Stratégie de négociation de tendance basée sur le canal de prix des moyennes mobiles doubles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-31 10:37:13 Je vous en prie.
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance basée sur le canal de prix construit avec des moyennes mobiles doubles.

La logique de la stratégie

La double stratégie de canal de prix moyen mobile utilise une EMA rapide et une EMA lente pour construire le canal de prix. L'EMA rapide a un paramètre de 89 périodes et l'EMA lente a un paramètre de 200 périodes. Dans le même temps, trois EMA basées sur le prix élevé, le prix bas et le prix proche sont utilisées pour construire la plage de canal. Le rail supérieur et le rail inférieur du canal sont respectivement 34 périodes d'EMA de prix élevé et d'EMA de prix bas.

Lorsque l'EMA rapide est au-dessus de l'EMA lente et que le prix est en dessous du rail inférieur, il est déterminé comme une tendance à la hausse.

Lors d'une tendance à la hausse, la stratégie ouvrira des positions courtes lorsque l'inversion de tendance est identifiée.

En outre, la stratégie dispose d'une fonction de stop-loss de suivi. Après l'ouverture des positions, le prix de stop-loss de suivi sera mis à jour en temps réel pour verrouiller les profits.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle utilise le canal de prix à moyenne mobile double pour déterminer la tendance des prix, combinée à un trading inverse pour éviter de poursuivre des hauts et de vendre des bas.

D'autres avantages comprennent: un grand espace d'optimisation des paramètres qui peut être ajusté pour différents produits et cycles; mise à jour en temps réel du prix de stop loss avec un faible risque opérationnel.

Analyse des risques

Le principal risque de cette stratégie est que l'efficacité de l'identification des signaux d'inversion ne soit pas idéale et que des erreurs d'appréciation puissent survenir.

En outre, la définition des points de stop loss est également très critique. Si le point de stop loss est trop élevé, le stop loss peut ne pas être suffisamment décisif. Si le point de stop loss est trop bas, il peut y avoir des situations de stop loss excessives. Cela doit être ajusté en fonction de produits spécifiques.

Enfin, les problèmes de données peuvent également conduire à l'échec de la stratégie. Il est nécessaire de veiller à ce que des données historiques crédibles, continues et suffisantes soient utilisées pour le backtesting et la vérification des transactions en direct de la stratégie.

Directions d'optimisation

Les principaux domaines d'optimisation de cette stratégie sont les suivants:

Les périodes de l'EMA rapide et de l'EMA lente peuvent être optimisées en testant différentes combinaisons de paramètres pour déterminer l'effet
Les paramètres des rails supérieur et inférieur du canal de prix peuvent également être ajustés pour trouver des paramètres de cycle plus appropriés
Le réglage des points de stop-loss est essentiel et peut être optimisé en testant différents paramètres
Tester si l'introduction d'autres indicateurs pour déterminer l'inversion de tendance peut améliorer les performances des transactions

Conclusion

Le processus de fonctionnement global de cette stratégie est raisonnable et fluide. Il utilise le canal de moyenne mobile double pour déterminer la direction de la tendance pour le trading, et a un stop loss pour verrouiller les bénéfices. Grâce à l'optimisation des paramètres et à l'optimisation de la gestion des risques, cette stratégie peut devenir une stratégie de trading quantitative efficace.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend trader Strategy", overlay=true)

//f you want to trade shallower Pullbacks for quicker scalps, try reducing the 
//    PAC and EMA combination lengths for example:
//      * 21 PAC and 55, 144, 377 for fast, medium, slow EMAs
//      * 13 PAC and 34, 89, 233 for fast, medium, slow EMAs
//  - Each alert should be evaluated on it's own merits, the alerts are designed to highlight possible
//    scalping trades from Pullback recoveries around the PAC.

