Stratégie de suivi de super tendance avec stop loss
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur les indicateurs de surtrend et le suivi des arrêts pour ouvrir des positions de paix. Elle utilise 4 alarmes pour ouvrir des positions de paix et utilise la stratégie de surtrend. La stratégie est spécialement conçue pour les robots et a la fonction de suivi des arrêts.
Principe de stratégie
La stratégie utilise l’indicateur ATR pour calculer les hauts et les bas. Lorsque le prix de clôture dépasse le haut, un signal d’achat est généré, et lorsqu’il dépasse le bas, un signal de vente est généré. La stratégie utilise également une ligne de tendance supérieure pour déterminer la direction de la tendance.
Analyse des avantages
Cette stratégie combine les avantages de l’indicateur hypertrend pour déterminer la direction de la tendance et de l’indicateur ATR pour définir le stop loss, ce qui permet de filtrer efficacement les faux-breaks. Le suivi du stop loss peut très bien bloquer les bénéfices et réduire les retraits.
Analyse des risques
L’indicateur de tendance supérieure est plus susceptible de générer de faux signaux. Une correction plus importante du prix d’arrêt augmente la probabilité que le blocage soit franchi. De plus, les robots de trading sont également exposés à des risques techniques tels que des pannes de serveur et des pannes de réseau.
Pour réduire la probabilité d’erreurs, il est possible d’ajuster les paramètres ATR ou d’ajouter d’autres indicateurs pour filtrer. L’ajustement de l’amplitude de suivi des pertes d’arrêt nécessite un équilibre entre le profit et le risque.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Ajouter des indicateurs ou des conditions pour filtrer les signaux entrants et éviter les faux signaux. Par exemple, ajouter un indicateur MACD.
Il est possible de tester différentes combinaisons de paramètres ATR pour trouver le paramètre optimal.
L’optimisation de la traçabilité de stop loss permet de trouver le point d’équilibre optimal.
Il est possible d’ajouter plus de prix de stop-loss pour réaliser un stop-loss par lots.
L’architecture de double serveur de secours peut être mise en place, permettant une commutation rapide en cas de panne du serveur principal.
Résumer
Cette stratégie intègre les avantages de l’indicateur de surtrend et du suivi des arrêts de perte, permettant d’automatiser l’ouverture et la fermeture des positions. Les améliorations combinées à l’optimisation des directions dans le réel peuvent être une stratégie de trading quantitative très pratique.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © arminomid1375
//@version=5
strategy('Mizar_BOT_super trend', overlay=true, default_qty_value=100, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital=100, max_bars_back=4000)
//===== INPUTS ==========================================================================//
factor = input.float(4.5, title='ATR Factor', step=0.1,group = 'ATR')
period = input.int(59, minval=1, maxval=100, title='ATR Period',group = 'ATR')
up = (high + low) / 2 - factor * ta.atr(period)
down = (high + low) / 2 + factor * ta.atr(period)
trend_up = 0.0
trend_up := close[1] > trend_up[1] ? math.max(up, trend_up[1]) : up
trend_down = 0.0
trend_down := close[1] < trend_down[1] ? math.min(down, trend_down[1]) : down
trend = 0.0
trend := close > trend_down[1] ? 1 : close < trend_up[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
tsl = trend == 1 ? trend_up : trend_down
line_color = trend == 1 ? 'green' : 'red'
long_signal = trend == 1 and trend[1] == -1
short_signal = trend == -1 and trend[1] == 1
background = true
//ss = input.float(defval=15.0, minval=0.0, title=' stop loss %',group = 'stop loss')
use_sl = input(title='trailing stop ?', defval=true,group = 'stop loss')
initial_sl_pct = input.float(defval=15.0, minval=0.0, title='trailing stop %',group = 'stop loss')
Tpactive1 = input(title='Take profit1 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp1percent = input.float(5.0, title='TP1 %', group='take profit') *100
tp1amt = input.int(10, title='TP1 Amount %', group='take profit')
Tpactive2 = input(title='Take profit2 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp2percent = input.float(10, title='TP2 %', group='take profit') *100
tp2amt = input.int(15, title='TP2 Amount %', group='take profit')
Tpactive3 = input(title='Take profit3 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp3percent = input.float(15, title='TP3 %', group='take profit')*100
tp3amt = input.int(20, title='TP3 Amount %', group='take profit')
//===== TIMEFRAME ==========================================================================//
from_month = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
from_day = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
from_year = input.int(defval=2019, title='From Year', minval=2017)
to_month = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
