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ट्विन रेंज फिल्टर ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-13 10:38:20
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अवलोकन

ट्विन रेंज फ़िल्टर रणनीति मूल्य अस्थिरता पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है। यह व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए मूल्य और सीमा के बीच संबंध के साथ संयुक्त विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के साथ दो औसत रेंज संकेतकों का उपयोग करती है। यह रणनीति बिटकॉइन जैसी अत्यधिक अस्थिर डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में विभिन्न अवधि की लंबाई वाले दो चिकनी सीमा संकेतक का उपयोग किया जाता हैः एक तेज सीमा संकेतक (डिफ़ॉल्ट अवधि 27) और एक धीमी सीमा संकेतक (डिफ़ॉल्ट अवधि 55) । सीमा संकेतक सूत्र हैः वर्तमान अवधि मूल्य सीमा का घातीय चलती औसत गुणा एक कारक (जैसे 1.6) ।

ट्विन रेंज फिल्टर रणनीति कीमत की तुलना दो रेंज संकेतकों के साथ यह निर्धारित करने के लिए करती है कि क्या यह वर्तमान में एक निश्चित दोलन रेंज के भीतर है। जब कीमत इस दोलन रेंज के माध्यम से टूटती है तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं।

विशेष रूप से, रणनीति एक मध्य रेखा को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है, जो दो रेंज संकेतकों का औसत है। एक लंबा संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमत एक तेज़ रेंज द्वारा मध्य रेखा से ऊपर होती है; एक छोटा संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमत एक तेज़ रेंज द्वारा मध्य रेखा से नीचे गिर जाती है।

झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, यह एक शर्त भी जोड़ता हैः एक संकेत तभी उत्पन्न होता है जब वर्तमान मूल्य आंदोलन पिछली अवधि के अनुरूप होता है। उदाहरण के लिए, एक लंबा संकेत तभी ट्रिगर होता है जब मूल्य बढ़ता है और एक सीमा से मध्य रेखा से अधिक होता है।

संक्षेप में, यह रणनीति दोहरी रेंज संकेतकों के साथ दोलन रेंज की पहचान करती है, और जब कीमत रेंज के माध्यम से टूटती है तो ऑर्डर उत्पन्न करती है। झूठे संकेतों को कम करने के लिए मूल्य दिशा फ़िल्टर जोड़े जाते हैं।

लाभ

ट्विन रेंज फिल्टर रणनीति के फायदे:

  1. मूल्य अस्थिरता सुविधाओं का उपयोग करता है, जो बिटकॉइन जैसी अत्यधिक अस्थिर संपत्ति के अनुकूल है। जुड़वां सीमा संकेतक मूल्य सीमाओं को अधिक सटीक रूप से ढूंढ सकते हैं।

  2. ट्विन रेंज इंडिकेटर में अलग-अलग समय सीमाएं होती हैं। तेज एक अल्पकालिक अवसरों को पकड़ता है, जबकि धीमा एक दीर्घकालिक रुझानों पर विचार करता है।

  3. मूल्य दिशा फ़िल्टर जोड़ने से अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से झूठे संकेत कम होते हैं।

  4. सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान, एल्गो ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त।

जोखिम

इस रणनीति के कुछ जोखिमों पर ध्यान दें:

  1. अस्थिरता संकेतकों पर निर्भर करता है, कम अस्थिरता वाले वातावरण में कम प्रदर्शन कर सकता है।

  2. विभिन्न उत्पादों के लिए रेंज मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, अन्यथा व्यापारिक अवसरों को याद किया जा सकता है या झूठे संकेत हो सकते हैं।

  3. मूल्य और अस्थिरता के बीच विचलन पर विचार नहीं किया जाता है। यदि मूल्य वृद्धि के बिना अस्थिरता बढ़ जाती है तो झूठे संकेत हो सकते हैं।

  4. उच्च अस्थिरता वाले वातावरण में स्टॉप लॉस के स्तर को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। अत्यधिक तंग स्टॉप अत्यधिक स्टॉप आउट का कारण बनते हैं।

सुधार

इस रणनीति को कई पहलुओं में बढ़ाया जा सकता हैः

  1. विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के लिए इष्टतम संयोजन खोजने के लिए रेंज पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन करें।

  2. स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए हालिया अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।

  3. झूठे संकेतों से बचने के लिए मूल्य-अस्थिरता विचलन के आधार पर फ़िल्टर जोड़ें।

  4. प्रवेश की निश्चितता बढ़ाने के लिए मात्रा में परिवर्तन जैसे अन्य संकेतकों को शामिल करें।

