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अस्थिरता ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-11 14:20:48
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अवलोकन

अस्थिरता ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति एक एकल मूल्य कार्रवाई आधारित रणनीति है। यह मूल्य और मात्रा परिवर्तनों का विश्लेषण करके खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है। यह रणनीति अन्य एक्सचेंजों या प्रणालियों पर आदेशों को ट्रिगर करने के लिए अलर्ट के साथ भी जोड़ी जा सकती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मूल्य प्रवृत्तियों और गति को निर्धारित करने के लिए कैंडलस्टिक की बंद, खुली, उच्च और निम्न कीमतों का विश्लेषण करती है।

विशेष रूप से, यह जांचता है कि क्या नवीनतम 3 कैंडलस्टिक्स की समापन कीमतें उद्घाटन कीमतों से लगातार अधिक या कम हैं। यदि हां, तो यह इंगित करता है कि कीमतें लगातार ऊपर या नीचे टूट रही हैं, जिससे एक प्रवृत्ति बाजार उत्पन्न होता है।

इसके अतिरिक्त, यह रणनीति एक निश्चित अवधि के दौरान अधिकतम मात्रा को ट्रैक करती है। यदि वर्तमान कैंडलस्टिक की मात्रा हाल की अवधि में अधिकतम मूल्य से अधिक है, तो यह व्यापारिक मात्रा में वृद्धि और बाजार में प्रवेश करने वाले मजबूत बलों का सुझाव देता है।

जब कीमत लगातार तीन मोमबत्तियों पर टूटती है और व्यापारिक मात्रा बढ़ जाती है, तो रणनीति खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न करेगी।

लाभ

यह एक सरल लेकिन प्रभावी रणनीति है जिसमें मूल्य कार्रवाई और वॉल्यूम संकेतों का उपयोग किया जाता है। मुख्य लाभ हैंः

  1. स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान
  2. अस्थिर बाजार परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, समय पर बदलाव को पकड़ना
  3. केवल बुनियादी कैंडलस्टिक और वॉल्यूम डेटा की आवश्यकता होती है, कोई जटिल एल्गोरिदम नहीं
  4. विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के अनुकूल लचीले मापदंड
  5. कम लागत, छोटे खाता निवेशकों के लिए उपयुक्त

जोखिम विश्लेषण

कुछ संभावित जोखिम भी हैंः

  1. कोई मूल्य पूर्वानुमान नहीं, कुछ अंधापन मौजूद है
  2. आकस्मिक स्पर्श से झूठे संकेतों के लिए प्रवण
  3. सीमाबद्ध बाजारों में अनुचित संकेत उत्पन्न कर सकता है
  4. कोई स्टॉप लॉस तंत्र नहीं, घाटे का विस्तार करने के जोखिम

इन जोखिमों को कम करने के लिए, किसी को चलती स्टॉप लॉस जोड़ने, पैरामीटर संयोजनों का अनुकूलन करने, या अन्य संकेतकों या रणनीतियों के साथ संयोजन करने पर विचार कर सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

एक बुनियादी रणनीति के रूप में, अनुकूलन के लिए अभी भी बहुत जगह हैः

  1. घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें
  2. अधिक उत्पादों और अवधि के अनुरूप मापदंडों का अनुकूलन करें
  3. फ़िल्टर संकेतों में अन्य संकेतक जोड़ें
  4. स्वचालित रुझान समायोजन के लिए रुझान ट्रैकिंग रणनीतियों के साथ संयोजन
  5. गतिशील पैरामीटर और संकेत अनुकूलन के लिए मशीन सीखने के एल्गोरिदम को शामिल करें
  6. निरंतर विकास के लिए मात्रात्मक अनुसंधान और प्रतिक्रिया मॉड्यूल का निर्माण करें

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, यह एक बहुत ही व्यावहारिक मूल्य कार्रवाई आधारित रणनीति है। इसका सहज ज्ञान युक्त, समझने में आसान और कम लागत पर लागू होने के गुण हैं। इस बीच, इसमें कुछ अंधापन भी है और इसे बेहतर प्रदर्शन के लिए आगे के अनुकूलन और संयोजनों की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह एक मूल्यवान रणनीति अवधारणा है जो गहन अनुसंधान और अनुप्रयोग के योग्य है।

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-03-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SPAS", overlay=true, pyramiding=5, calc_on_order_fills=true)

int signal_hh = 0
int signal_ll = 0

if close[1] >= open[1] and close[2] >= open[2] and close[3] >= open[3]
    signal_hh := 1

if close[1] <= open[1] and close[2] <= open[2] and close[3] <= open[3]
    signal_ll := 1

plotchar(signal_hh, char='H', size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotchar(signal_ll, char='L', size=size.tiny, location=location.abovebar)

int signal_vol = 0
float max_volume = 0.0
int vol_length = input(title="Volume length", type=input.integer, defval=3)

for i = vol_length to 1
    if volume[i] > max_volume
        max_volume := volume[i]

if volume[0] > max_volume
    signal_vol := 1

plotchar(signal_vol, char='V', size=size.tiny, location=location.bottom)

int signal_buy = 0
int signal_sell = 0

if signal_hh and signal_vol
    signal_buy := 1
    label.new(bar_index, high, "B", color=color.green)
    strategy.entry("buy", strategy.long, 5)//, when=strategy.position_size <= 0)

if signal_ll and signal_vol
    signal_sell := 1
    label.new(bar_index, low, "S", color=color.red)
    strategy.entry("sell", strategy.short, 5)//, when=strategy.position_size > 0)

//plotchar(signal_buy, char='B', color=color.green, size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotarrow(signal_buy, colorup=color.green, colordown=color.orange, transp=0, maxheight=20)

//plotchar(signal_sell, char='S', color=color.red, size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotarrow(signal_sell * -1, colorup=color.green, colordown=color.orange, transp=0, maxheight=20)
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