तीन ईएमए ट्रेंड फ़ॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
तीन ईएमए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति ईएमए की औसत रेखा की गणना करके विभिन्न चक्रों की कीमतों की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करके प्रवृत्ति ट्रैकिंग को लागू करती है। यह रणनीति सरल और लागू करने में आसान है और प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से स्पष्ट है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति तीन अलग-अलग अवधि के ईएमए औसत रेखा की गणना करके की जाती है, 10 चक्र, 20 चक्र और 30 चक्र ईएमए। कोड में ईएमए फ़ंक्शन के माध्यम से तीन औसत रेखाओं की गणना की जाती है।
रणनीति मुख्य रूप से तीन समानांतर रेखाओं की दिशा का निर्णय करती है। यदि तीन समानांतर रेखाएं एक साथ बढ़ती हैं, तो एक बहु संकेत उत्पन्न होता है; यदि तीन समानांतर रेखाएं एक साथ गिरती हैं, तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है।
अधिक और कम संकेत के लिए विशिष्ट निर्णय तर्क यह है कि यदि ema1, ema2 और ema3 पिछले एक K लाइन पर एक साथ बढ़ते हैं, तो enter_long सच है, एक अधिक संकेत उत्पन्न करता है। यदि ema1, ema2 और ema3 पिछले एक K लाइन पर एक साथ गिरते हैं, तो enter_short सच है, एक कम संकेत उत्पन्न करता है।
एक रणनीतिक व्यक्ति एक व्यापार और एक व्यापार संकेत के आधार पर एक व्यापार और एक व्यापार स्थिति का निर्माण करता है। एक प्रवेश संकेत के विपरीत, यदि ईएमए 1, ईएमए 2 और ईएमए 3 की वर्तमान के-लाइन एक साथ नहीं बढ़ी है, तो exit_long सही है और एक व्यापार स्थिति के रूप में समतल है। यदि ईएमए 1, ईएमए 2 और ईएमए 3 की वर्तमान के-लाइन एक साथ नहीं गिरती है, तो exit_short सही है और एक व्यापार स्थिति के रूप में समतल है।
इस प्रकार, तीन ईएमए औसत रेखाओं की दिशा की एकरूपता का न्याय करके, कीमतों की समग्र प्रवृत्ति का न्याय किया जा सकता है, जिससे प्रवृत्ति ट्रैकिंग संभव हो सके।
रणनीतिक लाभ
तीन ईएमए औसत रेखाओं का उपयोग करके, प्रवृत्ति की दिशा को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। एक एकल औसत रेखा की तुलना में, तीन औसत रेखाएं प्रवृत्ति को अधिक विश्वसनीय रूप से निर्धारित करती हैं और गलत संकेतों की संभावना कम होती है।
ईएमए मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील है और समय पर प्रवृत्ति परिवर्तनों को प्रतिबिंबित कर सकता है। अन्य औसत रेखाओं जैसे कि एसएमए की तुलना में ईएमए प्रवृत्ति की दिशा के लिए अधिक उपयुक्त है।
विभिन्न अवधि ईएमए के संयोजन में उपयोग किया जाता है, ताकि अल्पकालिक और मध्यम-दीर्घकालिक रुझानों को ध्यान में रखा जा सके। 10 चक्र ईएमए अल्पकालिक रुझानों का न्याय करता है, 20 चक्र और 30 चक्र ईएमए मध्यम-दीर्घकालिक रुझानों का न्याय करते हैं।
रणनीति को लागू करना सरल, समझने में आसान है, शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है। और पैरामीटर अनुकूलन के लिए जगह है, विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है।
रणनीति केवल ईएमए के आधार पर संचालित होती है, कम संसाधनों का उपयोग करती है, बड़ी मात्रा में और वितरण के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम
तीनों ईएमए की एकसमान दिशा एक आवश्यक शर्त है, लेकिन यह प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईएमए की एकसमान दिशा का उल्लंघन करने पर, एक गलत संकेत उत्पन्न होता है।
रुझान में बदलाव के समय, ईएमए औसत रेखा क्रॉसिंग में देरी होती है, जो समय पर रुझान में बदलाव को प्रतिबिंबित करने में असमर्थ होती है, जिससे नुकसान हो सकता है।
ईएमए मूल्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है, और जब बहु-हेड और खाली-हेड रूपांतरण अक्सर होते हैं, तो यह अक्सर पोजीशन को कम करता है, जिससे ट्रेडिंग शुल्क बढ़ जाता है।
