Stratégie de trading quantitative basée sur l'indicateur Bear Power

Aperçu

La stratégie de force de l’ours est une stratégie de négociation quantitative basée sur l’indicateur de force de l’ours. Cette stratégie permet de déterminer l’état actuel de la marge de manœuvre du marché en calculant la force du prix de clôture par rapport à la force du prix d’ouverture chaque jour, afin de générer un signal de négociation.

Principe de stratégie

L’indicateur central de la stratégie de la force de l’ours est l’indicateur de la force de l’ours. Il calcule la force du marché en fonction de la différence entre le prix de clôture et le prix d’ouverture. La formule de calcul est la suivante:

Si le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture: Si le cours de clôture de la journée précédente est supérieur au cours d’ouverture de la journée précédente: La force de l’ours = max (prix de clôture - prix d’ouverture, prix le plus élevé - prix le plus bas) Si ce n’est pas le cas: La force de l’ours = prix le plus élevé - prix le plus bas Si le prix de clôture est supérieur ou égal au prix d’ouverture: Si le cours de clôture de la journée précédente est supérieur au cours d’ouverture de la journée précédente: La force de l’ours = max (prix de clôture de la veille - prix le plus bas, le prix le plus élevé - prix de clôture) Si ce n’est pas le cas: La force de l’ours = max (prix d’ouverture - prix le plus bas, prix le plus haut - prix de clôture)

L’idée de base de cette formule est que si le prix de clôture du jour est inférieur au prix d’ouverture, il s’agit d’un marché baissier; si le prix de clôture est supérieur ou égal au prix d’ouverture, il s’agit d’un marché à plusieurs têtes. La formule contient les données de la veille pour assurer la continuité des forces.

Après avoir calculé l’indicateur de la force des ours, la stratégie définit une ligne de vente et une ligne d’achat. Lorsque la force des ours est sur la ligne de vente, faites le vide; lorsque la force des ours est sur la ligne d’achat, faites plus.

Analyse des avantages

La stratégie de la force des ours présente les avantages suivants:

1. Les sources de signaux stratégiques sont uniques et prévisionnelles. L’indicateur de force des ours est rarement utilisé dans l’analyse technique traditionnelle et offre une nouvelle perspective pour juger de la structure du marché.

2. La stratégie de retrait est contrôlable et possède une certaine fonction de gestion du risque. Par rapport à la stratégie qui suit le marché de manière significative, la stratégie de force des ours n’émet des instructions de négociation que lorsque le marché présente des signaux clairs d’excédent et de manque, ce qui permet d’éviter efficacement des pertes inutiles.

3. La stratégie ne nécessite que le prix de clôture et le prix d’ouverture, et la logique du code n’est pas complexe.

4. L’optimisation de la stratégie peut être adaptée en fonction de la position des lignes d’achat et de vente sur différents marchés, en configurant une logique de négociation inversée.

Analyse des risques

La stratégie de la force des ours présente également les risques suivants:

1. Les marchés peuvent être en situation de volatilité prolongée et les stratégies peuvent ne pas être en mesure de capturer efficacement les gains générés par la tendance. Dans ce cas, les gains de la stratégie peuvent provenir principalement de la différence de prix.

2. Les indicateurs de force des ours ne sont pas des indicateurs de jugement fiables à 100%, et les signaux d’achat et de vente peuvent être invalidés.

3. Les stratégies générant des signaux en fonction d’un ou deux indicateurs sont susceptibles d’être sur-optimisées. Dans les transactions réelles, une seule stratégie est susceptible d’échouer et nécessite une combinaison de plusieurs stratégies pour la configuration des actifs et la gestion des risques.

4. L’impact des coûts de transaction et des points de glissement n’est pas pris en compte dans la stratégie. L’impact de ces deux facteurs dans les transactions réelles ne peut être ignoré et une simulation de ces deux facteurs doit être introduite lors de la mise en œuvre de la stratégie.

Direction d’optimisation

La stratégie de la force des ours peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Augmentation de la logique de stop loss. Lorsque la tendance du marché est en désaccord avec les signaux de stratégie, un stop loss en temps opportun peut réduire les pertes.

2. Ajout de vérification d’autres indicateurs. Par exemple, la combinaison d’indicateurs tels que la moyenne, la volatilité pour vérifier le signal de l’indicateur de force des ours, pour éviter l’invalidation.

3. L’introduction de modèles d’apprentissage automatique. L’utilisation de réseaux de neurones et de SVM pour la formation des indicateurs de force de l’ours, afin de créer des modèles de jugement plus fiables.

4. Optimisation de la position des lignes de vente et d’achat. Les meilleures combinaisons de paramètres peuvent être détectées en faisant des retours.

5. Augmentation du mécanisme de suivi des tendances. Après avoir identifié le marché de la tendance, modifiez la stratégie de suivi des tendances pour obtenir des bénéfices plus importants.

Résumer

La stratégie de force de la baisse est basée sur un indicateur de force de l’ours unique pour juger de la structure du marché et de la prise de bénéfices en cours de baisse. La stratégie peut être rétractée de manière contrôlable, sans difficulté, et convient aux transactions à court terme. Nous pouvons également optimiser la stratégie en ajoutant des paramètres tels que le stop loss, l’ajout de la validation du signal et l’apprentissage automatique, afin de la rendre stable et fiable.