Stratégie CAT à retournement oscillant

Aperçu

La stratégie d’inversion de CAT est une stratégie de trading quantitative basée sur des indicateurs techniques. La stratégie utilise des indicateurs tels que les MA, les EMA pour juger de la tendance du marché et des positions de résistance de soutien, et, combinée à des indicateurs personnalisés de la couronne noire et de la couronne du jour pour juger des fluctuations anormales, pour réaliser des stratégies de trading de tendance à la baisse et à la vente.

Principe de stratégie

La logique de base de la stratégie de réversion du CAT est de déterminer la tendance générale à l’aide d’indicateurs techniques tels que les MA, les EMA et d’autres, et de saisir les occasions de fluctuations anormales en combinant les indicateurs personnalisés de l’aigle noir et de l’aigle clair. Les principes sont les suivants:

1. Les indicateurs SMA, EMA, etc. sont utilisés pour déterminer la direction de la tendance générale. Par exemple, un passage d’EMA169 au-dessus d’EMA144 est considéré comme un signal positif, et un passage d’EMA169 au-dessous d’EMA144 est considéré comme un signal négatif.

2. L’indicateur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur de couleur.

3. L’indicateur personnalisé de Daylight Swan est similaire à celui de Black Swan et reflète également la volatilité anormale d’une ligne K. Lorsque l’indicateur de Daylight Swan dépasse la limite et que le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture, il indique une volatilité anormale à la hausse, une opportunité de négociation à plusieurs niveaux.

4. Après avoir saisi une opportunité de volatilité anormale, il attend que les indicateurs tels que les EMA émettent un signal de reprise pour se positionner à la baisse.

Cette stratégie, qui utilise une courbe moyenne pour déterminer la tendance et des indicateurs personnalisés pour capturer les anomalies, permet de négocier des transactions inverses à bas prix et à haut prix, ce qui est typique des stratégies de négociation quantitative.

Analyse des avantages

Les avantages de la stratégie de réversion du CAT sont les suivants:

1. Capture des fluctuations anormales, avec un taux de gain élevé. Les indicateurs de la couronne noire et de la couronne de jour peuvent capturer efficacement les fluctuations anormales des prix, qui indiquent souvent un renversement, et donc un taux de gain élevé.

2. Les règles d’entrée et de sortie sont définies pour éviter les fluctuations. Les critères d’entrée et de sortie de la stratégie sont très clairs et aident à éviter les opérations aléatoires et émotionnelles des traders.

3. Plusieurs paramètres et indicateurs peuvent être optimisés. Par exemple, les paramètres cycliques des MA et des EMA, les valeurs minimales des paramètres des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles des cycles

4. Cette stratégie combine à la fois la tendance et le renversement et peut être configurée pour une utilisation sur différentes périodes de temps, ce qui convient aux scénarios de trading à haute et basse fréquence.

5. Les méthodes de contrôle des risques sont plus complètes. La stratégie utilise le pourcentage de transaction des ordres, et un mécanisme de stop-loss et de liquidation permet de contrôler efficacement les pertes individuelles.

Analyse des risques

La stratégie d’inversion de la CAT présente également certains risques, notamment:

1. Les paramètres d’optimisation des risques. Les paramètres tels que les cygnes noirs et les cygnes blancs ont un impact significatif sur l’efficacité de la stratégie. Si les paramètres sont mal définis, le niveau de rentabilité de la stratégie sera considérablement réduit.

2. Risque de retrait. Cette stratégie peut entraîner une certaine perte consécutive et un retrait plus important lorsque la tendance est unilatérale sur une période plus longue.

3. Risque de fausse rupture. Dans la réalité, il y a souvent des fausses ruptures à court terme, et si les paramètres sont trop sensibles, cela peut entraîner des transactions inutiles.

Les mesures suivantes peuvent être prises pour contrer ces risques:

1. Mettre en place un mécanisme d’optimisation des paramètres qui utilise les données historiques pour effectuer une optimisation rigoureuse des retours d’expérience afin de s’assurer que les paramètres sont bien définis.

2. Il existe des mécanismes de stop-loss. Un stop-loss raisonnable permet de contrôler efficacement le seuil de perte et le maximum de retrait.

3. Ajustez la sensibilité des paramètres. Évitez de définir des paramètres trop sensibles, ajoutez certaines conditions de filtrage et évitez les interférences de pseudo-perturbation.

Direction d’optimisation

Les stratégies d’inversion de CAT ont également beaucoup de possibilités d’optimisation, notamment:

1. L’indicateur de la cigogne noire et de la cigogne blanche a été affiné, avec différentes combinaisons de paramètres, pour une reconnaissance plus précise et plus complète des fluctuations anormales.

2. L’ajout d’algorithmes d’apprentissage automatique qui optimisent automatiquement la configuration des paramètres en utilisant des réseaux neuronaux ou des méthodes d’apprentissage intégré, permettant aux paramètres de stratégie de s’adapter dynamiquement aux changements du marché.

3. L’apprentissage en profondeur est utilisé pour identifier les formes graphiques, aider à juger les signaux de revers des prix et améliorer l’efficacité de la stratégie.

4. Augmentation de la sensibilité des paramètres de contrôle de la logique floue, maintien de la stabilité des paramètres lorsque la tendance est évidente, augmentation de la sensibilité des paramètres lors des virages de tendance.

5. L’optimisation globale de plusieurs paramètres est réalisée en combinant des méthodes d’optimisation globale telles que l’algorithme génétique sans participation et l’algorithme de décompression simulée.

6. L’élargissement de la variété de transactions, l’ajout d’autres variétés telles que les actions, les monnaies numériques et l’arbitrage entre les marchés.

Grâce à une optimisation systématique des modèles et des paramètres, la stratégie d’inversion de la CAT peut être renforcée par la stratégie de robustesse, ce qui permet d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

Résumer

La stratégie d’inversion de choc CAT utilise une ligne moyenne et des indicateurs personnalisés, permettant d’identifier efficacement les retournements du marché. La stratégie a l’avantage d’identifier les fluctuations anormales, les règles d’entrée et de sortie par défaut, l’espace d’optimisation, etc. L’efficacité de la stratégie peut être encore améliorée par l’optimisation des paramètres et des modèles.