तीन मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
त्रि-रेखा क्रॉसिंग रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो खरीद और बेचने के संकेत के रूप में विभिन्न समय अवधि के लिए चलती औसत के क्रॉसिंग का उपयोग करती है। यह रणनीति तीन चलती औसत का उपयोग करती है, जिसमें अल्पकालिक चलती औसत, मध्यवर्ती चलती औसत और दीर्घकालिक चलती औसत शामिल हैं, जो उनके क्रॉसिंग के आधार पर एक व्यापारिक संकेत बनाते हैं।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति सबसे पहले अल्पकालिक चलती औसत (डिफ़ॉल्ट 7 दिन), मध्यावधि चलती औसत (डिफ़ॉल्ट 25 दिन) और दीर्घकालिक चलती औसत (डिफ़ॉल्ट 99 दिन) की गणना करती है, और फिर निम्नलिखित नियमों के अनुसार एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती हैः
जब अल्पकालिक चलती औसत मध्यवर्ती चलती औसत को पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
जब अल्पकालिक चलती औसत के नीचे मध्यवर्ती चलती औसत को पार करता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
जब एक दीर्घकालिक चलती औसत को एक अल्पकालिक चलती औसत से पार किया जाता है, तो एक त्वरित खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
जब दीर्घकालिक चलती औसत को अल्पकालिक चलती औसत के नीचे से पार किया जाता है, तो एक त्वरित बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
इस रणनीति में कहा गया है कि मध्यम चलती औसत को पार करने से बाजार की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और खरीदारी का संकेत मिलता है, जबकि मध्यम चलती औसत को पार करने से बाजार की प्रवृत्ति गिर जाती है और बिक्री का संकेत मिलता है। इसी तरह, लंबी चलती औसत के साथ एक छोटी चलती औसत का क्रॉसिंग भी एक त्वरित व्यापार संकेत देता है, जो लंबी लाइन की प्रवृत्ति में बदलाव को पकड़ने के लिए होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- मल्टीटाइम साइकल एनालिसिस का उपयोग करके, बाजार के रुझानों में बदलाव को प्रभावी ढंग से पकड़ना संभव है।
- इस रणनीति के लिए पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है जैसे कि चलती औसत की आवृत्ति को समायोजित करना।
- दृश्यमान क्रॉस सिग्नल, जो रुझान में परिवर्तन को दर्शाता है
जोखिम विश्लेषण
- इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रकार की गतिशीलता के साथ, औसत एक प्रवृत्ति को बदलने के बिंदु को याद कर सकता है।
- कई बाज़ारों में, छोटी लाइनों पर लंबे लाइनों पर झूठे सिग्नल बहुत अधिक हो सकते हैं।
- एक बार जब आप किसी भी तरह की गलत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
- तेजी से खरीदने और बेचने के संकेत बहुत संवेदनशील हो सकते हैं, जिससे लेन-देन की संख्या और प्रसंस्करण शुल्क बढ़ सकता है।
झूठे संकेतों को कम करने के लिए, चलती औसत चक्र को उचित रूप से समायोजित करके या फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़कर अनुकूलित किया जा सकता है। यह तेजी से व्यापार चक्र को उचित रूप से छोटा करने और व्यापार की आवृत्ति को कम करने के लिए भी संभव है।
अनुकूलन दिशा
- फ़िल्टरिंग की शर्तें जोड़ें, जैसे कि एक निश्चित मात्रा या प्रतिशत मूल्य परिवर्तन से अधिक होने पर सिग्नल उत्पन्न करना।
- अन्य संकेतकों जैसे कि MACD, KDJ आदि के साथ संयोजन फ़िल्टर, स्पष्ट प्रवृत्ति के बिना गलत व्यापार से बचें।
- झूठे संकेतों को कम करने के लिए चलती औसत चक्र के संयोजन का अनुकूलन करें।
- बहु और रिक्त बाजारों के बीच अंतर करें, खरीद और बिक्री के मापदंडों का अनुकूलन करें
- लेनदेन की लागत को ध्यान में रखते हुए, तेजी से लेनदेन के लिए मापदंडों को समायोजित करें, लेनदेन की आवृत्ति को नियंत्रित करें।
संक्षेप
त्रि-समान रेखा क्रॉसिंग रणनीति समग्र रूप से सरल और प्रत्यक्ष है, ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए विभिन्न समय चक्रों की समान रेखाओं के क्रॉसिंग के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है। यह रणनीति लागू करना आसान है, पैरामीटर को समायोजित करने के लिए लचीला है, और प्रवृत्ति में बदलाव को पकड़ सकता है। लेकिन इसमें चलती औसत के पीछे की समस्याएं भी हैं, और बहुत सारे झूठे संकेतों का जोखिम। फ़िल्टर शर्तों को जोड़ने, पैरामीटर संयोजन को अनुकूलित करने और अन्य तरीकों से रणनीति की प्रभावशीलता में सुधार किया जा सकता है। यह रणनीति प्रवृत्ति क्रॉसिंग में रुचि रखने वाले व्यापारियों के लिए अनुकूलित अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
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strategy("Üç Hareketli Ortalama Str.", overlay=true, initial_capital=10000, commission_value=0.047, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0, calc_on_order_fills=true)
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al = crossover (sma7, sma25) and zamanaralik <= year
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