Estrategia de cruce basada en las bandas de Bollinger y el indicador Hull
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en el cruce de la banda de Bryn y el indicador de Hull para generar señales de negociación. Hacer más cuando el indicador de Hull atraviesa la banda de Bryn y hacer menos cuando el indicador de Hull atraviesa la banda de Bryn. La estrategia combina la estrategia de ruptura de la banda de Bryn y la estrategia de seguimiento de tendencias del indicador de Hull, aprovechando así las ventajas de ambas.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en el cruce de los indicadores Brin y Hull para generar señales de negociación.
En primer lugar, el cinturón de Brin contiene tres líneas: la media, la media y la media. La media es una media móvil de n días, y la media y la media son la media y la media, cada una de las cuales tiene una diferencia estándar. Si el precio se rompe, hay una oportunidad de romper; si el precio se rompe, hay una oportunidad de reajuste.
En segundo lugar, el indicador de Hull es un indicador de seguimiento de tendencias. Utiliza el diferencial entre las medias móviles ponderadas de dos períodos diferentes para juzgar el movimiento actual. Si la media a corto plazo es superior a la media a largo plazo, se considera que está más arriba, y viceversa, se considera que está más abajo.
La estrategia es combinar las ventajas de estos dos indicadores. Cuando el indicador de Hull cruza el cinturón de Bryn hacia abajo, se cree que el precio de la acción puede entrar en la fase de tendencia hacia arriba, y se hace más; cuando el indicador de Hull cruza el cinturón de Bryn hacia abajo, se cree que el precio de la acción puede entrar en la fase de reajuste hacia abajo, y se hace vacío.
Ventajas estratégicas
La combinación de las ventajas de los dos indicadores, el BRI y el HRI, hace que las señales de negociación sean más confiables.
Utilizando el indicador de Hull para determinar la dirección de la tendencia, y la banda de Brin para determinar la posición de la resistencia de soporte, la formación de señales de cruce puede aumentar la probabilidad de ganancias.
Al ajustar los parámetros de la banda de Bryn y el índice de Hull, se puede optimizar para acciones de diferentes períodos, con una mayor amplitud de aplicación.
Riesgos y soluciones
La estrategia puede generar más señales falsas y generar pérdidas cuando el precio de la acción está en el orden horizontal. Se puede reducir las señales falsas mediante la optimización de los parámetros o el aumento de las condiciones de filtrado.
Cuando los precios de las acciones fluctúan fuertemente, las bandas de Brin y el indicador de Hull pueden emitir señales de negociación al mismo tiempo. Se necesita asegurar la secuencia de la señal para evitar errores de juicio de señales cruzadas. Se puede considerar agregar un stop loss para controlar las pérdidas.
El código establece directamente el 100% de la cantidad de almacenamiento abierto. En la implementación real, se necesita ajustar la administración de la posición de almacenamiento, no se puede abrir todo el almacén, lo que puede causar una expansión de las pérdidas.
Dirección de optimización
Se pueden probar parámetros para optimizar el BRI y el HRI para acciones con más ciclos.
El filtro para incrementar el volumen o la volatilidad de las operaciones para evitar señales erróneas en el balance.
Optimización de las estrategias de stop loss, establecimiento de stop loss móvil o de stop loss en suspensión.
Ajuste de las reglas de gestión de posiciones, añadiendo condiciones de reingreso en el campo, para evitar la expansión de las pérdidas.
Resumir
Esta estrategia combina la estrategia de ruptura de la banda de Bryn y la estrategia de seguimiento de la tendencia del indicador de Hull para lograr el doble efecto de seguimiento de la tendencia y ruptura mediante la formación de señales de negociación por la intersección de los dos. La estrategia tiene una fuerte adaptabilidad a las acciones de línea corta y media en el supuesto de que no haya cambios importantes en los fundamentos.
/*backtest
start: 2023-11-30 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=3
strategy(title="Strategy Hull Bollinger", shorttitle="Hull bollinger",overlay=true, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)
n=input(title="period",defval=3)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
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sqn=round(sqrt(n))
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sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
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c=n1>n2?green:red
i = input(1)
PP = close[i]
length1 = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.2)
basis = sma(src, length1)
dev = mult * stdev(src, length1)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
TP = input(500) * 10
SL = input(500) * 10
TS = input(20) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(n1,lower)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(n1,upper)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)