Stratégie de suivi des super tendances

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-19 11h20 et 15h
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Résumé

Cette stratégie ouvre et ferme des positions basées sur l'indicateur Super Trend et le stop loss de trailing. Elle utilise 4 alertes pour ouvrir et fermer des positions longues et courtes, et adopte une stratégie de super tendance.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise l'indicateur ATR pour calculer les bandes supérieures et inférieures. Un signal d'achat est généré lorsque le prix de clôture franchit la bande supérieure, et un signal de vente est généré lorsqu'il franchit la bande inférieure. La stratégie utilise également une ligne de super-tendance pour déterminer la direction de la tendance. Lorsque la ligne de super-tendance monte, elle indique le début d'un marché haussier. Quand elle descend, elle indique le début d'un marché baissier. La stratégie ouvre des positions lorsqu'un signal est généré et fixe le prix de stop-loss initial.

Analyse des avantages

La stratégie combine les avantages de l'indicateur Super Trend pour déterminer la direction de la tendance et de l'indicateur ATR pour définir des stops. Elle peut filtrer efficacement les fausses ruptures. Les trailing stops peuvent très bien bloquer les profits et réduire les retraits. En outre, la stratégie est spécialement conçue pour les robots, permettant un trading automatisé.

Analyse des risques

L'indicateur Super Trend peut facilement générer plus de faux signaux. Lorsque la plage d'ajustement de stop loss est grande, la probabilité d'un stop loss est augmentée.

Pour réduire la probabilité de faux signaux, les paramètres ATR peuvent être ajustés de manière appropriée ou d'autres indicateurs peuvent être ajoutés pour la filtration.

Directions d'optimisation

Voici quelques orientations dans lesquelles cette stratégie peut être optimisée:

Ajouter des indicateurs ou des conditions pour filtrer les signaux d'entrée et éviter les faux signaux.
Testez différentes combinaisons de paramètres ATR pour trouver les paramètres optimaux.
Optimiser la plage de stop-loss pour trouver le meilleur point d'équilibre.
Ajouter plus de prix de stop-loss pour obtenir un stop-loss par lots.
Construire une architecture à double serveur avec des serveurs primaires et en veille qui peuvent changer rapidement lorsque le serveur principal tombe en panne.

Conclusion

Cette stratégie intègre les avantages de l'indicateur Super Trend et de l'indicateur Trailing Stop Loss pour l'ouverture et l'arrêt automatisés des pertes.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © arminomid1375
//@version=5
strategy('Mizar_BOT_super trend', overlay=true, default_qty_value=100, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital=100, max_bars_back=4000)


//===== INPUTS ==========================================================================//

factor = input.float(4.5, title='ATR Factor', step=0.1,group = 'ATR')
period = input.int(59, minval=1, maxval=100, title='ATR Period',group = 'ATR')
up = (high + low) / 2 - factor * ta.atr(period)
down = (high + low) / 2 + factor * ta.atr(period)
trend_up = 0.0
trend_up := close[1] > trend_up[1] ? math.max(up, trend_up[1]) : up
trend_down = 0.0
trend_down := close[1] < trend_down[1] ? math.min(down, trend_down[1]) : down
trend = 0.0
trend := close > trend_down[1] ? 1 : close < trend_up[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
tsl = trend == 1 ? trend_up : trend_down
line_color = trend == 1 ? 'green' : 'red'
long_signal = trend == 1 and trend[1] == -1
short_signal = trend == -1 and trend[1] == 1
background = true


//ss =  input.float(defval=15.0, minval=0.0, title=' stop loss %',group = 'stop loss')
use_sl = input(title='trailing stop ?', defval=true,group = 'stop loss')
initial_sl_pct = input.float(defval=15.0, minval=0.0, title='trailing stop %',group = 'stop loss')

Tpactive1 = input(title='Take profit1 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp1percent = input.float(5.0, title='TP1 %', group='take profit') *100
tp1amt = input.int(10, title='TP1 Amount %', group='take profit')
Tpactive2 = input(title='Take profit2 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp2percent = input.float(10, title='TP2 %', group='take profit') *100
tp2amt = input.int(15, title='TP2 Amount %', group='take profit')
Tpactive3 = input(title='Take profit3 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp3percent = input.float(15, title='TP3 %', group='take profit')*100
tp3amt = input.int(20, title='TP3 Amount %', group='take profit')

//===== TIMEFRAME ==========================================================================//

from_month = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
from_day = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
from_year = input.int(defval=2019, title='From Year', minval=2017)
to_month = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
to_day = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
to_year = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=2017)
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00)

finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59)
window() =>
    time >= start and time <= finish ? true : false

