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आरएसआई संकेतक पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-27 16:02:14
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रणनीति का अवलोकन

इस रणनीति का नाम PlanB RSI ट्रैकिंग रणनीति है। यह स्वचालित ट्रेडिंग के लिए खरीद और बिक्री संकेत स्थापित करने के लिए प्राथमिक तकनीकी संकेतक के रूप में सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) का उपयोग करता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः

  1. यदि पिछले 6 महीनों में उच्चतम आरएसआई सूचकांक 90% से अधिक है और फिर 65% से नीचे गिर जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

  2. यदि पिछले 6 महीनों में सबसे कम आरएसआई सूचकांक 50% से नीचे गिरता है और फिर सबसे कम बिंदु से 2% से अधिक उछलता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।

विशेष रूप से, बिक्री तर्क हैः

If (Highest RSI in past 6 months > 90% AND Current RSI < 65%) 
   Then Sell

खरीद का तर्क हैः

If (Lowest RSI in past 6 months < 50% AND RSI bounces >2% from lowest point)
   Then Buy

उपरोक्त बिक्री और खरीद नियम एक प्रसिद्ध क्वांट रणनीतिकार प्लानबी के लेख से आते हैं। रणनीति का उद्देश्य इस ट्रेडिंग रणनीति की प्रभावशीलता को मान्य करने के लिए अधिक व्यापारियों के लिए उनके शोध परिणामों को दोहराना है।

रणनीति के फायदे

इस व्यापारिक रणनीति के निम्नलिखित मुख्य लाभ हैंः

  1. आरएसआई को एकमात्र तकनीकी संकेतक के रूप में उपयोग करने से जटिलता कम होती है।

  2. लाइव ट्रेडिंग सत्यापन के लिए आसानी से समझने योग्य स्पष्ट खरीद और बिक्री नियम।

  3. खरीद और बिक्री संकेतों में दीर्घकालिक शिखर/नीचे और अल्पकालिक उछाल/विघटन बाजार जानकारी दोनों शामिल हैं।

  4. रणनीति में प्रसिद्ध क्वांट प्लान बी के शोध का संदर्भ दिया गया है, जिससे उनके निष्कर्षों की स्वतंत्र सत्यापन की अनुमति मिलती है।

  5. अपेक्षाकृत सरल नियमों के साथ एक शुरुआती रणनीति के रूप में, यह क्वांट ट्रेडिंग कौशल को पोषित करने में मदद करता है।

रणनीति के जोखिम

इस व्यापारिक रणनीति के लिए कुछ प्रमुख जोखिम भी हैंः

  1. केवल आरएसआई पर भरोसा करते हुए, यह अधिक जटिल बाजार व्यवस्थाओं को संभाल नहीं सकता है। आरएसआई स्वयं भी झूठे संकेत देता है।

  2. फिक्स्ड पैरामीटर सेटिंग्स ट्रेडों को मिस कर सकती हैं या विलंबित संकेत दे सकती हैं। बाजार चक्रों में अनुकूलन के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

  3. स्वतंत्र अनुकूलन के बिना PlanB का अंधेरे ढंग से पालन करने से खराब लाइव प्रदर्शन का खतरा होता है।

  4. स्टॉप लॉस या ले लाभ के बिना कच्चे खरीद/बिक्री नियम लाइव ट्रेडिंग में बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं।

नीचे दिए गए अनुकूलन जोखिम को कम करने और लाइव प्रदर्शन में सुधार करने में मदद कर सकते हैंः

  1. आरएसआई के झूठे संकेतों से बचने के लिए माध्यमिक संकेतक जोड़ें।

  2. विभिन्न चक्र विशेषताओं के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।

  3. जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट तंत्र जोड़ें।

  4. स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक मापदंडों को स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षित करें।

रणनीति अनुकूलन के लिए दिशा-निर्देश

लाइव प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित आयामों में अनुकूलन किया जा सकता हैः

  1. द्वितीयक संकेतक जोड़ें: केवल आरएसआई पर भरोसा करने से झूठे संकेतों का खतरा होता है। समग्र निर्णय के लिए केडी, एमएसीडी जैसे संकेतकों को शामिल करें और सटीकता में सुधार करें।

  2. गतिशील पैरामीटर अनुकूलनवर्तमान पैरामीटर मान निश्चित हैं, जो बाजार चक्रों में अनुकूलित होने में विफल रहते हैं। प्रदर्शन में काफी सुधार के लिए वास्तविक समय में पैरामीटर को समायोजित करने के लिए गतिशील अनुकूलन मॉड्यूल पेश करें।

  3. स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट: वर्तमान में जोखिम प्रबंधन सुविधाओं की कमी है। पीछे हटने वाले स्टॉप लॉस को जोड़कर, लाभ लेने वाले बिंदुओं को स्थानांतरित करने से एकल व्यापार हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है और लाभ में लॉक किया जा सकता है।

  4. स्वतंत्र पैरामीटर प्रशिक्षण: बिना सत्यापन के PlanB लेख मापदंडों का सीधे उपयोग करना। ऐतिहासिक डेटा के आधार पर इष्टतम मापदंड संयोजन खोजने के लिए मशीन लर्निंग लागू करें।

  5. पोर्टफोलियो अनुकूलन: कई सरल रणनीतियों का संयोजन समग्र स्थिरता और जोखिम-समायोजित प्रतिफल में सुधार करता है।

निष्कर्ष

PlanB आरएसआई ट्रैकिंग रणनीति प्लानबी के क्लासिक लेख में डिजाइन दर्शन का पालन करती है, आरएसआई के आधार पर एक सरल मात्रा व्यापार रणनीति का निर्माण करती है। इसके फायदे इसकी स्पष्टता और कार्यान्वयन की आसानी में निहित हैं, जिससे यह क्वांट स्टार्टर शिक्षा के लिए उपयुक्त है। हालांकि, एक एकल संकेतक पर एकमात्र निर्भरता और अनुकूलन की कमी मुद्दों के रूप में बनी हुई है। लाइव प्रदर्शन में काफी सुधार के लिए माध्यमिक संकेतकों, गतिशील पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट, स्वतंत्र पैरामीटर प्रशिक्षण को जोड़कर भविष्य में सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fillippone

//@version=4

strategy("PlanB Quant Investing 101", shorttitle="PlanB RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)


r=rsi(close,14)

//SELL CONDITION
//RSI was above 90% last six months AND drops below 65%

//RSI above 90% last six month

selllevel = input(90)
maxrsi = highest(rsi(close,14),6)[1]

rsisell = maxrsi > selllevel 


//RSIdrops below 65%
drop = input(65)

rsidrop= r < drop

//sellsignal
sellsignal = rsisell and rsidrop 


//BUY CONDITION
//IF (RSI was below 50% last six months AND jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.

//RSI was below 50% last six months

buylevel = input(50)
minrsi = lowest(rsi(close,14),6)[1]

rsibuy = minrsi < buylevel 

//IF (RSI jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.


rsibounce= r > (minrsi + 2)

//buysignal=buyrsi AND rsidrop

//buysignal

buysignal = rsibuy and rsibounce 

//Strategy

strategy.entry("Buy Signal",strategy.long, when = buysignal)
strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = sellsignal)
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