उच्च और निम्न सफलता मात्रात्मक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
संलयन रणनीति एक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति है जो 123 की आकृति को उलटने की रणनीति और उच्च और निम्न स्तर की रणनीति को जोड़ती है। यह रणनीति विभिन्न समय अवधि पर संकेतक संकेतों के समग्र निर्णय के माध्यम से, बहु-समय अवधि के धन लाभ के संयोजन को प्राप्त करने के लिए, मध्य-लंबी रेखा पर अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करती है।
रणनीति सिद्धांत
विलय की रणनीति दो भागों से बनी हैः
123 रिवर्स रणनीति
इस रणनीति को उल्फ जेन्सेन की पुस्तक में P183 के विचार से लिया गया है। यह एक खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है, जो बाजार के ओवरबॉय और ओवरसोल को निर्धारित करने के लिए स्टोचैस्टिक सूचकांक के साथ संयुक्त है। विशेष रूप से, जब बाजार के ओवरबॉय और ओवरसोल को निर्धारित करने के लिए स्टोचैस्टिक सूचकांक का उपयोग किया जाता है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब बाजार के ओवरबॉय और ओवरसोल को निर्धारित करने के लिए बाजार के ओवरबॉय और ओवरसोल को निर्धारित करने के लिए दो लगातार दिन के समापन के बाद कीमत बढ़ जाती है, और स्टोचैस्टिक धीमी सूचकांक 50 से नीचे होता है।उच्च और निम्न स्तर की रणनीति
यह रणनीति व्यापार संकेतों को निर्धारित करती है कि क्या कीमतें विभिन्न चक्रों के उच्च और निम्न स्तरों को तोड़ती हैं। यह वर्तमान चक्र और पिछले चक्र के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करती है, जब कीमतें उच्चतम मूल्य को तोड़ती हैं तो खरीद संकेत देती हैं, और जब कीमतें निम्नतम को तोड़ती हैं तो बेचने के संकेत देती हैं। इस रणनीति का लाभ यह है कि यह विभिन्न चक्रों की रेखाओं की विशेषताओं को पहचानने में सक्षम है और जब रुझान बनता है तो पहले बाजार में प्रवेश करता है।
संलयन रणनीतियाँ उपरोक्त दो रणनीतियों को संयोजित करती हैं, और जब दोनों रणनीतियों की सिग्नल दिशाएं एक समान होती हैं, तो वास्तविक व्यापारिक संकेत उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए कुछ अमान्य संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है जो एक एकल रणनीति के निर्णय में त्रुटि के कारण उत्पन्न होते हैं।
रणनीतिक लाभ
सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए बहु-समय चक्र समावेशी निर्णय
इस रणनीति में सूर्य रेखा और उच्चतर समय चक्र की आकृति विशेषताओं को शामिल किया गया है, जिससे बाजार में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से भटकने से बचने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल के निर्णय की सटीकता में सुधार किया जा सकता है।स्टोचैस्टिक सूचकांक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड निर्णय का पूरा लाभ उठाएं
StochasticSlow सूचकांक का उपयोग ओवरबॉय क्षेत्र में खरीदने की जल्दबाजी से बचने के लिए किया जाता है, StochasticFast सूचकांक का उपयोग ओवरसोल क्षेत्र में बेचने की जल्दबाजी से बचने के लिए किया जाता है, जिससे अनावश्यक नुकसान कम होता है।ट्रेंड्स को समय पर पकड़ें और मौका चूकने की संभावना कम करें
उच्च और निम्न स्तर के ब्रेकआउट रणनीतियाँ अधिक लंबी अवधि के दौरान मूल्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहचानने में सक्षम होती हैं, जिससे रुझान में जल्दी प्रवेश करने और चूकने की संभावना कम हो जाती है।बहु-नीति संयोजन, लचीला और अनुकूलन योग्य
एक रणनीति में कई उप-नीतियां होती हैं, अनुकूलन के लिए जगह होती है, और नीति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाने के लिए उप-नीति पैरामीटर को समायोजित करके या नई उप-नीतियां पेश करके अनुकूलित किया जा सकता है।स्पष्ट और समझने योग्य रणनीति तर्क
नीति संरचना सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और संशोधित करना आसान है, और इसे बाद में बनाए रखना आसान है।
रणनीतिक जोखिम
सिग्नल विलंबता में वृद्धि
हालांकि बहु-समय चक्र समावेशी निर्णय संकेत की सटीकता में सुधार कर सकता है, लेकिन यह संकेत के अंतराल को कुछ हद तक बढ़ा सकता है, जिससे शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के अवसरों को याद किया जा सकता है।123 प्रवृत्ति को पहचानने में असमर्थता
123 रिवर्स रणनीति केवल हाल के दिनों की घटनाओं के आधार पर, लंबी अवधि के दौरान महत्वपूर्ण रुझान रिवर्स बिंदुओं की पहचान करने में असमर्थ है।गलत आवृत्ति पैरामीटर सेट करने से झूठा संकेत हो सकता है
स्टोकेस्टिक सूचक और उच्च-नीचे ब्रेकआउट चक्र पैरामीटर की गलत सेटिंग से बहुत अधिक झूठे व्यापारिक संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।केवल तकनीकी संकेतकों के आधार पर, विशेष परिस्थितियों के लिए कम अनुकूलन
यह रणनीति केवल तकनीकी संकेतकों पर आधारित है और बुनियादी जानकारी को नजरअंदाज करती है, जो प्रमुख ब्लैक स्वान घटनाओं के मामले में खराब है।
जोखिम के लिए समाधानः
सिग्नल विलंबता को कम करने के लिए गणना चक्र को उचित रूप से छोटा करें
फ़िल्टर के रूप में अधिक लंबी अवधि के संकेतक या रूपों को पेश करने का प्रयास करें।
पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन करें, और रीटेस्टिंग में पैरामीटर स्थिरता का परीक्षण करें।
बुनियादी तत्वों के संयोजन पर विचार करें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
परीक्षण और अनुकूलन के लिए पैरामीटर की उप-नीति के लिए और अधिक मजबूत बनाने के लिए
अन्य सहायक निर्णय तर्क जोड़ें, जैसे कि बुनियादी ढांचे, पूंजी प्रवाह और अन्य संकेतक का एक संयोजन।
एकल लेनदेन पर अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीतियों को लागू करें।
विशिष्ट नस्लों के लिए पैरामीटर को परिष्कृत करना, रणनीति को उस नस्ल के लिए उपयुक्त बनाना।
मशीन लर्निंग मॉडल के साथ निर्णय लेने में मदद करना।
संक्षेप
संक्षेप में, एकीकरण रणनीति में कई समय के पैमाने के तकनीकी संकेतकों के फायदे शामिल हैं, जिसका उद्देश्य संकेत निर्णय की सटीकता और समयबद्धता में सुधार करना है। एक एकल तकनीकी सूचक रणनीति की तुलना में, इसमें अधिक तीव्र प्रवृत्ति निर्णय क्षमता और अधिक स्थिर सिग्नल उत्पादन है। लेकिन इस रणनीति में कुछ पिछड़ेपन और विशेष परिस्थितियों के लिए कमजोर अनुकूलन जैसी समस्याएं भी हैं। भविष्य में, अधिक सहायक उपकरण, पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करने और रणनीति की स्थिरता और रिटर्न दर को बढ़ाने के लिए, अधिक सहायक उपकरण पेश किए जा सकते हैं।
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 25/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This script shows a high and low period value.
// Width - width of lines
// SelectPeriod - Day or Week or Month and etc.
// LookBack - Shift levels 0 - current period, 1 - previous and etc.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
HLL(LookBack, SelectPeriod) =>
pos = 0.0
xHigh = security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, high[LookBack])
xLow = security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, low[LookBack])
vS1 = xHigh
vR1 = xLow
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High and Low Levels", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SelectPeriod = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
LookBack = input(1, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLL = HLL(LookBack, SelectPeriod)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLL == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posHLL == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )