Stratégie dynamique de prise de bénéfices et de poursuite des tendances

Aperçu

La stratégie d’arrêt de tendance dynamique de suivi de tendance par la détection de la tendance à long terme et de la reprise à court terme, pour réaliser des achats bas et des ventes élevées, pour la poursuite de la tendance à la hausse. La stratégie utilise également des unités de volatilité pour détecter la taille des gains et des pertes, ce qui la rend applicable à toutes les pièces sans avoir à se soucier des variations en pourcentage.

Principe de stratégie

La logique d’achat de cette stratégie est la suivante: acheter et ouvrir une position lorsque des tendances à la hausse à long terme ((l’EMA à 200 jours est supérieure à 51 au RSI à 200 jours)) et une correction à la baisse à court terme ((les 2 dernières lignes K sont en baisse)) apparaissent.

La logique du selling est la suivante: arrêtez lorsque le prix augmente de plus d’une unité de fluctuation; arrêtez lorsque le prix baisse de plus de deux unités de fluctuation.

L’unité de fluctuation est calculée en utilisant 2 fois la différence de la norme de clôture de 50 jours comme unité de fluctuation de base. Ainsi, il est possible de détecter les fluctuations propres aux différentes monnaies sans avoir à définir de pourcentage.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu’il est possible de détecter dynamiquement la taille des fluctuations de différentes pièces, en réglant les unités de stop-loss en fonction des fluctuations de la pièce elle-même. Cela évite le problème du réglage fixe du stop-loss en pourcentage et permet de s’adapter automatiquement à plus de pièces.

Un autre avantage est que la combinaison de jugements à court et à long terme permet de filtrer efficacement les fausses ruptures. L’utilisation de tendances à long terme permet de déterminer les pièces qui pourraient augmenter à l’avenir, et la combinaison de signaux de rétroaction à court terme permet d’éviter efficacement les fausses signaux tels que le squeeze de la bande de Brin.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie réside dans la définition de l’unité de stop loss. Si l’oscillation est trop grande, la distance d’arrêt peut être trop proche et ne peut pas être suivie de manière continue; si l’oscillation est trop petite, la perte peut être trop rapide. Cela nécessite une plus longue période d’EMA comme auxiliaire pour éviter des erreurs de jugement de l’unité d’oscillation.

Un autre risque est la dépendance de la stratégie à l’égard des jugements de tendance à court terme. Si une hausse à long terme se produit mais qu’il n’y a pas de correction à court terme, le moment d’entrée est manqué. Cela peut nécessiter l’ajout d’autres indicateurs de jugement auxiliaires.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Augmentation de l’évaluation des EMA à plus long terme pour éviter les erreurs de fluctuation

2. Augmenter les indicateurs de tendance tels que le volume des transactions et réduire la dépendance à la ligne k à court terme

3. Optimiser les conditions d’ouverture et de placement des positions, en établissant des règles d’entrée plus strictes

4. Un meilleur taux de réussite grâce à une combinaison d’algorithmes d’apprentissage automatique et de détection de tendances

Résumer

L’idée générale de la stratégie de suivi des tendances en stop-loss dynamique est claire, son cœur réside dans la définition d’unités de fluctuation dynamique. La stratégie peut s’adapter automatiquement aux unités de gain et de perte de différentes devises, sans avoir besoin de définir manuellement le pourcentage.