Point pivot ratio d' or Acheter haut Vendre bas stratégie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-29 16:48:06 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie calcule les points pivots à travers différents délais comme des niveaux de prix clés et utilise le principe du ratio d'or pour déterminer la direction de la tendance pour mettre en œuvre une stratégie de négociation d'achat à bas prix.

La logique de la stratégie

Calculer les points pivots, y compris les pivots classiques et les pivots de Fibonacci, en utilisant le prix de clôture, le prix le plus élevé et le prix le plus bas sur différentes périodes.
Déterminez à quelle zone de prix le prix est actuellement basé sur les bandes supérieure et inférieure.
Générer des signaux d'achat lorsque le prix se trouve dans les zones d'achat et des signaux de vente lorsque le prix se trouve dans les zones de vente pour mettre en œuvre une stratégie d'achat à bas prix.

Analyse des avantages

L'utilisation d'une analyse de plusieurs délais pour déterminer la tendance évite d'être induit en erreur par le bruit du marché.
La combinaison de pivots classiques et de pivots de Fibonacci améliore la fiabilité des points de pivot.
La détermination de l'entrée sur le marché en fonction des zones de prix permet de maximiser l'évitement des risques.
Suivre les règles du trading de tendance en achetant haut et en vendant bas évite de négocier contre la tendance.

Analyse des risques

Les points pivots peuvent échouer, donc les percées doivent être surveillées.
Évitez d'aggraver les pertes résultant d'ordres stop loss mal placés.
Les frais de négociation peuvent également avoir une incidence sur la rentabilité finale.

Direction de l'optimisation

Testez différents paramètres tels que les délais, les directions commerciales, etc. pour optimiser la stratégie.
Incorporer d'autres indicateurs pour confirmer la tendance afin d'éviter de fausses ruptures.
Ajouter des mécanismes d'arrêt des pertes pour contrôler le montant des pertes d'une seule transaction.

Résumé

Cette stratégie intègre l'analyse technique classique et le trading de tendance en utilisant des zones de point pivot pour les entrées de temps et en achetant haut et en vendant bas pour gérer efficacement les risques commerciaux.

/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed

//@version=4
strategy("BuyHighSellLow - Pivot points", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, pyramiding = 1, commission_value = 0.01, calc_on_order_fills = true)
Source = input(close)
resolution = input("4D", type=input.resolution)
HTFMultiplier = input(4, title="Higher Timeframe multiplier (Used when resolution is set to Same as Symbol)", minval=2, step=1)
//ppType = input(title="Pivot points type", defval="classic", options=["classic", "fib"])
ppType = "fib"
tradeDirection = input(title="Trade Direction", defval=strategy.direction.long, options=[strategy.direction.all, strategy.direction.long, strategy.direction.short])
backtestBars = input(title="Backtest from ", defval=10, minval=1, maxval=30)
backtestFrom = input(title="Timeframe", defval="years", options=["days", "months", "years"])
hideBands = input(true)
f_multiple_resolution(HTFMultiplier) => 
    target_Res_In_Min = timeframe.multiplier * HTFMultiplier * (
      timeframe.isseconds   ? 1. / 60. :
      timeframe.isminutes   ? 1. :
      timeframe.isdaily     ? 1440. :
      timeframe.isweekly    ? 7. * 24. * 60. :
      timeframe.ismonthly   ? 30.417 * 24. * 60. : na)

    target_Res_In_Min     <= 0.0417       ? "1S"  :
      target_Res_In_Min   <= 0.167        ? "5S"  :
      target_Res_In_Min   <= 0.376        ? "15S" :
      target_Res_In_Min   <= 0.751        ? "30S" :
      target_Res_In_Min   <= 1440         ? tostring(round(target_Res_In_Min)) :
      tostring(round(min(target_Res_In_Min / 1440, 365))) + "D"

f_getBackTestTimeFrom(backtestFrom, backtestBars)=>
    byDate = backtestFrom == "days"
    byMonth = backtestFrom == "months"
    byYear = backtestFrom == "years"
    
