तीन ईएमए ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-10 11:45:30
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अवलोकन

थ्री ईएमए ट्रेंड फॉलो रणनीति विभिन्न अवधियों की ईएमए लाइनों की गणना करके मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है, और स्वचालित रूप से प्रवृत्ति का अनुसरण करती है। यह रणनीति सरल और प्रभावी है, विशेष रूप से ट्रेंडिंग उपकरणों में।

रणनीति तर्क

यह रणनीति विभिन्न अवधियों के साथ तीन ईएमए लाइनों की गणना करती है, विशेष रूप से 10-अवधि, 20-अवधि और 30-अवधि ईएमए। कोड में ईएमए फ़ंक्शन तीन ईएमए लाइनों को उत्पन्न करता है।

मूल तर्क तीन ईएमए लाइनों की दिशा स्थिरता का न्याय करना है। यदि सभी तीन ईएमए लाइनें एक साथ उठती हैं, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। यदि सभी तीन लाइनें एक साथ गिरती हैं, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है।

विशेष रूप से, यदि ema1, ema2 और ema3 सभी अंतिम पट्टी में उठते हैं, तो enter_long सच हो जाता है और एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। यदि ema1, ema2 और ema3 सभी अंतिम पट्टी में गिरते हैं, तो enter_short सच हो जाता है और एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है।

लंबे और छोटे संकेतों के आधार पर, रणनीति संबंधित लंबे और छोटे पदों को खोल देगी। निकास तर्क प्रवेश संकेतों के विपरीत है। यदि ema1, ema2 और ema3 वर्तमान पट्टी में एक साथ नहीं उठते हैं, तो exit_long सच हो जाता है और लंबी स्थिति बंद हो जाएगी। यदि ema1, ema2 और ema3 वर्तमान पट्टी में एक साथ नहीं गिरते हैं, तो exit_short सच हो जाता है और छोटी स्थिति बंद हो जाएगी।

तीनों ईएमए रेखाओं की दिशा स्थिरता का आकलन करके समग्र प्रवृत्ति का निर्धारण और अनुसरण किया जा सकता है।

लाभ

तीन ईएमए लाइनों का उपयोग करने से एक एकल लाइन की तुलना में प्रवृत्ति की दिशा को अधिक विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। गलत संकेतों की संभावना कम है।
ईएमए मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील है और समय के साथ प्रवृत्ति उलट को प्रतिबिंबित कर सकता है। यह एसएमए आदि की तुलना में प्रवृत्ति निर्णय के लिए अधिक उपयुक्त है।
विभिन्न अवधि के ईएमए के संयोजन में अल्पकालिक और मध्यम दीर्घकालिक दोनों रुझानों को ध्यान में रखा गया है। अल्पकालिक के लिए 10 अवधि के ईएमए, मध्यम दीर्घकालिक रुझान के लिए 20 और 30 अवधि के ईएमए।
रणनीति तर्क सरल और समझने में आसान है, शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा मापदंडों में विभिन्न उपकरणों के लिए बड़े अनुकूलन स्थान हैं।
यह रणनीति केवल ईएमए लाइनों पर आधारित है, जिसके लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है और उच्च समवर्ती के लिए उपयुक्त है।

जोखिम

ईएमए लाइन दिशा स्थिरता आवश्यक है लेकिन प्रवृत्ति निर्णय के लिए अपर्याप्त है। ईएमए लाइन झूठे ब्रेकआउट के दौरान गलत संकेत हो सकते हैं।
ईएमए रेखाएं रुझान उलटने में देरी करती हैं, समय में मोड़ के बिंदुओं को प्रतिबिंबित करने में असमर्थ होती हैं, जिससे नुकसान हो सकता है।
ईएमए मूल्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है, लगातार लंबी शॉर्ट पोजीशन फ्लिप करने से लेनदेन की लागत बढ़ सकती है।
यह रणनीति अस्थिर बाजारों में अप्रभावी है जहां ईएमए लाइनें अक्सर उतार-चढ़ाव करती हैं।
झूठे संकेतों को कम करने के लिए ईएमए अवधि अंतर का अनुकूलन कर सकते हैं। या झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ सकते हैं।
वास्तविक प्रवृत्ति की पुष्टि करने और मोड़ बिंदुओं की पहचान करने के लिए गति संकेतक जोड़ें, नुकसान को कम करें। स्टॉप लॉस को भी ढीला कर सकते हैं।
स्थिति फ्लिप आवृत्ति को कम करने के लिए ईएमए अवधि बढ़ाएं। या अन्य एमए संकेतकों का उपयोग करें।
अनावश्यक ट्रेडों से बचते हुए जब बाजार की पहचान की जाती है तो रणनीति को निलंबित कर दें।

अनुकूलन

अवधि समायोजन: विभिन्न साधनों के अनुकूल ईएमए अवधि को समायोजित करें।
फ़िल्टर जोड़ें: नकली ईएमए ब्रेकआउट से बचने के लिए एमए, बीओएलएल आदि जोड़ें।
स्टॉप लॉसः लाभ को लॉक करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप।
जोखिम प्रबंधन: एकल हानि के प्रभाव को सीमित करने के लिए स्थिति आकार को अनुकूलित करें।
बाजार व्यवस्थाः उतार-चढ़ाव को मापने के लिए अस्थिरता का उपयोग करें और रणनीति की भागीदारी को नियंत्रित करें।
अनुकूली मापदंडः स्थिरता में सुधार के लिए बाजार परिवर्तनों के आधार पर ईएमए अवधि का स्वतः अनुकूलन करें।

निष्कर्ष

तीन ईएमए ट्रेडों की रणनीति ईएमए लाइनों के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करके ट्रेडों का अनुसरण करती है। यह बड़ी अनुकूलन स्थान के साथ सरल और व्यावहारिक है। झूठे ब्रेकआउट और दोलन जैसे जोखिमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निरंतर अनुकूलन के साथ, यह रणनीति एक मजबूत प्रवृत्ति के बाद समाधान बन सकती है।

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// © QuantCT

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strategy("PMA Strategy Idea",
         shorttitle="PMA", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
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         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.075)
         
// ____ Inputs

ema1_period = input(title="EMA1 Period", defval=10)
ema2_period = input(title="EMA2 Period", defval=20)
ema3_period = input(title="EMA3 Period", defval=30)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

ema1 = ema(hlc3, ema1_period)
ema2 = ema(hlc3, ema2_period)
ema3 = ema(hlc3, ema3_period)
    
enter_long = (rising(ema1, 1) and rising(ema2, 1) and rising(ema3, 1))
exit_long = not enter_long
enter_short = (falling(ema1, 1) and falling(ema2, 1) and falling(ema3, 1))
exit_short = not enter_short

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 

// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)

// ____ Plots

colors = 
 enter_long ? #27D600 :
 enter_short ? #E30202 :
 color.orange

ema1_plot = plot(ema1, color=colors)
ema2_plot = plot(ema2, color=colors)
ema3_plot = plot(ema3, color=colors)
fill(ema1_plot, ema3_plot, color=colors, transp=50)

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