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Stratégie du pouvoir des ours

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-04 15:13:16 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie Bear Power est une stratégie de trading quantitative basée sur l'indicateur Bear Power. Cette stratégie génère des signaux de trading en calculant la puissance des prix de clôture quotidiens par rapport aux prix d'ouverture pour déterminer l'état long/short actuel du marché.

Principe de stratégie

L'indicateur Bear Power est l'indicateur de puissance de l'ours. Cet indicateur calcule la puissance longue/courte du marché en fonction de la différence entre le prix de clôture et le prix d'ouverture.

Si Fermer < Ouvrir:
Si Prev Fermer > Prev Ouvrir:
Puissance d'entraînement = max ((Close - Open, High - Low) Autrement: Le pouvoir d'ours = haut - bas

Si Fermer >= Ouvrir: Si Prev Fermer > Prev Ouvrir: Puissance d'entraînement = max ((Prev Close - bas, haut - close) Autrement: Puissance d'entraînement = max ((ouvrir - bas, haut - fermer)

L'idée de base derrière cette formule est que si le prix de clôture est < le prix d'ouverture aujourd'hui, il indique une force à la baisse sur le marché aujourd'hui, ce qui est caractéristique d'un marché baissier; si le prix de clôture >= le prix d'ouverture, il indique une force à la hausse ou une consolidation sur le marché aujourd'hui, caractéristique d'un marché haussier.

Après avoir calculé l'indicateur Bear Power, la stratégie définira une ligne de vente et une ligne d'achat.

Analyse des avantages

La stratégie Bear Power présente les avantages suivants:

  1. L'indicateur Bear Power est rarement utilisé dans l'analyse technique traditionnelle, fournissant une nouvelle perspective pour juger de la structure du marché.

  2. La stratégie a des retraits contrôlables et une certaine fonctionnalité de gestion des risques. Par rapport aux stratégies qui suivent agressivement le marché, la stratégie Bear Power n'émet des ordres de négociation que lorsque des signaux longs/courts clairs apparaissent sur le marché, ce qui peut efficacement éviter des pertes inutiles.

  3. La stratégie présente peu de difficultés de mise en œuvre et est facile à appliquer dans la pratique.

  4. Il peut être optimisé de manière flexible en fonction des besoins. Par exemple, les positions de ligne d'achat/vente peuvent être ajustées pour différents marchés, une logique de négociation inverse peut être ajoutée, etc.

Analyse des risques

La stratégie de Bear Power comporte également des risques:

  1. Le marché peut rester lié à la fourchette pendant de longues périodes, et la stratégie ne parviendra pas à capturer d'énormes profits générés par les tendances.

  2. L'indicateur de puissance de l'ours n'est pas fiable à 100% pour les jugements et ses signaux peuvent échouer.

  3. La stratégie repose uniquement sur un ou deux indicateurs pour les signaux, ce qui la rend sujette à un surajustement.

  4. Les coûts de négociation et les slippages ne sont pas pris en compte dans la stratégie.

Directions d'optimisation

La stratégie Bear Power peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Ajouter une logique de stop loss. Un stop loss opportun lorsque les mouvements du marché sont en conflit avec les signaux peut réduire les pertes.

  2. Ajoutez la validation d'autres indicateurs. Combinez des indicateurs tels que les moyennes mobiles et la volatilité pour valider les signaux Bear Power et prévenir les pannes.

  3. Introduire des modèles d'apprentissage automatique. Utiliser des réseaux de neurones, SVM, etc. pour former l'indicateur Bear Power et établir des modèles de jugement long / court plus fiables.

  4. Optimiser les positions des lignes d'achat/vente. Trouver des combinaisons optimales de paramètres via le backtesting. Des lignes adaptatives peuvent également être utilisées en fonction du profil du marché.

  5. Ajoutez des mécanismes de suivi des tendances. Identifiez les marchés en tendance et passez à des stratégies de suivi des tendances pour des bénéfices plus élevés.

Conclusion

La stratégie Bear Power identifie les structures de marché et les bénéfices des positions courtes sur les marchés baissiers en fonction de l'indicateur unique Bear Power. Cette stratégie a des retraits contrôlables et est facile à mettre en œuvre, adaptée au trading à moyen terme. Nous pouvons l'optimiser davantage dans des aspects tels que l'ajout d'arrêts, la vérification de signaux, l'apprentissage automatique, etc., pour en faire une stratégie quantitative robuste.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
//  Bear Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
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strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open ,  
             iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
                 iff (close > open, 
                     iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
                         iff(high - close > close - low, 
                             iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                              iff (high - close < close - low, 
                               iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                                 iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                                  iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
	   iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1) 
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)
Plus de

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