Stratégie de suivi dynamique du prix moyen

Aperçu

L’idée principale de cette stratégie est que lorsque le prix de l’action baisse d’un certain pourcentage, il est possible d’augmenter progressivement la position, ce qui permet de réduire le coût moyen de la position. Lorsque le prix rebondit, il est possible d’obtenir des rendements plus élevés, car le coût moyen de la position est plus faible.

Principe de stratégie

Lorsque le cours d’une action franchit pour la première fois la moyenne mobile simple à 20 jours, il faut prendre une position supplémentaire. Si la baisse du cours de l’action par la suite atteint le pourcentage de pertes cible fixé, par exemple 10%, il faut prendre une position dans la proportion spécifiée, par exemple 50% de la position actuelle. Cela permet de réduire le coût moyen de la position.

En particulier, la fonction stratégie définit des paramètres tels que la possibilité d’une augmentation de position maximale de 4 fois. La méthode de calcul de la position est le pourcentage de capital occupé, la position initiale d’ouverture est de 10%. Obtenir une moyenne mobile simple de 20 jours, ouvrir une position supplémentaire lorsque le cours de clôture traverse cette moyenne et n’a pas de position.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu’elle permet de réduire le coût moyen d’une position en augmentant le risque lorsque les conditions sont défavorables et d’obtenir des gains plus importants lorsque les conditions sont favorables, ce qui permet de réduire les pertes. Par rapport à un simple arrêt mobile, cette stratégie permet de mieux saisir les conditions, plutôt que d’être forcé de s’arrêter lorsque le cours de l’action continue de baisser.

La stratégie permet également de prendre plusieurs prises de position, ce qui permet de tirer le meilleur parti de la différence de temps entre les retournements de tendance et d’ajuster progressivement les positions. C’est moins coûteux que de prendre de nombreuses prises de position en une seule fois et correspond mieux à la force de la plupart des investisseurs.

Analyse des risques

Bien sûr, si la baisse se poursuit, une telle stratégie risque également de causer des pertes importantes. En particulier dans un marché baissier, la baisse des cours des actions peut être beaucoup plus importante que ce que nous imaginons. Il est donc nécessaire de régler raisonnablement le taux et la fréquence des hausses de position pour maîtriser le risque dans des limites acceptables.

En même temps, il est important de noter que si tous les investisseurs adoptent cette stratégie, il peut y avoir une hausse de position collective lorsque les pertes de nombreux investisseurs atteignent le pourcentage de leur objectif. Cela pousse le cours de l’action à la hausse et crée un rebond irrationnel à court terme. Si nous ne vérifions pas la tendance, nous pouvons mal juger les choses et continuer à accroître nos positions.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Modifier dynamiquement le taux d’augmentation de la position. Le taux de la prochaine augmentation de la position peut être ajusté en temps réel en fonction de l’évolution du marché.

2. La combinaison d’indicateurs quantitatifs permet par exemple de surveiller l’amplification apparente du trafic pour confirmer les signaux de renversement et éviter les erreurs de jugement.

3. Le tracking stop est utilisé. Après le stockage, le stop progressif est utilisé pour s’assurer que les pertes sont maîtrisées dans une certaine mesure.

Résumer

La stratégie de suivi des cours moyens dynamiques permet d’exploiter efficacement l’effet de cours moyens en ajustant la position de détention en augmentant la position et en garantissant un soutien financier suffisant. La clé est de saisir le moment et la proportion, de contrôler les risques dans une plage acceptable.