आरएसआई संकेतक पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
रणनीति अवलोकन
इस रणनीति को PlanB RSI ट्रैकिंग रणनीति कहा जाता है। यह रणनीति एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) को मुख्य तकनीकी संकेतक के रूप में उपयोग करती है, जो खरीद और बेचने के संकेतों को सेट करती है और स्वचालित व्यापार को सक्षम करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः
यदि आरएसआई पिछले 6 महीनों में 90% से ऊपर है और 65% से नीचे है, तो यह एक बेचने का संकेत देता है।
यदि आरएसआई पिछले 6 महीनों में 50% से कम है, और 2% से अधिक के निचले स्तर से उछाल आया है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
विशेष रूप से, विक्रय के लिए शर्तों का तर्क यह हैः
如果(过去6个月RSI指数最大值>90% 且 当前RSI<65%)
则卖出
खरीदारी के लिए शर्तों का तर्क हैः
如果(过去6个月RSI指数最小值<50% 且 RSI指数从最低点反弹>2%)
则买入
ऊपर दिए गए नियम एक लेख से हैं जो PlanB द्वारा तैयार किया गया है, जो एक अच्छी तरह से ज्ञात मात्रात्मक रणनीति है। यह रणनीति अपने शोध के परिणामों को दोहराने का प्रयास करती है ताकि अधिक व्यापारियों को इसकी प्रभावशीलता को सत्यापित करने में सक्षम बनाया जा सके।
रणनीतिक लाभ
इस ट्रेडिंग रणनीति के कुछ फायदे हैं:
एक अपेक्षाकृत सरल आरएसआई को एकमात्र तकनीकी संकेतक के रूप में उपयोग करने से रणनीति की जटिलता कम हो जाती है।
खरीदारी और बिक्री के नियम स्पष्ट, समझने में आसान और वास्तविक जांच के लिए सुविधाजनक हैं।
खरीदें और बेचने के संकेतों का निर्णय बाजार में उतार-चढ़ाव की जानकारी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बेचने के संकेतों का निर्णय दीर्घकालिक सूचक ऊंचाई और अल्पकालिक समायोजन के साथ किया जाता है। खरीदें संकेतों का निर्णय दीर्घकालिक सूचक कम और अल्पकालिक रिबाउंड के साथ किया जाता है।
इस लेख के निष्कर्षों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए, रणनीति ने PlanB नामक एक प्रसिद्ध संख्यात्मक बैल की खोज का हवाला दिया।
एक शुरुआती रणनीति के रूप में, नियम अपेक्षाकृत सरल और आसान हैं, जो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग कौशल को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
रणनीतिक जोखिम
इस व्यापारिक रणनीति के कुछ प्रमुख जोखिम भी हैं:
एक एकल तकनीकी संकेतक आरएसआई पर आधारित रणनीति के रूप में, यह अधिक जटिल बाजार स्थितियों का सामना करने में असमर्थ है। आरएसआई संकेतक स्वयं भी भ्रामक संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।
फिक्स्ड खरीदें और बेचें पैरामीटर सेटिंग्स कुछ व्यापार के अवसरों को याद कर सकते हैं, या व्यापार सिग्नल विलंबता का निर्माण कर सकते हैं। पैरामीटर को विभिन्न बाजार चक्रों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
यह रणनीति केवल PlanB लेख के निष्कर्षों का पालन करने के लिए है, और स्वतंत्र मॉडल अनुकूलन पर विचार नहीं किया गया है, जिससे फिक्स्ड डिस्क ट्रेडिंग में खराब प्रभाव पड़ सकता है।
खरीद और बिक्री के नियम अपेक्षाकृत उदार हैं, रोक और रोक के संयोजन के बिना लाभ सुनिश्चित करने, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए।
रणनीतियों को अनुकूलित करने से जोखिम कम हो सकता है और प्रदर्शन में सुधार हो सकता हैः
- आरएसआई को गलत साबित करने से बचने के लिए उप-सूचकांक में वृद्धि;
- अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग्स विभिन्न चक्र विशेषताओं के लिए अनुकूलित;
- जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए क्षति रोकथाम तंत्र को बढ़ाना;
- स्वतंत्र डेटा के साथ रणनीति पैरामीटर को प्रशिक्षित करें और सुनिश्चित करें कि पैरामीटर स्थिर हैं।