बड़े पैमाने पर अस्थिरता वाले बाजारों में, ईएमए औसत कई बार दिशा बदलता है, जिससे प्रवृत्ति का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, और यह रणनीति बहुत प्रभावी नहीं है।
गलत संकेत की संभावना को कम करने के लिए, तीन ईएमए औसत चक्र अंतराल को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है। या अन्य संकेतकों को जोड़ने के लिए फ़िल्टरिंग झूठी दरारें।
प्रवृत्ति की पुष्टि करने, प्रवृत्ति के मोड़ की पहचान करने, नुकसान को कम करने के लिए क्वांटम ऊर्जा संकेतक आदि के साथ जोड़ा जा सकता है। स्टॉप लॉस बिट्स को भी उचित रूप से ढीला किया जा सकता है।
ईएमए पैरामीटर को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है, और पोजीशन खोलने की आवृत्ति को कम किया जा सकता है। या अन्य औसत संकेतक के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
बाजार में उतार-चढ़ाव की पहचान करने के बाद, आप अपनी रणनीति को रोक सकते हैं और अमान्य लेनदेन से बच सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
चक्र अनुकूलनः तीन ईएमए के चक्र मापदंडों को विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुरूप समायोजित करें।
फ़िल्टरिंग शर्तेंः MA, BOLL और अन्य संकेतकों को शामिल करें, ताकि ईएमए झूठे ब्रेक से बचा जा सके।
ट्रेलिंग स्टॉपः ट्रेलिंग स्टॉप को ट्रैक करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप को ट्रैक करें, लाभ की रक्षा करें।
धन प्रबंधनः स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें और समग्र पर व्यक्तिगत नुकसान के प्रभाव को कम करें।
बाजार की स्थिति का आकलन करेंः बाजार में उतार-चढ़ाव की डिग्री का आकलन करें, नियंत्रण रणनीति की भागीदारी, उतार-चढ़ाव की दर जैसे संकेतकों के आधार पर।
पैरामीटर अनुकूलनः ईएमए चक्र पैरामीटर को स्वचालित रूप से बाजार में बदलाव के अनुसार अनुकूलित करने के लिए, रणनीति की लचीलापन में सुधार करने के लिए।
संक्षेप
तीन ईएमए प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति ईएमए के माध्यम से मूल्य प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए, स्वचालित ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडों को लागू करने के लिए। यह रणनीति सरल व्यावहारिक है, पैरामीटर को समायोजित करने के लिए जगह है, जो कि किस्म की विशेषताओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ जोखिम भी हैं, ईएमए के झूठे ब्रेकडाउन से बचने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, साथ ही साथ बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रभाव भी। निरंतर अनुकूलन के साथ, यह रणनीति एक स्थिर और विश्वसनीय प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("PMA Strategy Idea",
shorttitle="PMA",
overlay=true,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075)
// ____ Inputs
ema1_period = input(title="EMA1 Period", defval=10)
ema2_period = input(title="EMA2 Period", defval=20)
ema3_period = input(title="EMA3 Period", defval=30)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
ema1 = ema(hlc3, ema1_period)
ema2 = ema(hlc3, ema2_period)
ema3 = ema(hlc3, ema3_period)
enter_long = (rising(ema1, 1) and rising(ema2, 1) and rising(ema3, 1))
exit_long = not enter_long
enter_short = (falling(ema1, 1) and falling(ema2, 1) and falling(ema3, 1))
exit_short = not enter_short
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
enter_long ? #27D600 :
enter_short ? #E30202 :
color.orange
ema1_plot = plot(ema1, color=colors)
ema2_plot = plot(ema2, color=colors)
ema3_plot = plot(ema3, color=colors)
fill(ema1_plot, ema3_plot, color=colors, transp=50)