//===== PLOTS ==========================================================================//

// Line
line_plot = plot(tsl, color=trend == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2, title='Trend Line')
// Labels
plotshape(long_signal and window() ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.normal, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(short_signal and window() ? down : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.normal, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
// Circles
plotshape(long_signal and window() ? up : na, title='Uptrend starts', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(short_signal and window() ? down : na, title='Downtrend starts', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// Background
long_fill = background ? trend == 1 ? color.green : na : na
short_fill = background ? trend == -1 ? color.red : na : na
candle_plot = plot(ohlc4, title='Price Line', color=trend == 1 ? long_fill : short_fill, linewidth=2, transp=90)
fill(candle_plot, line_plot, title='Long Background', color=long_fill, transp=90)
fill(candle_plot, line_plot, title='Short Background', color=short_fill, transp=90)

//===== GLOBAL ==========================================================================//

var entry_price = 0.0
var updated_entry_price = 0.0
var sl_price = 0.0

longString = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
longclose = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
shortString = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
shortclose = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."


longAlertMessage = input(title="Long Alert Message", defval="long", group="Alert Messages", tooltip=longString)
longcloseAlertMessage = input(title="Long close Alert Message", defval="long", group="Alert Messages", tooltip=longclose)
shortAlertMessage = input(title="Short Alert Message", defval="short", group="Alert Messages", tooltip=shortString)
shortcloseAlertMessage = input(title="Short close Alert Message", defval="short", group="Alert Messages", tooltip=shortclose)


has_open_trade() =>
    strategy.position_size != 0
has_no_open_trade() =>
    strategy.position_size == 0

is_long() =>
    strategy.position_size > 0 ? true : false
is_short() =>
    strategy.position_size < 0 ? true : false

plot(use_sl ? has_no_open_trade() ? close : sl_price : na, color=has_no_open_trade() ? na : color.blue, title='Stop Loss')

strategy_close() =>
    if is_long()
        strategy.close('Long')
        alert(longcloseAlertMessage)
    if is_short()
        strategy.close('Short')
        alert(shortcloseAlertMessage)

    
    
strategy_long() =>
    strategy.entry('Long', strategy.long)    

    

strategy_short() =>
    strategy.entry('Short', strategy.short)

sl_pct = initial_sl_pct
if long_signal or is_long() and not(short_signal or is_short())
    sl_pct := initial_sl_pct * -1
    sl_pct

//===== STRATEGY ==========================================================================//


crossed_sl = false
if is_long() and use_sl
    crossed_sl := close <= sl_price
    crossed_sl
if is_short() and use_sl
    crossed_sl := close >= sl_price
    crossed_sl

terminate_operation = window() and has_open_trade() and crossed_sl

if terminate_operation and not(long_signal or short_signal)  // Do not close position if trend is flipping anyways.
    entry_price := 0.0
    updated_entry_price := entry_price
    sl_price := 0.0
    strategy_close()



start_operation = window() and (long_signal or short_signal)

if start_operation
    entry_price := close
    updated_entry_price := entry_price
    sl_price := entry_price + entry_price * sl_pct / 100
    if long_signal
        strategy_long()
        if Tpactive1==true
            strategy.exit('TPL1','Long', qty_percent=tp1amt,profit =tp1percent)

        alert(shortcloseAlertMessage)
        alert(longAlertMessage)
    

    if short_signal
        strategy_short()
        if Tpactive1==true
            strategy.exit('TPL1','Short', qty_percent=tp1amt,profit =tp1percent)

        alert(longcloseAlertMessage)
        alert(shortAlertMessage)


//===== TRAILING ==========================================================================//

if is_long() and use_sl
    strategy_pct = (close - updated_entry_price) / updated_entry_price * 100.00
    if strategy_pct > 1
        sl_pct += strategy_pct - 1.0
        new_sl_price = updated_entry_price + updated_entry_price * sl_pct / 100
        sl_price := math.max(sl_price, new_sl_price)
        updated_entry_price := sl_price
        updated_entry_price
        

if is_short() and use_sl
    strategy_pct = (close - updated_entry_price) / updated_entry_price * 100.00
    if strategy_pct < -1
        sl_pct += strategy_pct + 1.0
        new_sl_price = updated_entry_price + updated_entry_price * sl_pct / 100
        sl_price := math.min(sl_price, new_sl_price)
        updated_entry_price := sl_price
        updated_entry_price

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