    date = dayofmonth(timenow)
    mth = month(timenow)
    yr = year(timenow)
    
    leapYearDaysInMonth = array.new_int(12,0)
    array.set(leapYearDaysInMonth,0,31)
    array.set(leapYearDaysInMonth,1,29)
    nonleapYearDaysInMonth = array.new_int(12,0)
    array.set(leapYearDaysInMonth,0,31)
    array.set(leapYearDaysInMonth,1,28)
    
    restMonths = array.new_int(10,0)
    array.set(leapYearDaysInMonth,0,31)
    array.set(leapYearDaysInMonth,1,30)
    array.set(leapYearDaysInMonth,2,31)
    array.set(leapYearDaysInMonth,3,30)
    array.set(leapYearDaysInMonth,4,31)
    array.set(leapYearDaysInMonth,5,31)
    array.set(leapYearDaysInMonth,6,30)
    array.set(leapYearDaysInMonth,7,31)
    array.set(leapYearDaysInMonth,8,30)
    array.set(leapYearDaysInMonth,9,31)
    
    array.concat(leapYearDaysInMonth,restMonths)
    array.concat(nonleapYearDaysInMonth,restMonths)
    isLeapYear = yr % 4 == 0 and (year%100 != 0 or year%400 == 0)
    numberOfDaysInCurrentMonth = isLeapYear ? array.get(leapYearDaysInMonth, mth-2) : array.get(nonleapYearDaysInMonth, mth-2)
    if(byDate)
        mth := (date - backtestBars) < 0 ? mth - 1 : mth
        yr := mth < 1 ? yr - 1 : yr
        mth := mth < 1 ? 1 : mth
        date := (date - backtestBars) < 0 ? numberOfDaysInCurrentMonth - backtestBars + date + 1 : date - backtestBars + 1
    if(byMonth)
        date := 1
        yr := (mth - (backtestBars%12)) < 0 ? yr - int(backtestBars/12) - 1 : yr - int(backtestBars/12)
        mth := mth - (backtestBars%12) + 1
    if(byYear)
        date := 1
        mth := 1
        yr := yr - backtestBars
    [date, mth, yr]

f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) => security(_symbol, _res, _src[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)

f_getClassicPivots(HIGHprev, LOWprev, CLOSEprev)=>
    PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
    R1 = PP * 2 - LOWprev
    S1 = PP * 2 - HIGHprev
    R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
    S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
    R3 = PP * 2 + (HIGHprev - 2 * LOWprev)
    S3 = PP * 2 - (2 * HIGHprev - LOWprev)
    R4 = PP * 3 + (HIGHprev - 3 * LOWprev)
    S4 = PP * 3 - (3 * HIGHprev - LOWprev)
    R5 = PP * 4 + (HIGHprev - 4 * LOWprev)
    S5 = PP * 4 - (4 * HIGHprev - LOWprev)
    [R5, R4, R3, R2, R1, PP, S1, S2, S3, S4, S5]
    
f_getFibPivots(HIGHprev, LOWprev, CLOSEprev)=>
    PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
    R1 = PP + 0.382 * (HIGHprev - LOWprev)
    S1 = PP - 0.382 * (HIGHprev - LOWprev)
    R2 = PP + 0.618 * (HIGHprev - LOWprev)
    S2 = PP - 0.618 * (HIGHprev - LOWprev)
    R3 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
    S3 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
    R4 = PP + 1.41 * (HIGHprev - LOWprev)
    S4 = PP - 1.41 * (HIGHprev - LOWprev)
    R5 = PP + 1.65 * (HIGHprev - LOWprev)
    S5 = PP - 1.65 * (HIGHprev - LOWprev)
    [R5, R4, R3, R2, R1, PP, S1, S2, S3, S4, S5]
    
