अस्थिरता ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
अस्थिरता तोड़ने वाली ट्रेडिंग रणनीति एक एकल मूल्य कार्रवाई पर आधारित रणनीति है। यह कीमतों और लेनदेन की मात्रा में परिवर्तन का विश्लेषण करके खरीद और बेचने के संकेतों को ट्रिगर करती है। यह रणनीति अन्य एक्सचेंजों या प्रणालियों में ऑर्डर को ट्रिगर करने के लिए अलर्ट के साथ भी इस्तेमाल की जा सकती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मूल्य आंदोलन और ताकत का आकलन करने के लिए K लाइन के समापन, उद्घाटन, उच्चतम और निम्नतम कीमतों का विश्लेषण करती है।
विशेष रूप से, यह विश्लेषण करता है कि क्या हाल ही में 3 K लाइनों के समापन मूल्य लगातार खुले मूल्य से ऊपर या नीचे हैं। यदि हां, तो यह दर्शाता है कि कीमत लगातार ऊपर या नीचे की ओर टूट रही है, जिससे ट्रेंडिंग व्यवहार होता है।
इसके अलावा, यह रणनीति एक निश्चित अवधि के भीतर अधिकतम लेनदेन की गणना करती है। यदि वर्तमान K लाइन की लेनदेन की मात्रा हाल की अवधि के अधिकतम मूल्य से अधिक है, तो लेनदेन की मात्रा में वृद्धि हुई है, जो बाजार में प्रवेश करने वाली बड़ी लेनदेन शक्ति को दर्शाती है।
इस रणनीति के परिणामस्वरूप कीमतों में लगातार तीन बार K लाइन को तोड़ने और लेनदेन की मात्रा बढ़ाने के साथ-साथ खरीद या बेचने का संकेत मिलता है।
रणनीतिक लाभ
यह एक सरल और प्रभावी रणनीति है जो मूल्य कार्रवाई और लेनदेन की मात्रा के संकेतों का उपयोग करती है। इसके मुख्य लाभ हैंः
- सिद्धांत स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान
- बाजार में होने वाले परिवर्तनों को समय पर पकड़ने के लिए अत्यधिक संवेदनशील
- जटिल एल्गोरिदम के बिना, केवल बुनियादी K लाइनों और लेनदेन डेटा का विश्लेषण करें
- विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए मापदंडों को लचीले ढंग से समायोजित कर सकते हैं
- कम लागत वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ संभावित जोखिम भी हैं:
- कीमतों के बारे में पूर्वानुमान लगाने में असमर्थता, कुछ हद तक अंधापन
- गलत ट्रिगर संकेतों के प्रति संवेदनशीलता, बेकार लेनदेन को बढ़ा सकती है
- गलत संकेतों के लिए तैयार
- कोई रोकथाम नहीं, घाटे के विस्तार का खतरा
इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, चलती रोक को शामिल करने, पैरामीटर के अनुकूलित संयोजन, या अन्य संकेतकों या रणनीतियों के संयोजन के साथ उपयोग करने पर विचार किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
यह एक बुनियादी रणनीति है, और इसमें बहुत अधिक अनुकूलन की गुंजाइश है, मुख्य रूप सेः
- घाटे को नियंत्रित करने के लिए अधिक स्टॉप लॉस रणनीति
- अनुकूलित पैरामीटर, अधिक किस्मों और चक्रों के अनुकूल
- फ़िल्टर सिग्नल जोड़ें
- ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के साथ संयोजन, ट्रेंड ऑटो-एडजस्ट
- गतिशील पैरामीटर और सिग्नल ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ
- क्वांटिटेटिव रिसर्च और फीडबैक मॉड्यूल को जोड़ना ताकि रणनीति विकसित और अनुकूलित हो सके
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक बहुत ही व्यावहारिक मूल्य कार्रवाई के आधार पर रणनीति है. यह participating, आसानी से समझने, कम लागत लागू करने आदि के फायदे हैं. लेकिन यह भी कुछ अंधापन है, आगे अनुकूलन और संयोजन की जरूरत है बेहतर रणनीति बढ़ाने के लिए. कुल मिलाकर यह एक बहुत ही मूल्यवान रणनीति विचार है, गहराई से अध्ययन और आवेदन के लायक है.
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-03-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SPAS", overlay=true, pyramiding=5, calc_on_order_fills=true)
int signal_hh = 0
int signal_ll = 0
if close[1] >= open[1] and close[2] >= open[2] and close[3] >= open[3]
signal_hh := 1
if close[1] <= open[1] and close[2] <= open[2] and close[3] <= open[3]
signal_ll := 1
plotchar(signal_hh, char='H', size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotchar(signal_ll, char='L', size=size.tiny, location=location.abovebar)
int signal_vol = 0
float max_volume = 0.0
int vol_length = input(title="Volume length", type=input.integer, defval=3)
for i = vol_length to 1
if volume[i] > max_volume
max_volume := volume[i]
if volume[0] > max_volume
signal_vol := 1
plotchar(signal_vol, char='V', size=size.tiny, location=location.bottom)
int signal_buy = 0
int signal_sell = 0
if signal_hh and signal_vol
signal_buy := 1
label.new(bar_index, high, "B", color=color.green)
strategy.entry("buy", strategy.long, 5)//, when=strategy.position_size <= 0)
if signal_ll and signal_vol
signal_sell := 1
label.new(bar_index, low, "S", color=color.red)
strategy.entry("sell", strategy.short, 5)//, when=strategy.position_size > 0)
//plotchar(signal_buy, char='B', color=color.green, size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotarrow(signal_buy, colorup=color.green, colordown=color.orange, transp=0, maxheight=20)
//plotchar(signal_sell, char='S', color=color.red, size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotarrow(signal_sell * -1, colorup=color.green, colordown=color.orange, transp=0, maxheight=20)