Estrategia de trading de ruptura de volatilidad
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de ruptura de la volatilidad es una estrategia basada en la acción de un solo precio. La estrategia de ruptura de la volatilidad es una estrategia basada en la acción de un solo precio.
Principio de estrategia
La estrategia determina el movimiento y la fuerza de los precios mediante el análisis de los precios de cierre, apertura, máximo y mínimo de la línea K.
En concreto, se analiza si los precios de cierre de las 3 líneas K más recientes están continuamente por encima o por debajo de los precios de apertura. Si es así, indica que el precio está rompiendo continuamente hacia arriba o hacia abajo, generando una tendencia.
Además, la estrategia también calcula el volumen máximo de transacciones en un período determinado. Si el volumen de transacciones de la línea K actual supera el máximo de los últimos períodos, el volumen de transacciones se amplifica y refleja una gran fuerza de transacción en el mercado.
La estrategia genera una señal de compra o venta al tiempo que el precio genera tres rupturas consecutivas de la línea K y un aumento en el volumen de transacciones.
Ventajas estratégicas
Se trata de una estrategia sencilla y eficaz para aprovechar la acción de los precios y las señales de volumen de transacción. Sus principales ventajas son:
- Los principios son claros, fáciles de entender y de aplicar
- Es altamente sensible a situaciones de emergencia y capta cambios en el mercado a tiempo.
- Solo necesita analizar las líneas K básicas y los datos de transacción, sin algoritmos complejos.
- Los parámetros se pueden ajustar con flexibilidad para adaptarse a diferentes variedades y ciclos
- Los inversionistas de bajo costo y pequeños y medianos capitales
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene algunos riesgos potenciales:
- La inestabilidad de los precios, la ceguera
- Las señales falsas son más sensibles y pueden incrementar las transacciones inútiles.
- Es fácil generar señales erróneas en el balance
- No hay medidas para detener el crecimiento de las pérdidas
Para controlar estos riesgos, se puede considerar la adición de stop loss móvil, la optimización de la combinación de parámetros, o su uso en combinación con otros indicadores o estrategias.
Dirección de optimización
Esta es una estrategia básica, pero hay mucho espacio para optimización, y las principales son:
- Aumentar las estrategias de stop loss para controlar las pérdidas
- Optimización de parámetros para adaptarse a más variedades y ciclos
- Añadir otros indicadores para filtrar las señales
- Combinado con una combinación de estrategias de seguimiento de tendencias, permite el ajuste automático de tendencias
- Combinación de algoritmos de aprendizaje automático para optimizar parámetros dinámicos y señales
- Aumentar la investigación cuantitativa y los módulos de retroalimentación para permitir la evolución y optimización de las estrategias
Resumir
Esta estrategia en su conjunto es una estrategia muy práctica basada en la idea de la acción del precio. Tiene ventajas como la participación, la facilidad de comprensión y el bajo costo de implementación. Al mismo tiempo, existe una cierta ceguera, que requiere una optimización y combinación adicionales para lograr una mejor mejora de la estrategia. En general, esta es una idea de estrategia muy valiosa que merece un estudio y aplicación más profundos.
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-03-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SPAS", overlay=true, pyramiding=5, calc_on_order_fills=true)
int signal_hh = 0
int signal_ll = 0
if close[1] >= open[1] and close[2] >= open[2] and close[3] >= open[3]
signal_hh := 1
if close[1] <= open[1] and close[2] <= open[2] and close[3] <= open[3]
signal_ll := 1
plotchar(signal_hh, char='H', size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotchar(signal_ll, char='L', size=size.tiny, location=location.abovebar)
int signal_vol = 0
float max_volume = 0.0
int vol_length = input(title="Volume length", type=input.integer, defval=3)
for i = vol_length to 1
if volume[i] > max_volume
max_volume := volume[i]
if volume[0] > max_volume
signal_vol := 1
plotchar(signal_vol, char='V', size=size.tiny, location=location.bottom)
int signal_buy = 0
int signal_sell = 0
if signal_hh and signal_vol
signal_buy := 1
label.new(bar_index, high, "B", color=color.green)
strategy.entry("buy", strategy.long, 5)//, when=strategy.position_size <= 0)
if signal_ll and signal_vol
signal_sell := 1
label.new(bar_index, low, "S", color=color.red)
strategy.entry("sell", strategy.short, 5)//, when=strategy.position_size > 0)
//plotchar(signal_buy, char='B', color=color.green, size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotarrow(signal_buy, colorup=color.green, colordown=color.orange, transp=0, maxheight=20)
//plotchar(signal_sell, char='S', color=color.red, size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotarrow(signal_sell * -1, colorup=color.green, colordown=color.orange, transp=0, maxheight=20)