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Optimisation des stratégies de négociation de la pondération de volume de la courbe EMA inverse

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-07 16h39: 50
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Résumé

Cette stratégie est une combinaison double optimisée de stratégie de trading pondérée par EMA inverse. Elle combine la stratégie inverse et la stratégie pondérée par EMA, deux types de stratégies différents, et génère des signaux de trading plus fiables en jugeant si les signaux des deux stratégies sont cohérents.

Principe de stratégie

La partie inversion utilise la stratégie inversion 123. Cette stratégie combine la relation entre les prix de clôture des deux jours précédents et l'oscillateur stochastique pour générer des signaux.

  • Lorsque le prix de clôture d'aujourd'hui est supérieur à celui d'hier et que le prix de clôture d'hier est inférieur à celui de l'avant-hier; dans le même temps, la ligne lente stochastique de 9 jours est inférieure à 50, passez long;
  • Lorsque le prix de clôture d'aujourd'hui est inférieur à celui d'hier et que le prix de clôture d'hier est supérieur à celui de l'avant-hier; en même temps, la ligne rapide stochastique à 9 jours est supérieure à 50, passez à la vente.

La partie pondérée de l'EMA utilise le calcul exponentiel de la moyenne mobile et le calcul pondéré par volume.

xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol

Les règles de négociation spécifiques sont les suivantes: lorsque l'indicateur nRes est inférieur/supérieur au prix de clôture d'hier, optez pour le long/short.

Enfin, la stratégie évalue si les signaux des deux parties sont cohérents avant de générer le signal de négociation réel.

Analyse des avantages

La stratégie combine deux types différents de stratégies pour se vérifier mutuellement et améliorer la fiabilité des signaux et réduire les faux signaux.

Analyse des risques

La stratégie a un certain décalage de temps et est susceptible de manquer des opportunités de trading à court terme. En outre, la pondération EMA n'est pas efficace pour les marchés oscillants. En outre, la fiabilité des signaux d'inversion doit également être vérifiée.

Réduire les paramètres de manière appropriée pour accélérer la réaction. Ajouter un stop loss pour contrôler les risques. Introduire plus de facteurs pour vérifier les signaux d'inversion.

Optimisation

  1. Testez plus de combinaisons de facteurs d'inversion pour trouver les paramètres optimaux.
  2. Essayez différents types de méthodes de pondération de l'EMA.
  3. Ajoutez un stop-loss, un stop-loss à la traîne.
  4. Optimisez les paramètres pour une réponse plus rapide.

Résumé

La stratégie intègre les avantages de deux types différents de stratégies, ce qui peut améliorer la qualité du signal et surmonter les inconvénients d'une seule stratégie dans une certaine mesure.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
    iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)

EMA_VW(Length) =>
    pos = 0.0
    xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
    xMAVol = ema(volume, Length)
    nRes = xMAVolPrice / xMAVol
    pos := iff(nRes < close[1], 1,
             iff(nRes > close[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & Volume Weighting", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMA_VM = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA_VW = EMA_VW(LengthEMA_VM)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA_VW == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMA_VW == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Plus de

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