अंतरिक्ष-उन्मुख मूल्य प्रतिवर्तन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
स्थानिक रूप से निर्देशित मूल्य प्रतिवर्तन रणनीति मूल्य चैनल की केंद्र रेखा की गणना करके मूल्य उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है। जब कीमत चैनल की केंद्र रेखा के करीब होती है, तो यह अधिक या कम संकेत देता है। यह रणनीति कई फ़िल्टरिंग स्थितियों को जोड़ती है और उच्च संभावना वाले व्यापार के अवसरों की तलाश करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय सूचक मूल्य चैनल की केंद्र रेखा है। इसकी गणना हाल के 30 K लाइनों के उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत के रूप में की जाती है। जब निचला बिंदु केंद्र रेखा से ऊपर होता है, तो इसे ऊपर की ओर माना जाता है, और जब उच्च बिंदु केंद्र रेखा से नीचे होता है, तो इसे नीचे की ओर माना जाता है।
रणनीति केवल ट्रेडिंग सिग्नल जारी करती है जब रुझान पृष्ठभूमि बदलती है। यानी, ऊपर की पृष्ठभूमि में, केवल के लाइन लाल होने पर कम करें; नीचे की पृष्ठभूमि में, केवल के लाइन हरी होने पर अधिक करें।
इसके अलावा, रणनीति दोहरी फ़िल्टरिंग शर्तों को भी सेट करती हैः फ़िल्टरिंग एंटिटी फ़िल्टरिंग और मूल्य चैनल बार फ़िल्टरिंग। सिग्नल केवल तभी ट्रिगर किया जाता है जब फ़िल्टरिंग एंटिटी का आकार औसत से 20% बड़ा होता है; फ़िल्टरिंग चक्र के भीतर लगातार ट्रेंड सिग्नल होने चाहिए ताकि स्थिति खोली जा सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में प्रवृत्ति, मूल्य क्षेत्र और K-लाइन प्रारूप शामिल हैं, जो एक कुशल रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है। इसके मुख्य लाभ हैंः
- मुख्य रुझानों का आकलन करने के लिए मूल्य चैनल का उपयोग करें, ताकि बाजार के उतार-चढ़ाव से गुमराह न हों।
- मूल्य चैनल की मध्य रेखा के पास एक स्थान चुनें, जो एक क्लासिक कम-खरीद और उच्च-विक्री क्षेत्र है।
- के-लाइन इकाइयों और चैनल बार्स फ़िल्टरिंग ने सिग्नल की गुणवत्ता को बढ़ाया और गलत सिग्नल दर को कम किया।
- केवल एक स्पष्ट पलटाव बिंदु पर स्थिति खोलें, उच्च और निम्न का पीछा करने से बचें
जोखिम और समाधान
इस रणनीति का मुख्य जोखिम मूल्य परिवर्तन बिंदु को याद करने और संकेतों का इंतजार करने से आता है। इसे निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- फ़िल्टरिंग शर्तों की कठोरता को समायोजित करें, फ़िल्टरिंग मानकों को कम करें और एक बार की दर को कम करें।
- ट्रेड रिवर्स की शुरुआत में स्थिति बढ़ाएं और ट्रेड रिटर्न को ट्रैक करें।
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, रिवर्स सिग्नल की ताकत का आकलन करने के लिए, व्यक्तिपरक हस्तक्षेप फ़िल्टरिंग की स्थिति।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर, जैसे कि मूल्य चैनल चक्र को समायोजित करना, चैनल बार की संख्या आदि।
- स्टॉप-लॉस रणनीति को बढ़ाएं, जब नुकसान एक निश्चित अनुपात तक पहुंच जाए तो स्टॉप-लॉस करें
- लेन-देन की मात्रा के साथ, मात्रा फ़िल्टरिंग शर्तों की ताकत में हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे ही मात्रा को बढ़ाया जाता है, फ़िल्टर को ढीला किया जाता है।
- सरल फ़िल्टरिंग के स्थान पर, ट्रेंड रिवर्स की संभावना का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को जोड़ना।
संक्षेप
अंतरिक्ष-निर्देशित मूल्य प्रतिवर्तन रणनीति उच्च गुणवत्ता वाले संकेत उत्पन्न करने के लिए मूल्य चैनल के माध्यम से प्रतिवर्तन के समय का आकलन करती है। यह एक विश्वसनीय मात्रात्मक रणनीति है, जो पैरामीटर समायोजन और वेंटिलेशन के आधार पर है।
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's PriceChannel for D1 v1.0", shorttitle = "PriceChannel D1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
slowlen = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "PriceChannel Period")
pcbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "PriceChannel Bars")
usecol = input(true, "Use color-filter")
usebod = input(true, "Use body-filter")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Trend
ub = low > center ? 1 : 0
db = high < center ? 1 : 0
trend = sma(ub, pcbars) == 1 ? 1 : sma(db, pcbars) == 1 ? -1 : trend[1]
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//Signals
up = trend == 1 and (close < open or usecol == false) and (body > abody / 5 or usebod == false)
dn = trend == -1 and (close > open or usecol == false) and (body > abody / 5 or usebod == false)
//Lines
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "PriceChannel Center")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()