Stratégie de croisement de moyennes mobiles basée sur différentes périodes

Aperçu

La stratégie de croisement des moyennes mobiles est une stratégie de synchronisation basée sur les moyennes mobiles. Elle génère des signaux d’achat et de vente en calculant des moyennes mobiles de différentes périodes pour juger de leur croisement. La stratégie combine également des moyennes mobiles indicielles comme indicateur de jugement auxiliaire, ce qui améliore encore la précision du signal.

Le principe

La logique de base de la stratégie est basée sur l’intersection de deux moyennes mobiles. Plus précisément, les moyennes mobiles simples de n jours (MA courte) et de m jours (MA longue) sont calculées séparément.

En outre, la stratégie a introduit l’EMA comme indicateur auxiliaire. L’EMA est plus fluide que le SMA et reflète plus rapidement les tendances des variations de prix. Son rôle auxiliaire est de ne déclencher un signal de négociation réel que lorsque l’EMA à court terme confirme également le signal de croisement de l’EMA.

Les avantages

La stratégie de croisement des moyennes mobiles présente les avantages suivants:

1. Simple et facile à utiliser. La stratégie, qui ne dépend que de l’intersection de deux moyennes mobiles, est très simple et facile à comprendre et à mettre en œuvre.

2. La moyenne mobile reflète clairement les tendances du marché et ses intersections sont très intuitives et ne nécessitent pas de calculs compliqués.

3. La stratégie de la moyenne mobile, qui remonte au début du siècle dernier, a été testée par le marché pendant cent ans et est devenue l’un des outils classiques de l’analyse technique.

4. Le risque est contrôlable. La fréquence des signaux de négociation peut être contrôlée en ajustant les paramètres quotidiens des moyennes mobiles, ce qui permet de contrôler le risque.

5. La stratégie de croisement des moyennes mobiles est une stratégie de négociation très générale et flexible qui s’applique à de nombreuses variétés et à de nombreuses périodes.

Les risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Les changements de position sont fréquents. Lorsque le marché fluctue, les moyennes mobiles peuvent se croiser fréquemment, ce qui entraîne des changements de position trop fréquents.

2. Les moyennes mobiles comportent elles-mêmes un certain retard, en particulier les moyennes à long terme, qui peuvent manquer des opportunités de négociation à court terme.

3. Les paramètres de la moyenne mobile doivent être testés et optimisés de manière indépendante pour différentes variétés et périodes de temps, sinon ils peuvent ne pas être efficaces.

4. Il est possible de combiner avec d’autres indicateurs. La stratégie de la moyenne mobile seule n’est pas optimale et nécessite souvent l’aide d’autres indicateurs techniques pour filtrer les signaux.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Adaptez les paramètres de la moyenne mobile aux différentes périodes. Vous pouvez tester différentes combinaisons de paramètres de la moyenne à court et à long terme pour trouver le paramètre optimal.

2. Augmenter le nombre de transactions avec des jugements auxiliaires. Par exemple, définir des indicateurs de rupture de transactions pour éviter des signaux inefficaces.

3. Augmenter le jugement sur les indicateurs de volatilité. Par exemple, le KDJ, le MACD et d’autres jugent le mouvement réel du marché et filtrent les signaux d’incertitude.

4. L’intégration des fondamentaux de l’entreprise. L’ajustement des paramètres en fonction des attentes de performance, etc., rend la stratégie plus prospective.

5. Utilisation combinée des stratégies. Utilisation en combinaison avec d’autres stratégies ou modèles pour obtenir un effet de synergie.

Résumer

La stratégie de croisement des moyennes mobiles permet de générer des signaux de trading grâce à un principe simple de croisement de la même ligne. Elle est intuitive, facile à comprendre, flexible en termes de régulation des paramètres et contrôlable en termes de risques.