Stratégie de backtesting du canal SSL basée sur l'ATR et la gestion de l'argent

Aperçu

Cette stratégie est basée sur les indicateurs de rétroaction de la passerelle SSL, et combine des fonctionnalités telles que l’arrêt ATR, l’arrêt ATR et la gestion des fonds pour tester plus complètement l’efficacité de la stratégie de passerelle SSL.

Principe de stratégie

Indicateur de la passerelle SSL

L’indicateur de canal SSL est composé d’une ligne médiane de canal et d’une bande de canal. La ligne médiane de canal est une moyenne mobile simple, divisée en une voie supérieure et une voie inférieure, généralement prise comme moyenne mobile simple pendant les hauts points comme voie supérieure, et une moyenne mobile simple pendant les bas points comme voie inférieure.

Il s’agit d’un surachat lorsque le prix est proche de la trajectoire ascendante du canal, et d’un survente lorsque le prix est proche de la trajectoire descendante du canal. Il s’agit d’un signal de changement de tendance lorsque le prix franchit la bande de canal.

Les paramètres de l’indicateur de la passerelle SSL dans cette stratégie sont définis comme suit:ssl_period=16。

Arrêt de l’ATR

L’ATR est la moyenne réelle de la marge. Elle peut être utilisée pour évaluer la volatilité du marché et déterminer la position de stop loss.

Paramètres utilisés dans cette stratégieatr_period=14Le taux d’ATR, combiné àatr_stop_factor=1.5etatr_target_factor=1.0Le stop loss est le multiplicateur dynamique de stop loss et de stop stop, qui permet de réaliser un stop loss basé sur la volatilité du marché.

De plus, cette stratégie a été ajoutée pour s’adapter aux différentes variétés.two_digitLes paramètres de jugement des contrats sont de 2 bits de précision (par exemple, l’or, le yen), ce qui permet d’ajuster de manière flexible les positions de stop-loss.

Gestion des fonds

La gestion des fonds passe principalement par des paramètresposition_size(positions fixes) etrisk(pourcentage d’ouverture de risque) réalisé.use_mm=trueLe module de gestion des fonds est activé.

L’objectif principal de la gestion des fonds est de contrôler la taille de la position à chaque fois que vous ouvrez une position. Lorsque vous utilisez le modèle de risque à pourcentage fixe, le seuil de risque est calculé en fonction des intérêts du compte et est converti en nombre de contrats, ce qui permet de supprimer les pertes individuelles.

Analyse des avantages

• L’utilisation d’un canal SSL pour déterminer la direction des tendances est efficace pour capturer les conversions de tendances
• L’application ATR dynamique pour calculer les positions de stop-loss et d’arrêt, qui s’adapte aux fluctuations du marché
• L’utilisation des principes de gestion des fonds aide à maîtriser les risques sur le long terme

Analyse des risques

• Les canaux SSL ne sont pas fiables à 100%, mais peuvent donner des signaux erronés.
• L’ATR suit les fluctuations du marché en mettant un stop loss qui peut être trop relâché ou trop rigide
• Une mauvaise configuration des paramètres de gestion de fonds peut également entraîner des positions trop importantes ou inefficaces.

Ces risques peuvent être atténués par les moyens suivants:

1. Confirmation combinée avec d’autres indicateurs pour éviter les signaux erronés
2. Ajuster les paramètres ATR de manière à ce que le niveau de stop-loss atteigne un équilibre optimal
3. Tester différents paramètres de gestion de fonds pour trouver les meilleures positions

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres du canal SSL pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
2. Optimisation ou remplacement du mécanisme d’arrêt des dommages ATR pour le rendre plus complet
3. Ajout d’autres indicateurs de filtrage pour éviter les transactions inutiles
4. Ajout de modules de contrôle de position pour maximiser les pertes et les bénéfices
5. Modification des paramètres pour les différentes variétés afin d’améliorer l’adaptabilité des stratégies
6. L’ajout d’outils quantifiés pour un suivi et une optimisation plus complets

En testant et en optimisant le système, la stratégie peut devenir un système de trading quantitatif fiable et stable.

Résumer

Cette stratégie intègre les trois mécanismes de jugement des tendances des indicateurs de la passerelle SSL, l’ATR pour définir les arrêts de perte et le contrôle des risques de gestion des fonds. L’efficacité de la stratégie peut être testée par un retour complet et peut servir de cadre de base pour l’optimisation des stratégies de trading quantifiées. Dans le même temps, il y a de la place pour l’amélioration de la stratégie, comme l’ajout d’autres indicateurs de filtrage, des paramètres d’optimisation et des fonctionnalités d’extension.