Stratégie de trading d'actions basée sur le RSI lissé

Aperçu

Cette stratégie est basée sur l’indice relativement faible après l’aplatissement (RSI) pour déterminer les signaux d’achat et de vente. Elle appartient à la stratégie de suivi de tendance typique. En calculant l’ampleur de la baisse des cours des actions sur une période donnée, elle aide les investisseurs à déterminer si le marché est en survente ou en survente, afin de prendre des décisions d’investissement.

Principe de stratégie

1. Calculer le RSI d’une action sur 5 jours
2. Une moyenne mobile simple à 5 jours sur la valeur du RSI pour obtenir un indicateur de RSI après lissage
3. La ligne de survente est réglée sur 80 et la ligne de survente sur 40.
4. Un signal d’achat est généré lorsqu’un RSI lisse franchit la ligne de vente
5. Un signal de vente est généré lorsque le RSI se déplace sous la ligne de survente.

La clé de cette stratégie réside dans la mise en place d’un indicateur RSI lisse. L’indicateur RSI peut refléter les sur-achats et les sur-vente du prix des actions. Cependant, l’indicateur RSI original peut également être très volatile avec les prix, ce qui ne favorise pas la production de signaux de négociation.

Analyse des avantages

1. L’indicateur RSI plus lisse renforce la stabilité de l’indicateur RSI lui-même, rendant les signaux de trading plus fiables
2. L’indicateur RSI est étalonné avec une moyenne mobile simple, permettant l’optimisation des paramètres et évitant les limites imposées par l’homme pour la définition des seuils
3. La combinaison de zones de survente et de surachat permet de juger clairement l’état du marché et de générer des signaux d’achat et de vente.
4. Une stratégie simple, facile à comprendre et à appliquer

Analyse des risques et des optimisations

1. Le ralentissement du RSI a réduit la sensibilité du RSI et peut entraîner des retards dans les transactions.
2. La longueur des moyennes mobiles et les paramètres sur les seuils de surachat et de survente affectent la performance de la stratégie et nécessitent une optimisation des paramètres
3. Les signaux de transaction peuvent être faussement positifs et faussement négatifs et doivent être analysés en fonction de facteurs tels que la tendance des prix et le volume des transactions.
4. La dépendance à l’indicateur RSI seul peut entraîner une instabilité de la performance stratégique et peut être envisagée en combinaison avec d’autres indicateurs techniques ou fondamentaux

Direction d’optimisation

1. Ajustement de la moyenne mobile journalière et des seuils de survente et de survente, paramètres d’optimisation
2. Ajout d’autres indicateurs techniques tels que MACD, KD, etc. pour former un signal de négociation intégré
3. Ajout d’un mécanisme de filtrage du volume des transactions pour éviter de générer des signaux erronés lorsque les prix sont dynamiques mais que le volume des transactions est inactif
4. La stabilité de la stratégie, combinée à la situation fondamentale des actions et à la reprise de l’industrie
5. Augmentation des stratégies de stop loss, arrêt des pertes et sorties lorsque les pertes commerciales atteignent une certaine ampleur, contrôle des risques

Résumer

Cette stratégie a l’avantage d’être plus stable et plus fiable que la stratégie RSI originale. Cependant, il existe un certain nombre de possibilités d’amélioration. Les investisseurs peuvent améliorer la stratégie en optimisant les paramètres, en ajoutant d’autres indicateurs, etc., afin de l’adapter à un environnement de marché plus complexe.