Stratégie de suivi des tendances basée sur les bandes de Bollinger
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est appelée “Bollinger Bands Trend Tracking” et utilise l’indicateur Bollinger Bands pour déterminer la tendance des prix et pour effectuer des prises de position plus longues lorsque les prix franchissent le canal Bollinger Bands. Elle est combinée à un filtre linéaire pour déterminer la direction de la tendance lorsque la rupture se produit et ainsi décider de faire des prises de position plus longues.
Principe de stratégie
La stratégie s’appuie principalement sur les Bollinger Bands pour déterminer les tendances des prix et les points d’entrée. Les Bollinger Bands sont constitués de trois lignes:
- Ligne médiane: moyenne mobile sur n jours
- En haut: déplacement vers le haut à n jours d’écart standard
- Bottom line: déplacer vers le bas la distance par rapport à la norme de n jours
Quand le prix passe de la ligne inférieure vers la ligne supérieure, on pense qu’il y a une tendance haussière; quand le prix passe de la ligne supérieure vers la ligne inférieure, on pense qu’il y a une tendance baissière.
La logique de la stratégie est la suivante:
- Faire une entrée supplémentaire lorsque le prix de clôture se déplace de la ligne descendante des bandes
- Le cours de clôture de Bands a atteint la ligne de clôture de Bands, et le cours de clôture de Bands a atteint la ligne de clôture de Bands.
Pour filtrer les fausses ruptures, la stratégie ajoute le jugement de la moyenne. L’entrée est déclenchée uniquement lorsque le prix de clôture dépasse les bandes et la moyenne.
L’Exponential Moving Average est utilisé comme indicateur de la moyenne.
En résumé, la façon dont la stratégie détermine les ruptures de tendance est la suivante:
- Signaux de clôture: le cours de clôture a franchi la ligne des bandes et la ligne moyenne
- Signaux de rupture: prix de clôture dépasse la ligne de descente des bandes && Le prix de clôture dépasse la ligne moyenne
Après l’entrée, la méthode de stop est de suivre la ligne médiane. Lorsque le prix revient à la ligne médiane, sortez de la stop.
Analyse des avantages
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
- Le canal des bandes a de l’espace pour les fluctuations de prix, et le canal de rupture représente le début de la formation d’une nouvelle direction.
- La combinaison de filtres homogènes permet d’éviter le problème des fausses ruptures et d’assurer l’entrée en jeu seulement lorsque la tendance se retourne.
- Il dispose d’un mécanisme de stop-loss intégré, qui intervient lorsque le prix revient à la ligne médiane des bandes, ce qui permet de contrôler efficacement le risque.
- La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre, et les stratégies algorithmiques sont adaptées aux transactions quantifiées.
- En utilisant le canal des bandes et l’indicateur de la ligne moyenne, il n’est pas nécessaire de prédire les prix, mais de juger les tendances en fonction des preuves après coup.
Analyse des risques
Bien que cette stratégie présente certains avantages, elle comporte les risques suivants:
- Une mauvaise configuration des paramètres de Bands peut entraîner une augmentation de la fréquence des transactions et des risques de transactions. Si les paramètres sont trop sensibles, il peut y avoir un grand nombre de fausses percées qui entraînent des ouvertures fréquentes du système.
- Une mauvaise sélection des paramètres de la ligne moyenne peut également entraîner la perte d’une tendance réelle ou la production de faux signaux. Les paramètres doivent être testés et optimisés à plusieurs reprises.
- Le stop loss dépend de la ligne médiane, ce qui peut entraîner une sortie prématurée ou donner trop de place au prix pour se redresser. Cela peut entraîner la perte d’une grande partie des bénéfices ou augmenter le risque de pertes.
Pour maîtriser ces risques, il est possible d’optimiser:
- Ajustez les paramètres des bandes de manière appropriée pour augmenter la largeur des canaux et réduire la probabilité de fausse rupture
- Tester différents types et longueurs de moyenne pour trouver la meilleure combinaison
- Essayez d’autres méthodes de stop, comme le suivi de la tendance ou le stop progressif.