to_day = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
to_year = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=2017)
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00)
finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59)
window() =>
time >= start and time <= finish ? true : false
//===== PLOTS ==========================================================================//
// Line
line_plot = plot(tsl, color=trend == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2, title='Trend Line')
// Labels
plotshape(long_signal and window() ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.normal, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(short_signal and window() ? down : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.normal, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
// Circles
plotshape(long_signal and window() ? up : na, title='Uptrend starts', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(short_signal and window() ? down : na, title='Downtrend starts', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// Background
long_fill = background ? trend == 1 ? color.green : na : na
short_fill = background ? trend == -1 ? color.red : na : na
candle_plot = plot(ohlc4, title='Price Line', color=trend == 1 ? long_fill : short_fill, linewidth=2, transp=90)
fill(candle_plot, line_plot, title='Long Background', color=long_fill, transp=90)
fill(candle_plot, line_plot, title='Short Background', color=short_fill, transp=90)
//===== GLOBAL ==========================================================================//
var entry_price = 0.0
var updated_entry_price = 0.0
var sl_price = 0.0
longString = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
longclose = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
shortString = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
shortclose = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
longAlertMessage = input(title="Long Alert Message", defval="long", group="Alert Messages", tooltip=longString)
longcloseAlertMessage = input(title="Long close Alert Message", defval="long", group="Alert Messages", tooltip=longclose)
shortAlertMessage = input(title="Short Alert Message", defval="short", group="Alert Messages", tooltip=shortString)
shortcloseAlertMessage = input(title="Short close Alert Message", defval="short", group="Alert Messages", tooltip=shortclose)
has_open_trade() =>
strategy.position_size != 0
has_no_open_trade() =>
strategy.position_size == 0
is_long() =>
strategy.position_size > 0 ? true : false
is_short() =>
strategy.position_size < 0 ? true : false
plot(use_sl ? has_no_open_trade() ? close : sl_price : na, color=has_no_open_trade() ? na : color.blue, title='Stop Loss')
strategy_close() =>
if is_long()
strategy.close('Long')
alert(longcloseAlertMessage)
if is_short()
strategy.close('Short')
alert(shortcloseAlertMessage)
strategy_long() =>
strategy.entry('Long', strategy.long)
strategy_short() =>
strategy.entry('Short', strategy.short)
sl_pct = initial_sl_pct
if long_signal or is_long() and not(short_signal or is_short())
sl_pct := initial_sl_pct * -1
sl_pct
//===== STRATEGY ==========================================================================//
crossed_sl = false
if is_long() and use_sl
crossed_sl := close <= sl_price
crossed_sl
if is_short() and use_sl
crossed_sl := close >= sl_price
crossed_sl
terminate_operation = window() and has_open_trade() and crossed_sl
if terminate_operation and not(long_signal or short_signal) // Do not close position if trend is flipping anyways.
entry_price := 0.0
updated_entry_price := entry_price
sl_price := 0.0
strategy_close()
start_operation = window() and (long_signal or short_signal)
if start_operation
entry_price := close
updated_entry_price := entry_price
sl_price := entry_price + entry_price * sl_pct / 100
if long_signal
strategy_long()
if Tpactive1==true
strategy.exit('TPL1','Long', qty_percent=tp1amt,profit =tp1percent)
alert(shortcloseAlertMessage)
alert(longAlertMessage)
if short_signal
strategy_short()
if Tpactive1==true
strategy.exit('TPL1','Short', qty_percent=tp1amt,profit =tp1percent)
alert(longcloseAlertMessage)
alert(shortAlertMessage)
//===== TRAILING ==========================================================================//
if is_long() and use_sl
strategy_pct = (close - updated_entry_price) / updated_entry_price * 100.00
if strategy_pct > 1
sl_pct += strategy_pct - 1.0
new_sl_price = updated_entry_price + updated_entry_price * sl_pct / 100
sl_price := math.max(sl_price, new_sl_price)
updated_entry_price := sl_price
updated_entry_price
if is_short() and use_sl
strategy_pct = (close - updated_entry_price) / updated_entry_price * 100.00
if strategy_pct < -1
sl_pct += strategy_pct + 1.0
new_sl_price = updated_entry_price + updated_entry_price * sl_pct / 100
sl_price := math.min(sl_price, new_sl_price)
updated_entry_price := sl_price
updated_entry_price