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)

isMon() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.monday
isTue() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.tuesday
isWed() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.wednesday
isThu() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.thursday
isFri() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.friday
 
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1400","0500-1500")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")

customTime =iff(DST==0,"2300-1500","2400-1600")
customTime2 =iff(DST==0,"0800-1500","0900-1600")

//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0

london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)
c_time = timeinrange(timeframe.period,customTime)
c_time2 = timeinrange(timeframe.period,customTime2)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate and (london or newyork)


    // === INPUTS ===
HiLoLen         = input(34, minval=2, title="High Low PAC channel Length")
fastEMAlength   = input(89, minval=2)
mediumEMAlength = input(200, minval=2)
slowEMAlength   = input(600, minval=2)
ShowFastEMA     = input(false)
ShowMediumEMA   = input(false)
ShowSlowEMA     = input(false)
ShowHHLL        = input(false)
ShowFractals    = input(false)
filterBW        = input(false, title="Show Ideal Fractals Only")
ShowBarColor    = input(true, title="Show coloured Bars around PAC")
ShowBuySell     = input(false, title="Show Buy/Sell Alert Arrows")
Lookback        = input(3, minval=1, title="Pullback Lookback for PAC Cross Check")
DelayArrow      = input(false, title="Show Alert Arrows Only on Closed Candles")
Delay           = DelayArrow ? 1 : 0
ShowTrendBGcolor= input(true)
UseHAcandles    = input(false, title="Use Heikin Ashi Candles in Algo Calculations")
//
// === /INPUTS ===

// === BASE FUNCTIONS ===

haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
haOpen  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
haHigh  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
haLow   = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low


//  ||---   Fractal Recognition Functions:  ---------------------------------------------------------------||
isRegularFractal(mode) =>
    ret = mode == 1 ? high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and 
       high[1] > high[0] : mode == -1 ? 
       low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0] : 
       false
    ret

isBWFractal(mode) =>
    ret = mode == 1 ? high[4] < high[2] and high[3] <= high[2] and high[2] >= high[1] and 
       high[2] > high[0] : mode == -1 ? 
       low[4] > low[2] and low[3] >= low[2] and low[2] <= low[1] and low[2] < low[0] : 
       false
    ret
//  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||

//
// === /BASE FUNCTIONS ===

// === SERIES SETUP ===
//

//  ||---   Setup Moving Averages and PAC channel:
//  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
fastEMA     = ema(haClose, fastEMAlength)
mediumEMA   = ema(haClose, mediumEMAlength)
slowEMA     = ema(haClose, slowEMAlength)
pacC        = ema(haClose, HiLoLen)
pacL        = ema(haLow, HiLoLen)
pacU        = ema(haHigh, HiLoLen)
TrendDirection = fastEMA > mediumEMA and pacL > mediumEMA ? 1 : 
   fastEMA < mediumEMA and pacU < mediumEMA ? -1 : 0

//  ||---   Fractal Recognition:
//  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
filteredtopf = filterBW ? isRegularFractal(1) : isBWFractal(1)
filteredbotf = filterBW ? isRegularFractal(-1) : isBWFractal(-1)
//  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
//  ||---   Higher Highs, Lower Highs, Higher Lows, Lower Lows  -------------------------------------------||
valuewhen_H0 = valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
valuewhen_H1 = valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1)
valuewhen_H2 = valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2)
//
higherhigh = filteredtopf == false ? false : 
   valuewhen_H1 < valuewhen_H0 and valuewhen_H2 < valuewhen_H0
lowerhigh = filteredtopf == false ? false : 
   valuewhen_H1 > valuewhen_H0 and valuewhen_H2 > valuewhen_H0
valuewhen_L0 = valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
valuewhen_L1 = valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1)
valuewhen_L2 = valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2)
//
higherlow = filteredbotf == false ? false : 
   valuewhen_L1 < valuewhen_L0 and valuewhen_L2 < valuewhen_L0
lowerlow = filteredbotf == false ? false : 
   valuewhen_L1 > valuewhen_L0 and valuewhen_L2 > valuewhen_L0

//
// === /SERIES ===

//
// === PLOTTING ===
// 
// Plot the Price Action Channel (PAC) base on EMA high,low and close
L = plot(pacL, color=color.gray, linewidth=1, title="High PAC EMA", transp=50)
U = plot(pacU, color=color.gray, linewidth=1, title="Low PAC EMA", transp=50)
C = plot(pacC, color=color.red, linewidth=2, title="Close PAC EMA", transp=0)
fill(L, U, color=color.gray, transp=90, title="Fill HiLo PAC")