Direction d’optimisation
D’après l’analyse des risques ci-dessus, la stratégie peut être optimisée de la manière suivante:
Optimisation des paramètres: la recherche de la meilleure combinaison de bandes et de paramètres de la moyenne, par des méthodes plus systématiques, telles que les algorithmes génétiques, rend la stratégie plus stable et plus rentable.
Optimisation des pertes: tester différentes méthodes de prévention des pertes, telles que l’arrêt ATR, le suivi des pertes, etc., afin de déterminer le meilleur mécanisme de prévention des pertes.
Optimisation des filtres: essayez d’ajouter d’autres indicateurs, tels que RSI, KD, etc. comme conditions de filtrage supplémentaires, réduisez la probabilité de faux signaux et augmentez le taux de profit.
Optimisation des conditions d’admissionIl s’agit d’ajouter d’autres facteurs tels que le jugement de la tendance, l’hyperactivité du volume, le filtrage strict des moments d’entrée et la réduction des positions inutiles.
Apprentissage automatique: collecter plus de données historiques, modéliser avec des modèles d’apprentissage en profondeur tels que LSTM, RNN, etc., et utiliser l’IA pour déterminer les meilleurs points d’entrée et de sortie.
Gestion des dynamiques de risque et de rentabilité: ajout d’un stop loss à taux fixe, augmentation de l’amplitude de stop loss après l’objectif de profit, gestion dynamique des risques et des bénéfices.
L’optimisation de ces aspects peut permettre d’améliorer globalement les indicateurs de stabilité, de rendement et de capacité de régulation des risques de la stratégie, ce qui en fait une stratégie algorithmique pouvant être utilisée pour les transactions physiques.
Résumer
Dans l’ensemble, la stratégie de suivi de la tendance des Bollinger Bands utilise l’indicateur des bandes et la courbe moyenne pour juger de la tendance des prix, s’engage à la rupture des points critiques et appartient au type de stratégie de suivi de la tendance. Elle présente des avantages tels que la clarté de jugement, la concision logique et la facilité de mise en œuvre.
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//VERSION =================================================================================================================
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy is intended to study.
// It can also be used to signal a bot to open a deal by providing the Bot ID, email token and trading pair in the strategy settings screen.
// As currently written, this strategy uses a Bollinger Bands for trend folling, you can use a EMA as a filter.
//Autor Credsonb (M4TR1X_BR)
//▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
//STRATEGY ================================================================================================================
strategy(title = 'BT-Bollinger Bands - Trend Following',
shorttitle = 'BBTF',
overlay = true )
//▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// CONFIG =================================================================================================================
// TIME INPUTS
usefromDate = input.bool(defval = true, title = 'Start date', inline = '0', group = "Time Filters")
initialDate = input(defval = timestamp('01 Jan 2022 00:00 UTC'), title = '', inline = "0",group = 'Time Filters',tooltip="This start date is in the time zone of the exchange ")
usetoDate = input.bool(defval = true, title = 'End date', inline = '1', group = "Time Filters")
finalDate = input(defval = timestamp('31 Dec 2029 23:59 UTC'), title = '', inline = "1",group = 'Time Filters',tooltip="This end date is in the time zone of the exchange")
// TIME LOGIC
inTradeWindow = true
// ENABLE LONG SHORT OPTIONS
string entrygroup ='Long/Short Options ==================================='
checkboxLong = input.bool(defval=true, title="Enable Long Entrys",group=entrygroup)
checkboxShort = input.bool(defval=true, title="Enable Short Entrys",group=entrygroup)
// BOLLINGER BANDS INPUTS ==================================================================================================
string bbgroup ='Bollinger Bands ======================================'
bbLength = input.int(defval=20,title='BB Length', minval=1, step=5, group=bbgroup)
bbStddev = input.float(defval=2, title='BB StdDev', minval=0.5, group=bbgroup)
//BOLLINGER BANDS LOGIC
[bbMiddle, bbUpper, bbLower] = ta.bb(close, bbLength, bbStddev)
