Stratégie de cassure de l'indicateur de canal dynamique
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise l’indicateur de canal dynamique pour déterminer la direction de la tendance en fonction de la rupture du canal afin de capturer la direction de la tendance. La stratégie consiste principalement à calculer les prix les plus élevés et les plus bas d’une période de temps donnée pour former un canal ascendant et descendant, générant un signal de transaction lors de la rupture du canal.
Principe de stratégie
Cette stratégie utilise la fonction d’entrée pour définir la longueur du cycle de la chaîne à 20 jours. Ensuite, le prix le plus élevé des 20 derniers jours (highest ((high, length)) est calculé comme étant le cours le plus élevé et le prix le plus bas des 20 derniers jours (lowest ((low, length)) comme étant le cours le plus bas.
Le canal est rempli de couleurs: au-dessus de la voie supérieure, le vert est ajouté, et au-dessous de la voie inférieure, le rouge est ajouté, pour former un canal dynamique.
En même temps, une moyenne mobile à 200 jours a été établie (close 200) comme référence pour évaluer les tendances.
La stratégie utilise la valeur de l’ema comme référence pour juger de la tendance générale. Lorsque la clôture est supérieure à la ligne de 200 jours, c’est une hausse. Lorsque la clôture est inférieure à la ligne de 200 jours, c’est une baisse.
Lors d’une hausse, si le prix de clôture de la fermeture de la rupture de la voie supérieure, générer des signaux de plus; lors d’une baisse, si le prix de clôture de la fermeture de la fermeture de la rupture de la voie inférieure, générer des signaux de coupe.
Le stop plus est réglé sur la ligne inférieure ou la ligne médiane selon la règle longue et courte, le stop négatif sur la ligne supérieure ou la ligne médiane selon la règle longue et courte.
Avantages stratégiques
Les canaux dynamiques sont utilisés pour capturer les tendances changeantes du marché.
Les signaux de négociation sont générés en fonction de la rupture et suivent la tendance.
Les moyennes mobiles sont utilisées pour déterminer la direction des grandes tendances, en combinaison avec les ruptures de canaux.
La méthode de stop loss est flexible et peut être adaptée au marché.
Risque stratégique
Il y a des erreurs de jugement sur les grandes tendances qui peuvent entraîner des écarts avec le marché.
La mauvaise configuration du cycle de passage augmente la probabilité de transactions erronées.
Le point d’arrêt est proche du canal, ce qui peut augmenter la probabilité que le stop soit déclenché.
Il y a un certain retard dans le signal de rupture, et il est possible qu’il ait manqué le meilleur point d’entrée.
La réponse:
Il s’agit d’un ensemble d’indicateurs qui permettent de juger les tendances en fonction d’une combinaison d’indicateurs et de réduire la probabilité d’erreurs.
Optimiser les paramètres du cycle de la chaîne pour l’adapter aux différents rythmes du marché.
Ajustez la position d’arrêt pour assurer un espace de couverture suffisant.
Le filtre de signal d’entrée en combinaison avec d’autres indicateurs.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
L’augmentation des indicateurs de jugement des grandes tendances, la formation d’un portefeuille d’indicateurs et l’amélioration de la précision de jugement.
Ajouter un indicateur de volume de transactions pour éviter les faux rebonds.
Optimisation des paramètres de cycle des canaux pour les rendre plus adaptés aux différentes variétés.
Optimiser les stratégies d’arrêt des pertes et réaliser un suivi dynamique des pertes.
L’ajout de filtres améliore la qualité du signal et réduit les transactions inutiles.
Résumer
Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance fiable, qui utilise des canaux dynamiques pour déterminer la portée des fluctuations et des signaux de formation de rupture. Cependant, il est nécessaire d’optimiser le jugement des grandes tendances et les arrêts de perte, et d’ajouter des conditions de filtrage pour améliorer la stabilité de la stratégie.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=4
strategy("Donchian Indexes", overlay=true)
length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])
longSL=input("Lower Low", "LONG SL", options=["Lower Low", "Basis"])
shortSL=input("Higher High", "SHORT SL", options=["Higher High", "Basis"])
hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)
up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)
plot(ema(close,200), "ema", color=color.orange)
if (close>ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)
if (close<ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit(id="Longs Exit",stop=longSL=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=shortSL=='Basis' ? mid : hh)