  5. रणनीति के लिए उपयुक्त लाभ लेने के निकासी तंत्र का परीक्षण और जोड़ना।

सारांश

कुल मिलाकर, ट्विन रेंज फ़िल्टर अत्यधिक अस्थिर परिसंपत्तियों के लिए एक प्रभावी ट्रेडिंग रणनीति है। यह मूल्य अस्थिरता विशेषताओं का अच्छी तरह से उपयोग करता है और सरल और स्पष्ट ट्रेडिंग तर्क उत्पन्न करता है। पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन जैसे आगे के सुधारों के साथ, यह एक मात्रा व्यापार प्रणाली में एक मूल्यवान घटक बन सकता है। यह बाजार अस्थिरता विशेषताओं के आधार पर एल्गोरिथम ट्रेडिंग में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © colinmck, greenmask9

//@version=4

strategy(title="Twin Range Filter Algo", overlay=true)

source = input(defval=close, title="Source")

// Smooth Average Range

per1 = input(defval=27, minval=1, title="Fast period")
mult1 = input(defval=1.6, minval=0.1, title="Fast range")

per2 = input(defval=55, minval=1, title="Slow period")
mult2 = input(defval=2, minval=0.1, title="Slow range")

smoothrng(x, t, m) =>
    wper = t * 2 - 1
    avrng = ema(abs(x - x[1]), t)
    smoothrng = ema(avrng, wper) * m
    smoothrng
smrng1 = smoothrng(source, per1, mult1)
smrng2 = smoothrng(source, per2, mult2)
smrng = (smrng1 + smrng2) / 2

// Range Filter

rngfilt(x, r) =>
    rngfilt = x
    rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? x - r < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : x - r : 
       x + r > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : x + r
    rngfilt
filt = rngfilt(source, smrng)

upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])

hband = filt + smrng
lband = filt - smrng

longCond = bool(na)
shortCond = bool(na)
longCond := source > filt and source > source[1] and upward > 0 or source > filt and source < source[1] and upward > 0
shortCond := source < filt and source < source[1] and downward > 0 or source < filt and source > source[1] and downward > 0

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]

long = longCond and CondIni[1] == -1
short = shortCond and CondIni[1] == 1

// Plotting

// Strategy
// From this part on, programmer is greenmaks9
//
Separator = input(title="Following conditions and backtest algorithm are added by @greenmask9 🎯, original script is written by @colinmck 👍. Read both of their's release notes for more info on how this script works.", type=input.bool, defval=false)
disabler = input(title="Disable greenmask9's ATR conditions", type=input.bool, defval=false)

//second
l2 = input(title="ATR1", defval=32, minval=1)
s2 = input(title="Smoothing", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
atr2(source, l2) => 
    if s2 == "SMA"
        sma(source, l2)
    else
        if s2 == "RMA"
            rma(source, l2)
        else
            if s2 == "EMA"
                ema(source, l2)
            else
                wma(source, l2)

//third
l3 = input(title="ATR2", defval=64, minval=1)
s3 = input(title="Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
atr3(source, l3) => 
    if s3 == "RMA"
        rma(source, l3)
    else
        if s3 == "SMA"
            sma(source, l3)
        else
            if s3 == "EMA"
                ema(source, l3)
            else
                wma(source, l3)

atr20=atr2(tr(true), l2)
atr30=atr3(tr(true), l3)
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
profit = input(title="Ticks profit", type=input.integer, defval=900)
stop = input(title="Ticks stoploss", type=input.integer, defval=300)
maxcandles_till_close = input(title="Time stoploss", type=input.integer, defval=17)


bull = long and (atr20<atr30 or disabler)
bear = short and (atr20<atr30 or disabler)

bullclock = barssince(bull)
bearclock = barssince(bear)

if (bull)
    strategy.entry("Twin Long", strategy.long, ordersize)
    strategy.exit("Exit", from_entry =  "Twin Long", profit = profit, loss = stop)

if (bear)
    strategy.entry("Twin Short", strategy.short, ordersize)
    strategy.exit("Exit", from_entry = "Twin Short", profit = profit, loss = stop)

//time stoploss
strategy.close("Twin Long", when = bullclock == maxcandles_till_close, comment = "Timed out")
strategy.close("Twin Short", when = bearclock == maxcandles_till_close, comment = "Timed out")
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