रणनीति अनुकूलन दिशा
रणनीति को निम्न आयामों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
उप-आकलन में वृद्धिकेवल आरएसआई पर भरोसा करने से एक भ्रामक संकेत उत्पन्न हो सकता है। एक समग्र निर्णय के लिए केडी, एमएसीडी जैसे उप-सूचकांकों को पेश किया जा सकता है, जिससे संकेत की सटीकता बढ़ जाती है।
गतिशील पैरामीटर अनुकूलन: वर्तमान खरीद और बिक्री पैरामीटर को स्थिर मान के रूप में सेट किया गया है, जो बाजार के दीर्घकालिक और अल्पकालिक परिवर्तनों के लिए अनुकूलन करना मुश्किल है। गतिशील पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल की शुरूआत, जो वास्तविक समय में पैरामीटर को समायोजित करता है, रणनीति के प्रदर्शन में काफी सुधार कर सकता है।
क्षति रोक/रोक तंत्ररणनीतिः वर्तमान में कोई स्टॉप लॉस स्टॉप सेटिंग नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप जैसे स्टॉप मैकेनिज्म को जोड़ा गया है, साथ ही साथ एक मोबाइल स्टॉप भी है, जो एकल नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है और मुनाफे को लॉक कर सकता है।
स्वतंत्र पैरामीटर प्रशिक्षण: सीधे PlanB लेख के पैरामीटर का उपयोग करें, स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं। मशीन सीखने जैसे तरीकों को लागू करें, ऐतिहासिक डेटा के आधार पर सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन प्रशिक्षित करें।
प्रतिलिपि संयोजन अनुकूलनएक एकल रणनीति के जोखिम को कम करने के लिए समग्र स्थिरता और लाभ को बढ़ाने के लिए कई समान सरल रणनीतियों का संयोजन।
संक्षेप
इस रणनीति पैक PlanB RSI ट्रैकिंग रणनीति पैक PlanB के क्लासिक लेख डिजाइन विचार का अनुसरण करता है, RSI संकेतकों का उपयोग करके एक अपेक्षाकृत सरल मात्रात्मक व्यापार रणनीति का निर्माण करता है। रणनीति का लाभ नियमों की स्पष्टता, कार्यान्वयन में आसानी और मात्रात्मकता में शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है। लेकिन रणनीति भी एक एकल संकेतक, पैरामीटर अपर्याप्त अनुकूलन पर निर्भर है। भविष्य में उप-संकेतक, गतिशील पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस / स्टॉप सेटिंग, स्वतंत्र पैरामीटर प्रशिक्षण आदि को जोड़ने के लिए रणनीति को बढ़ाया जा सकता है, जिससे वास्तविक प्रदर्शन में काफी सुधार हो सकता है।
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start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fillippone
//@version=4
strategy("PlanB Quant Investing 101", shorttitle="PlanB RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
r=rsi(close,14)
//SELL CONDITION
//RSI was above 90% last six months AND drops below 65%
//RSI above 90% last six month
selllevel = input(90)
maxrsi = highest(rsi(close,14),6)[1]
rsisell = maxrsi > selllevel
//RSIdrops below 65%
drop = input(65)
rsidrop= r < drop
//sellsignal
sellsignal = rsisell and rsidrop
//BUY CONDITION
//IF (RSI was below 50% last six months AND jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.
//RSI was below 50% last six months
buylevel = input(50)
minrsi = lowest(rsi(close,14),6)[1]
rsibuy = minrsi < buylevel
//IF (RSI jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.
rsibounce= r > (minrsi + 2)
//buysignal=buyrsi AND rsidrop
//buysignal
buysignal = rsibuy and rsibounce
//Strategy
strategy.entry("Buy Signal",strategy.long, when = buysignal)
strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = sellsignal)