// Colour bars according to the close position relative to the PAC selected.
BARcolor = haClose > pacU ? color.blue : haClose < pacL ? color.red : color.gray
barcolor(ShowBarColor ? BARcolor : na, title="Bar Colours")
//
BGcolor = TrendDirection == 1 ? color.green : 
   TrendDirection == -1 ? color.red : color.yellow
bgcolor(ShowTrendBGcolor ? BGcolor : na, transp=90, title="Trend BG Color")


// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.1) * 0.01

shortTrailPerc = input(title="Trail Short Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.1) * 0.01


atrRange = input(14, title="ATR Range", type=input.integer)
buyStop = input(2, title="* ATR Buy SL", type=input.float)
sellStop = input(1, title="* ATR Sell SL", type=input.float)
targetATR = input(1, title="* ATR TP1", type=input.float)
moveToEntryFigure = input(0.5, title=" move to entry in % towards target", type=input.float)

showMove = input(true, title="Show Move to Entry points")

showMoveBuycol = showMove ? color.lime : na
showMoveSellcol = showMove ? color.lime : na

// Plots

buyStopp = plot(close - atr(atrRange) * buyStop, title="Buy SL", style=plot.style_stepline, color=color.red, transp=75, linewidth=3)
sellStopp = plot(close + atr(atrRange) * sellStop, title="Sell SL", style=plot.style_stepline, color=color.red, transp=75, linewidth=3)

buyTP1 = plot(close + atr(atrRange) * targetATR, title="Buy TP", style=plot.style_cross, color=color.lime, transp=75, linewidth=3)
sellTP1 = plot(close - atr(atrRange) * targetATR, title="Sell TP", style=plot.style_cross, color=color.lime, transp=75, linewidth=3)

buyMove = plot(close + atr(atrRange) * targetATR * moveToEntryFigure, title="Buy Move to Entry", style=plot.style_cross, color=showMoveBuycol, transp=75, linewidth=3)
sellMove = plot(close - atr(atrRange) * targetATR * moveToEntryFigure, title="Sell Move to Entry", style=plot.style_cross, color=showMoveSellcol, transp=75, linewidth=3)


if barstate.isconfirmed
    if(BGcolor==color.red and BGcolor[1]==color.yellow and c_time )
        strategy.entry("short", strategy.short, comment="short", alert_message='short')
        strategy.cancel("long")
    if(BGcolor==color.green and BGcolor[1]==color.yellow and c_time )
        strategy.entry("long", strategy.long, comment="long", alert_message = 'long')
        strategy.cancel("short")


// STEP 2:
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0

longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
    stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

shortStopPrice := if (strategy.position_size < 0)
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
     color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Long Trail Stop")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
     color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Short Trail Stop")


// STEP 3:
// Submit exit orders for trail stop loss price
//if (strategy.position_size > 0)
//    strategy.exit("XL TRL STP","long", stop=longStopPrice)

//if (strategy.position_size < 0)
//    strategy.exit("XS TRL STP","short", stop=shortStopPrice)


tp=input(0.0032,type=input.float, title="tp")
sl=input(0.001,type=input.float, title="sl")

//strategy.close("long", when= tp/2,qty_percent = 50)

//strategy.exit("longtp/sl","long",profit=tp, loss=sl, stop=longStopPrice, alert_message='closelong')
//strategy.exit("shorttp/sl","short",profit=tp, loss=sl, stop=shortStopPrice, alert_message='closeshort')

//tpatrlong= close + atr(atrRange) * targetATR
//slatrlong= close - atr(atrRange) * buyStop

//strategy.exit("longtp/sl","long",profit=tp, loss=sl, alert_message='closelong')
//strategy.exit("shorttp/sl","short",profit=tp, loss=sl, alert_message='closeshort')

strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")

if(BGcolor==color.yellow or not c_time)
    strategy.close("short", comment="time or yellow", alert_message='closeshort')
    strategy.close("long", comment="time or yellow", alert_message='closelong')

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