// MOVING AVERAGES INPUTS ================================================================================================
string magroup = 'Moving Average ======================================='
useEma = input.bool(defval = true, title = 'Moving Average Filter',inline='', group= magroup,tooltip='This will enable or disable Exponential Moving Average Filter on Strategy')
emaType=input.string (defval='Ema',title='Type',options=['Ema','Sma'],inline='', group= magroup)
emaSource = input.source(defval=close,title=" Source",inline="", group= magroup)
emaLength = input.int(defval=100,title="Length",minval=0,inline='', group= magroup)
// MOVING AVERAGE LOGIC
float ema = emaType=='Ema'? ta.ema(emaSource,emaLength): ta.sma(emaSource,emaLength)
// BOT MESSAGES
string msgroup='Alert Message For Bot ================================'
messageEntry = input.string("", title="Strategy Entry Message",group=msgroup)
messageExit =input.string("",title="Strategy Exit Message",group=msgroup)
messageClose = input.string("", title="Strategy Close Message",group=msgroup)
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// POSITIONS =============================================================================================================
//VERIFY IF THE BUY FILTERS ARE ON OR OFF
bool emaFilterBuy = useEma? (close > ema):(close >= ema) or (close <= ema)
//LONG / SHORT POSITIONS LOGIC
bool openLongPosition = (close[1] < bbUpper) and (close > bbUpper) and (emaFilterBuy)
bool openShortPosition = (close[1] > bbLower) and (close < bbLower) and (emaFilterBuy)
//bool closeLongPosition = (close > bbMiddle)
//bool closeShortPosition= (close < bbLower)
// CHEK OPEN POSITONS =====================================================================================================
// open signal when not already into a position
bool validOpenLongPosition = openLongPosition and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) <= 0
bool longIsActive = validOpenLongPosition or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0
bool validOpenShortPosition = openShortPosition and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) <= 0
bool shortIsActive = validOpenShortPosition or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < 0
longEntryPoint = high
if (openLongPosition) and (inTradeWindow) and (checkboxLong)
strategy.entry(id = 'Long Entry', direction = strategy.long, stop = longEntryPoint, alert_message=messageEntry)
if not (openLongPosition)
strategy.cancel('Long Entry')
//submit exit orders for trailing take profit price
if (longIsActive) and (inTradeWindow)
strategy.exit(id = 'Long Exit', stop=bbMiddle, alert_message=messageExit)
//if (closeLongPosition)
// strategy.close(id = 'Long Entry', alert_message=messageClose)
shortEntryPoint = low
if (openShortPosition) and (inTradeWindow) and (checkboxShort)
strategy.entry(id = 'Short Entry', direction = strategy.short, stop = shortEntryPoint, alert_message=messageEntry)
if not(openShortPosition)
strategy.cancel('Short Entry')
if (shortIsActive)
strategy.exit(id = 'Short Exit', stop = bbMiddle, alert_message=messageExit)
//if (closeShortPosition)
//strategy.close(id = 'Short Close', alert_message=messageClose)
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// PLOTS ===============================================================================================================
// TRADE WINDOW ========================================================================================================
bgcolor(color = inTradeWindow ? color.new(#089981,90):na, title = 'Time Window')
// EMA/SMA
var emafilterColor = color.new(color.white, 0)
plot(series=useEma? ema:na, title = 'EMA Filter', color = emafilterColor, linewidth = 2, style = plot.style_line)
// BOLLINGER BANDS
plot(series=bbUpper, title = "Upper Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
plot(series=bbMiddle, title = "MA Band", color = color.red)//, display = display.none)
plot(series=bbLower, title = "Lower Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
// PAINT BARS COLORS
bool bulls = (close[1] < bbUpper[1]) and (close > bbUpper)
bool bears = (close[1] > bbLower [1]) and (close < bbLower)
neutral_color = color.new(color.black, 100)
barcolors = bulls ? color.green : bears ? color.red : neutral_color
barcolor(barcolors)
// ======================================================================================================================