बोलिंगर बैंड और हुल सूचक के बीच क्रॉसिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-08 11:58:07
टैगः

सारांश

यह रणनीति बोलिंगर बैंड और हुल संकेतक के बीच क्रॉसओवर के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। जब हुल संकेतक बोलिंगर बैंड के निचले बैंड के ऊपर पार करता है तो यह लंबा हो जाता है, और जब हुल संकेतक बोलिंगर बैंड के ऊपरी बैंड के नीचे पार करता है तो यह छोटा हो जाता है। यह रणनीति दोनों के फायदे का उपयोग करने के लिए बोलिंगर बैंड की ब्रेकआउट रणनीति और हुल संकेतक की प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति को जोड़ती है।

सिद्धांत

रणनीति मुख्य रूप से व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए बोलिंगर बैंड और हुल संकेतक के बीच क्रॉसओवर का उपयोग करती है।

बोलिंगर बैंड्स में तीन लाइनें होती हैंः मध्य रेखा, ऊपरी रेखा और निचली रेखा। मध्य रेखा एन-दिवसीय चलती औसत है, जबकि ऊपरी और निचली रेखाएं मध्य रेखा ± मानक विचलन हैं। यदि कीमत ऊपरी रेखा के माध्यम से टूटती है, तो यह एक सफलता का अवसर दर्शाता है; यदि कीमत निचली रेखा के माध्यम से टूटती है, तो यह एक कॉलबैक अवसर दर्शाता है।

हुल सूचक एक प्रवृत्ति-अनुसरण सूचक है। यह वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए विभिन्न अवधियों के दो भारित चलती औसत के बीच अंतर का उपयोग करता है। यदि छोटी अवधि चलती औसत लंबी अवधि एक से ऊपर है, तो यह एक अपट्रेंड को इंगित करता है, और इसके विपरीत।

रणनीति दोनों संकेतकों की ताकत को जोड़ती है। जब हुल संकेतक बोलिंगर बैंड के निचले बैंड से ऊपर पार करता है, तो यह माना जाता है कि शेयर की कीमत एक अपट्रेंड में प्रवेश कर सकती है, इसलिए लंबी हो जाती है। जब हुल संकेतक ऊपरी बैंड से नीचे पार करता है, तो यह माना जाता है कि शेयर की कीमत नीचे की ओर कॉलबैक में प्रवेश कर सकती है, इसलिए छोटी हो जाती है।

लाभ

ट्रेडिंग सिग्नल को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए बोलिंगर बैंड और हुल सूचक की ताकत को जोड़ती है।
रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए हुल सूचक और समर्थन/प्रतिरोध स्तर निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करता है, लाभप्रदता में सुधार के लिए क्रॉसओवर संकेत उत्पन्न करता है।
दोनों संकेतकों के मापदंडों को विभिन्न चक्रों के स्टॉक के लिए अनुकूलित किया जा सकता है ताकि लागू करने की क्षमता बढ़ाई जा सके।

जोखिम और समाधान

यह रणनीति सीमा-बंद आंदोलनों के दौरान अधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। झूठे संकेतों को कम करने के लिए मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है या फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं।
कीमतें हिंसक रूप से उतार-चढ़ाव कर सकती हैं, जिससे दोनों संकेतक एक साथ संकेत जारी करते हैं। क्रॉसओवर सिग्नल के गलत निर्णय से बचने के लिए सिग्नल अनुक्रम सुनिश्चित करें। नियंत्रण नुकसान में स्टॉप लॉस जोड़ने पर विचार करें।
रणनीति सीधे स्थिति आकार को 100% पर सेट करती है। वास्तविक तैनाती में, पूर्ण स्थिति खोलने के कारण बढ़े हुए नुकसान से बचने के लिए स्थिति आकार को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

अधिक शेयर चक्रों के अनुकूल दोनों संकेतकों के मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन।
समेकन के दौरान गलत संकेतों से बचने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम या अस्थिरता जैसे फ़िल्टर जोड़ें।
स्टॉप लॉस या स्टॉप लिमिट ऑर्डर सेट करके स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करें।
नुकसान के आवर्धन से बचने के लिए पुनः प्रवेश स्थितियों को जोड़कर स्थिति आकार नियम को समायोजित करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स की ब्रेकआउट रणनीति और हुल संकेतक की ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति को जोड़ती है, जो ट्रेंड-फॉलोइंग और ब्रेकआउट दोनों प्रभावों को प्राप्त करने के लिए उनके बीच क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग करती है। रणनीति में कोई बड़ा मौलिक परिवर्तन नहीं होने के कारण मध्यम और अल्पकालिक स्टॉक के लिए मजबूत अनुकूलन क्षमता है। लेकिन पैरामीटर, स्थिति आकार, स्टॉप लॉस रणनीतियों को अभी भी रणनीति को अधिक मजबूत बनाने के लिए वास्तविक तैनाती के दौरान अनुकूलन की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2023-11-30 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=3
strategy(title="Strategy Hull Bollinger", shorttitle="Hull bollinger",overlay=true, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)

n=input(title="period",defval=3)


n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))


n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))


n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red

i = input(1)
PP = close[i]

length1 = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.2)
basis = sma(src, length1)
dev = mult * stdev(src, length1)
upper = basis + dev
lower = basis - dev


TP = input(500) * 10
SL = input(500) * 10
TS = input(20) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100

TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na

longCondition = crossover(n1,lower)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


shortCondition = crossunder(n1,upper)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित