उच्च-निम्न स्तर ब्रेकआउट मात्रात्मक रणनीति
सारांश
फ़्यूज़न रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो 123 रिवर्सल पैटर्न रणनीति और हाई-लो ब्रेकआउट रणनीति को जोड़ती है। यह रणनीति विभिन्न समय-सीमाओं पर संकेतों के समग्र मूल्यांकन के माध्यम से बहु-समय-सीमा पूंजी लाभ संयोजन प्राप्त करती है, जिसका लक्ष्य मध्यम से दीर्घावधि में अतिरिक्त रिटर्न अर्जित करना है।
रणनीति का सिद्धांत
फ़्यूज़न रणनीति दो भागों से बनी है:
-
123 रिवर्सल रणनीति
यह रणनीति उल्फ जेन्सेन की पुस्तक "हाउ आई मेड ट्रिपल रिटर्न्स इन द फ्यूचर्स मार्केट" (पृष्ठ 183) के विचार पर आधारित है। यह लगातार दो दिनों के क्लोज़िंग मूल्य और पिछले दिन के क्लोज़िंग मूल्य के बीच संबंध का आकलन करती है, और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के माध्यम से बाजार की ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थिति का निर्धारण करती है, जिससे खरीद और बिक्री के संकेत उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप से, जब लगातार दो दिनों का क्लोज़िंग मूल्य पिछले दिन के क्लोज़िंग मूल्य से अधिक होता है और स्टोकेस्टिक स्लो इंडिकेटर 50 से नीचे होता है, तो खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब लगातार दो दिनों का क्लोज़िंग मूल्य पिछले दिन के क्लोज़िंग मूल्य से कम होता है और स्टोकेस्टिक फ़ास्ट इंडिकेटर 50 से ऊपर होता है, तो बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। यह रणनीति स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की सहायता से बाजार की ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थिति का आकलन करती है, जिससे ऊँचे स्तर पर खरीदने और निचले स्तर पर बेचने से बचा जा सकता है। -
हाई-लो ब्रेकआउट रणनीति
यह रणनीति यह निर्धारित करके ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है कि क्या मूल्य विभिन्न अवधियों के उच्च और निम्न स्तरों को तोड़ता है। यह वर्तमान अवधि और पिछली अवधियों के उच्चतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य की गणना करती है। जब मूल्य उच्चतम मूल्य को तोड़ता है, तो खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब मूल्य न्यूनतम मूल्य को तोड़ता है, तो बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। इस रणनीति का लाभ यह है कि यह विभिन्न अवधियों के चार्ट पैटर्न की विशेषताओं को पहचान सकती है और प्रवृत्ति बनने पर जल्दी बाजार में प्रवेश कर सकती है।
फ़्यूज़न रणनीति उपरोक्त दोनों रणनीतियों को जोड़ती है, और जब दोनों रणनीतियों के संकेत एक ही दिशा में होते हैं, तो वास्तविक ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न होता है। इस प्रकार, एकल रणनीति की गलत निर्णय के कारण उत्पन्न होने वाले अमान्य संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
रणनीति के लाभ
-
बहु-समय-सीमा समग्र मूल्यांकन से संकेतों की सटीकता में वृद्धि
यह रणनीति दैनिक और उच्च समय-सीमाओं के चार्ट पैटर्न को एकीकृत करती है, जिससे ट्रेडिंग संकेतों की सटीकता बढ़ती है और बाजार की अल्पकालिक अस्थिरता से गुमराह होने से बचा जा सकता है। -
स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के ओवरबॉट/ओवरसोल्ड निर्णय का पूर्ण उपयोग
स्टोकेस्टिक स्लो इंडिकेटर का उपयोग ओवरबॉट क्षेत्र में जल्दी खरीदने से बचाता है, और स्टोकेस्टिक फ़ास्ट इंडिकेटर का उपयोग ओवरसोल्ड क्षेत्र में जल्दी बेचने से बचाता है, जिससे अनावश्यक हानि कम होती है। -
प्रवृत्ति विशेषताओं को समय पर पकड़ना, अवसर खोने की संभावना कम करना
हाई-लो ब्रेकआउट रणनीति लंबी अवधि के चक्रों में मूल्य द्वारा प्रमुख क्षेत्रों को तोड़ने की पहचान कर सकती है, जिससे प्रवृत्ति में जल्दी प्रवेश किया जा सकता है और अवसर खोने की संभावना कम हो जाती है। -
बहु-रणनीति संयोजन, लचीला अनुकूलन संभव
रणनीति कई उप-रणनीतियों से बनी है, जिसमें अनुकूलन की व्यापक गुंजाइश है। उप-रणनीतियों के मापदंडों को समायोजित करके या नई उप-रणनीतियों को शामिल करके अनुकूलन किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनती है। -
रणनीति का तर्क स्पष्ट और समझने में आसान
रणनीति की संरचना सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और संशोधित करना आसान है, साथ ही बाद में रखरखाव भी सुविधाजनक है।
रणनीति के जोखिम
-
बहु-समय-सीमा एकीकरण से संकेतों में विलंब बढ़ना
हालांकि बहु-समय-सीमा समग्र मूल्यांकन संकेतों की सटीकता बढ़ा सकता है, लेकिन यह संकेतों में कुछ हद तक विलंब भी बढ़ा सकता है, जिससे अल्पकालिक ट्रेडिंग के अवसर छूट सकते हैं। -
123 पैटर्न लंबी अवधि की प्रवृत्ति के उलटने की पहचान नहीं कर सकता
123 रिवर्सल रणनीति केवल हाल के दिनों के बाजार आंकड़ों पर आधारित है, और लंबी समय-सीमा में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति उलटने के बिंदुओं की पहचान नहीं कर सकती। -
अवधि मापदंडों का अनुचित निर्धारण गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है
स्टोकेस्टिक इंडिकेटर और हाई-लो ब्रेकआउट के अवधि मापदंडों का अनुचित निर्धारण अत्यधिक गलत ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न कर सकता है। -
केवल तकनीकी संकेतकों पर आधारित, विशेष परिस्थितियों के लिए कम अनुकूलन क्षमता
यह रणनीति केवल तकनीकी संकेतकों पर आधारित है, मौलिक जानकारी पर विचार नहीं करती, जिससे बड़ी ब्लैक स्वान घटनाओं के दौरान अनुकूलन क्षमता कम होती है।
जोखिमों के समाधान के तरीके:
-
गणना अवधि को उचित रूप से छोटा करके संकेतों में विलंब कम करना।
-
लंबी अवधि के संकेतकों या पैटर्न को फ़िल्टर के रूप में शामिल करने का प्रयास करना।
-
बैकटेस्टिंग में मापदंडों की मज़बूती का परीक्षण करके मापदंड सेटिंग्स को अनुकूलित करना।
-
संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए मौलिक कारकों को शामिल करने पर विचार करना।
रणनीति अनुकूलन की दिशाएँ
-
प्रत्येक उप-रणनीति के मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करना ताकि वे अधिक मज़बूत हों।
-
अन्य सहायक निर्णय तर्कों को जोड़ना, जैसे कि मौलिक कारक, पूंजी प्रवाह आदि के संकेतकों का संयोजन।
-
स्टॉप-लॉस रणनीति शामिल करना ताकि प्रति ट्रेड अधिकतम हानि को नियंत्रित किया जा सके।
-
विशिष्ट वस्तुओं के लिए मापदंडों को परिष्कृत करना, जिससे उस वस्तु के लिए रणनीति की अनुकूलता बढ़े।
-
मशीन लर्निंग मॉडल को निर्णय सहायता के रूप में शामिल करना।
निष्कर्ष
उपरोक्त के आधार पर, फ़्यूज़न रणनीति बहु-समय-पैमाने पर तकनीकी संकेतकों के लाभों को एकीकृत करती है, ताकि संकेत निर्णय की सटीकता और समयबद्धता में सुधार हो सके। एकल तकनीकी संकेतक रणनीति की तुलना में, इसमें अधिक संवेदनशील प्रवृत्ति पहचान क्षमता और अधिक मज़बूत संकेत उत्पादन होता है। हालांकि, इस रणनीति में कुछ विलंबता भी है, साथ ही विशेष परिस्थितियों के लिए कम अनुकूलन क्षमता जैसी समस्याएं भी हैं। भविष्य में, अधिक सहायक उपकरणों को शामिल करके, मापदंड सेटिंग्स को अनुकूलित करके, रणनीति की स्थिरता और रिटर्न दर में सुधार किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1