Stratégie de croisement basée sur les bandes de Bollinger et l'indicateur de Hull

Aperçu

La stratégie est basée sur la croisée des bandes de Bryn et de l’indicateur de Hull pour générer des signaux de négociation. La stratégie combine la stratégie de rupture de la bande de Bryn et la stratégie de suivi de la tendance de l’indicateur de Hull, afin d’exploiter les avantages des deux.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur la croisée des indices de la ceinture de Bryn et de la ceinture de Hull pour générer des signaux de négociation.

Tout d’abord, la ceinture de Brin est composée de trois lignes: la moyenne, la moyenne supérieure et la moyenne inférieure. La moyenne est la moyenne mobile de n jours, la moyenne supérieure et la moyenne inférieure étant respectivement les valeurs de la moyenne et de la moyenne supérieure plus une différence standard.

Deuxièmement, l’indicateur de Hull est un indicateur de suivi de la tendance. Il utilise la différence entre les moyennes mobiles pondérées de deux périodes différentes pour juger de la tendance actuelle. Si la moyenne à court terme est supérieure à la moyenne à long terme, elle est à plusieurs têtes vers le haut, au contraire, elle est à la tête basse.

La stratégie consiste à combiner les avantages de ces deux indicateurs. Lorsque l’indicateur de Hull traverse la courbe de Brin, on pense que le cours de l’action peut entrer dans une phase de tendance à la hausse, alors faites plus; lorsque l’indicateur de Hull traverse la courbe de Brin, on pense que le cours de l’action peut entrer dans une phase de reprise vers le bas, alors faites moins.

Avantages stratégiques

1. La combinaison des avantages des deux indicateurs, le BRI et le HRI, rend les signaux de négociation plus fiables.

2. L’utilisation de l’indicateur de Hull pour déterminer la direction de la tendance, ainsi que la résistance de la zone de soutien de la courbe de Bryn, pour former un signal de croisement, peut améliorer la probabilité de profit.

3. En ajustant les paramètres de l’indicateur Brin et de l’indicateur Hull, il est possible d’optimiser les actions pour différents cycles, ce qui les rend plus larges.

Les risques et les solutions

1. Cette stratégie peut produire plus de faux signaux et entraîner des pertes lorsque le cours est en cours de correction horizontale. Les faux signaux peuvent être réduits en optimisant les paramètres ou en ajoutant des conditions de filtrage.

2. Les signaux de trading peuvent être émis simultanément par les bandes de Brin et l’indicateur de Hull en cas de fortes fluctuations des cours. La séquence des signaux doit être assurée pour éviter les erreurs de jugement des signaux croisés. L’ajout d’un stop loss peut être envisagé pour contrôler les pertes.

3. Le code définit directement le nombre d’ouvertures de stock à 100%. Lors du déploiement réel, il est nécessaire d’ajuster la gestion des emplacements de stock, car il est impossible d’ouvrir la totalité de la réserve, ce qui peut entraîner une augmentation des pertes.

Direction d’optimisation

1. Les paramètres de l’indicateur de Brin et de l’indicateur de Hull peuvent être testés pour optimiser les actions pour plus de cycles.

2. Filtre pour augmenter le volume ou la volatilité des transactions afin d’éviter les signaux erronés lors de la liquidation.

3. Optimiser les stratégies de stop loss, en définissant des stop loss mobiles ou des stop loss pendants.

4. Modifier les règles de gestion des positions, ajouter des conditions de réentrée sur le terrain pour éviter l’expansion des pertes.

Résumer

Cette stratégie utilise la stratégie de rupture de la ceinture de Brin et la stratégie de suivi de la tendance de l’indicateur de Hull pour obtenir un double effet de suivi de la tendance et de rupture par la formation de signaux de négociation par le croisement des deux. La stratégie a une forte adaptabilité aux actions à courte et moyenne ligne, à condition que les fondamentaux ne changent pas de manière significative. Cependant, lors du déploiement réel, il est toujours nécessaire d’optimiser les paramètres en fonction des caractéristiques de chaque action et d’ajuster de manière appropriée la gestion de position, la stratégie de stop-loss, etc., afin de rendre la stratégie plus robuste.