Stratégie de sélection des matières premières Momentum
ChaoZhang
Aperçu
L’indice de sélection de marchandises (CSI) est une stratégie de négociation en ligne courte qui suit la dynamique du marché. Elle permet d’identifier les marchandises à forte dynamique en calculant la tendance et la volatilité des marchandises.
Principe de stratégie
L’indicateur central de la stratégie est l’indice CSI, qui prend en compte la tendance et la volatilité des marchandises.
CSI = K × ATR × (n est la moyenne journalière de l’ADX + l’ADX) /2)
K est le coefficient d’agrandissement, ATR représente l’amplitude de fluctuation réelle moyenne, qui mesure la volatilité du marché. ADX représente l’indice de direction moyenne, qui reflète la tendance du marché.
En calculant l’indice CSI de chaque produit et en le comparant à sa moyenne mobile simple de n jours, un signal d’achat est généré lorsque le CSI est supérieur à sa moyenne mobile et un signal de vente lorsque le CSI est inférieur à sa moyenne mobile.
La stratégie consiste à choisir des produits qui ont un indice CSI élevé. Ces produits ont une forte tendance et une forte volatilité, ce qui leur permet d’obtenir un plus grand potentiel de profit à court terme.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- Capturer la dynamique du marché et tirer parti des caractéristiques tendancielles et volatiles des produits.
- L’utilisation d’indicateurs doubles rend les signaux de négociation plus fiables.
- Des règles de négociation simples et claires, adaptées à l’automatisation des transactions
- Il est conçu pour les transactions à court terme et permet de saisir rapidement les opportunités à court terme.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
- Si vous comptez trop sur les indicateurs techniques, vous risquez de recevoir des signaux erronés.
- Les caractéristiques de traçage de la dynamique le rendent uniquement adapté aux opérations de ligne courte.
- Une fluctuation excessive peut déclencher un stop loss et entraîner des pertes dans le commerce.
- Il est nécessaire de supporter un certain niveau de levier, ce qui entraîne un risque financier plus élevé.
Pour contrôler les risques, il est judicieux de définir des positions stop-loss, de contrôler la taille des positions individuelles et d’ajuster les paramètres de manière appropriée pour s’adapter aux différentes conditions du marché.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Testez plus de combinaisons de paramètres pour trouver le meilleur.
- Filtrez le signal avec d’autres indicateurs auxiliaires.
- La combinaison d’autres stratégies telles que l’inversion de la volatilité.
- L’utilisation de modèles d’apprentissage automatique pour générer des signaux de trading plus fiables.
Résumer
La stratégie d’indice de sélection de commodité dynamique permet une négociation simple et rapide en ligne courte en capturant les commodités à forte tendance et à forte volatilité sur le marché. Cette méthode de suivi spécifique de la dynamique rend son signal clair et facile à automatiser. Bien sûr, il faut également faire attention à la maîtrise des risques et à l’amélioration continue de la mise à niveau pour s’adapter aux changements de l’environnement du marché.
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 20/03/2019
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose.
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
strategy(title="Commodity Selection Index Backtest", shorttitle="CSI Backtest")
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
Length = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
xATR = atr(Length)
xADX = fADX(Length)
nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
xCSI = K * xATR * nADXR
xMACSI = sma(xCSI, Length)
pos = 0.0
pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xCSI, color=green, title="CSI")
plot(xMACSI, color=red, title="CSI SMA")