Stratégie de suivi de tendance d'inversion de la dynamique

Aperçu

Cette stratégie, combinant plusieurs indicateurs tels que les moyennes mobiles, l’indice de force relative (RSI), les bandes d’oscillation et le MACD, permet de réaliser une stratégie d’inversion dynamique permettant de suivre les tendances du marché. Cette stratégie peut identifier automatiquement les signaux d’achat et de vente.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise deux moyennes mobiles, dont la moyenne périodique de 50 représente la tendance à court terme et la moyenne périodique de 200 la tendance à long terme. Lorsque la moyenne périodique de 50 est supérieure à la moyenne périodique de 200, elle indique qu’elle est actuellement dans un marché à plusieurs têtes à la hausse de la courte ligne; inversement, la moyenne périodique de 50 est inférieure à la moyenne périodique de 200 et indique qu’elle est actuellement dans un marché à vide.

L’indicateur de force relative (RSI) est utilisé pour déterminer si le marché est en survente. Lorsque le RSI est inférieur à 30, il est en survente; quand il est supérieur à 70, il est en survente.

Les bandes de Bollinger sont utilisées pour déterminer si les prix sont à proximité de la zone de fluctuation, ce qui permet de déterminer si les fluctuations de prix sont trop importantes. Lorsque les prix sont proches de la zone de fluctuation, cela indique qu’un ajustement à court terme peut être formé.

L’indicateur MACD est utilisé pour déterminer la variation de la tendance du marché. Lorsqu’il traverse la ligne lente sur la ligne rapide du MACD, il indique que la tendance du marché a été inversée par une baisse; à l’inverse, il indique que la tendance du marché a été inversée par une baisse.

Les signaux d’achat de cette stratégie sont: 50 jours sur la moyenne, 200 jours sur la moyenne, RSI inférieur à 30 oversold, prix proche de la baisse, MACD Gold Fork.

Le signal de vente est le contraire du jugement sur lequel le signal d’achat est basé, à savoir la position vide, la situation de survente, le prix proche de la trajectoire, le fourchette morte MACD, etc.

Analyse des avantages

Cette stratégie combine un jugement de tendance et un signal de revers, permettant à la fois de suivre la tendance et de capturer les occasions de revers. L’utilisation de plusieurs indicateurs en combinaison peut améliorer la fiabilité du signal et éviter les faux signaux causés par un seul indicateur.

Par rapport aux stratégies de suivi des tendances telles que les moyennes mobiles, cette stratégie ajoute des jugements de sur-achat et de sur-vente, ce qui permet d’éviter de relever près des hauts historiques ou de baisser près des bas historiques, ce qui maîtrise le risque.

Analyse des risques

Le principal risque de cette stratégie réside dans le fait que le signal émis par plusieurs indicateurs peut avoir un décalage de temps, ce qui peut entraîner une mauvaise saisie du moment de la position de vente, ce qui peut entraîner une augmentation des pertes. De plus, le signal de retournement ne peut que déterminer le moment où un retournement est possible, et ne peut pas garantir que le retournement soit définitivement établi ou que la force de retournement soit suffisante.

Pour réduire le risque, il est possible d’ajuster les paramètres de manière à ce que plusieurs indicateurs émettent le plus de signaux possible simultanément. De plus, il est possible de régler le stop-loss pour contrôler la perte maximale. Après le renversement, il est également nécessaire d’évaluer la forme en temps opportun pour assurer la fiabilité du renversement.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Adapter les paramètres des moyennes mobiles, RSI et MACD afin qu’ils soient plus synchronisés

2. Ajout de la logique stop-loss, qui arrête activement les pertes lorsque les pertes dépassent la limite.

3. L’efficacité de la bande de Bryn est évaluée en tant qu’indicateur auxiliaire, mais il est également possible de tester l’efficacité d’autres indicateurs de renversement tels que KD, WR.

4. L’ajout d’algorithmes d’apprentissage automatique, des modèles qui utilisent la formation des données historiques pour déterminer les opportunités d’achat et de vente.

5. L’indicateur de l’humeur sur Internet, associé à des facteurs non-quantifiés, fournit une base de référence supplémentaire.

Résumer

Cette stratégie utilise un ensemble d’outils d’analyse technique pour déterminer les tendances et les retournements du marché. Elle combine les avantages du suivi des tendances et du trading de retournement, permettant de suivre les tendances à long terme et de capturer les opportunités à court terme.