f_getPivotPoints(HTFMultiplier, resolution, ppType)=>
    derivedResolution = resolution == ""? f_multiple_resolution(HTFMultiplier) : resolution
    HIGHprev = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, derivedResolution, high)
    LOWprev = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, derivedResolution, low)
    CLOSEprev = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, derivedResolution, close)
    [R5, R4, R3, R2, R1, PP, S1, S2, S3, S4, S5] = f_getClassicPivots(HIGHprev, LOWprev, CLOSEprev)
    [Rf5, Rf4, Rf3, Rf2, Rf1, PPf, Sf1, Sf2, Sf3, Sf4, Sf5] = f_getFibPivots(HIGHprev, LOWprev, CLOSEprev)
    [R5, R4, R3, R2, R1, PP, S1, S2, S3, S4, S5]

f_getState(Source, R5, R4, R3, R2, R1, PP, S1, S2, S3, S4, S5)=>
    state =
     Source > R5 ? 5 :
     Source > R4 ? 4 :
     Source > R3 ? 3 : 
     Source > R2 ? 2 :
     Source > R1 ? 1 :
     Source > PP ? 0 :
     Source > S1 ? -1 :
     Source > S2 ? -2 :
     Source > S3 ? -3 :
     Source > S4 ? -4 :
     Source > S5 ? -5 : -6
    state

[R5, R4, R3, R2, R1, PP, S1, S2, S3, S4, S5] = f_getPivotPoints(HTFMultiplier, resolution, ppType)

[date, mth, yr] = f_getBackTestTimeFrom(backtestFrom, backtestBars)
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, yr, mth, date, 0, 0)

BBU5 = plot(not hideBands ? R5: na, title="R5", color=color.orange, linewidth=1, transp=50, style=plot.style_linebr)
BBU4 = plot(not hideBands ? R4: na, title="R4", color=color.yellow, linewidth=1, transp=50, style=plot.style_linebr)
BBU3 = plot(not hideBands ? R3: na, title="R3", color=color.navy, linewidth=1, transp=50, style=plot.style_linebr)
BBU2 = plot(not hideBands ? R2: na, title="R2", color=color.olive, linewidth=1, transp=50, style=plot.style_linebr)
BBU1 = plot(not hideBands ? R1: na, title="R1", color=color.lime, linewidth=1, transp=50, style=plot.style_linebr)
BBM4 = plot(not hideBands ? PP:na, title="PP", color=color.black, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
BBL1 = plot(not hideBands ? S1: na, title="S1", color=color.lime, linewidth=1, transp=50, style=plot.style_linebr)
BBL2 = plot(not hideBands ? S2: na, title="S2", color=color.olive, linewidth=1, transp=50, style=plot.style_linebr)
BBL3 = plot(not hideBands ? S3: na, title="S3", color=color.navy, linewidth=1, transp=50, style=plot.style_linebr)
BBL4 = plot(not hideBands ? S4: na, title="S4", color=color.yellow, linewidth=1, transp=50, style=plot.style_linebr)
BBL5 = plot(not hideBands ? S5: na, title="S5", color=color.orange, linewidth=1, transp=50, style=plot.style_linebr)


fill(BBU5, BBU4, title="RZ5", color=color.green, transp=90)
fill(BBU4, BBU3, title="RZ4", color=color.lime, transp=90)
fill(BBU3, BBU2, title="RZ3", color=color.olive, transp=90)
fill(BBU2, BBU1, title="RZ2", color=color.navy, transp=90)
fill(BBU1, BBM4, title="RZ1", color=color.yellow, transp=90)
fill(BBM4, BBL1, title="SZ1", color=color.orange, transp=90)
fill(BBL1, BBL2, title="SZ2", color=color.red, transp=90)
fill(BBL2, BBL3, title="SZ3", color=color.maroon, transp=90)
fill(BBL3, BBL4, title="SZ4", color=color.maroon, transp=90)
fill(BBL4, BBL5, title="SZ5", color=color.maroon, transp=90)

strategy.risk.allow_entry_in(tradeDirection)
longCondition = crossover(Source[1],R1) and inDateRange
shortCondition = crossunder(Source[1], S2) and inDateRange

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition, oca_name="oca")
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition, oca_name="oca")

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