesta más rápida.

Resumen de las actividades

La estrategia integra las ventajas de dos tipos diferentes de estrategias, que pueden mejorar la calidad de la señal y superar las desventajas de una sola estrategia hasta cierto punto.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
    iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)

EMA_VW(Length) =>
    pos = 0.0
    xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
    xMAVol = ema(volume, Length)
    nRes = xMAVolPrice / xMAVol
    pos := iff(nRes < close[1], 1,
             iff(nRes > close[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & Volume Weighting", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMA_VM = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA_VW = EMA_VW(LengthEMA_VM)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA_VW == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMA_VW == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.