उत्क्रमण और सापेक्ष शक्ति पर आधारित संयुक्त मात्रात्मक रणनीति
सिंहावलोकन
यह रणनीति सबसे पहले उल्फ जेन्सेन द्वारा अपनी पुस्तक "मैंने फ्यूचर्स बाजार में अपना पैसा कैसे तीन गुना किया" के पृष्ठ 183 में प्रस्तावित रिवर्सल रणनीति को तुलनात्मक सापेक्ष शक्ति संकेतक के साथ जोड़ती है, ताकि एक मजबूत संकेत प्राप्त किया जा सके। इस संयुक्त रणनीति को "रिवर्सल और सापेक्ष शक्ति पर आधारित संयुक्त मात्रात्मक रणनीति" कहा जाता है।
इस रणनीति का मुख्य विचार एक साथ कई कारकों का उपयोग करके निर्णय लेना है, रिवर्सल कारक और तुलनात्मक सापेक्ष शक्ति के दोनों संकेतों को मिलाकर, जब दोनों एक ही संकेत देते हैं तभी खरीद या बिक्री करना, ताकि रणनीति की स्थिरता में सुधार हो सके।
रणनीति सिद्धांत
पहला भाग रिवर्सल रणनीति है। यह रणनीति निम्नलिखित शर्तों पर लॉन्ग होती है: पिछले दो दिनों का समापन मूल्य लगातार बढ़ रहा हो, और 9-दिवसीय स्टोकेस्टिक धीमी रेखा 50 से नीचे हो। बंद करने की शर्त: पिछले दो दिनों का समापन मूल्य लगातार गिर रहा हो, और 9-दिवसीय स्टोकेस्टिक तेज़ रेखा 50 से ऊपर हो।
दूसरा भाग तुलनात्मक सापेक्ष शक्ति संकेतक है। यह संकेतक लक्ष्य स्टॉक और बेंचमार्क सूचकांक के N-दिवसीय समापन मूल्य परिवर्तन दर के चलती औसत की गणना करता है, और पूर्व-निर्धारित खरीद बैंड, बिक्री बैंड और बंद करने वाले बैंड से तुलना करता है। जब संकेतक खरीद बैंड को ऊपर की ओर पार करता है तो लॉन्ग होता है, बिक्री बैंड को नीचे की ओर पार करने पर शॉर्ट होता है, लॉन्ग स्थिति में बंद बैंड को नीचे की ओर पार करने पर बंद होता है, और शॉर्ट स्थिति में बंद बैंड को ऊपर की ओर पार करने पर बंद होता है।
यह संयुक्त रणनीति दोनों भागों के संकेतों की एक साथ जाँच करती है, और केवल जब दोनों एक ही संकेत (दोहरी खरीद या दोहरी बिक्री) देते हैं, तब संबंधित खरीद या बिक्री कार्रवाई की जाती है।
लाभ विश्लेषण
यह रणनीति रिवर्सल कारक और सापेक्ष शक्ति कारक को जोड़कर दोनों के लाभों का उपयोग कर सकती है। रिवर्सल रणनीति अल्पकालिक चरम बिंदुओं को पकड़ सकती है; सापेक्ष शक्ति रणनीति बाजार की मुख्य प्रवृत्ति को पकड़ सकती है। दोनों का एक साथ संकेत देना संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ा सकता है, और कुछ शोर के कारण होने वाले गलत संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है।
इसके अलावा, स्टोकेस्टिक संकेतक एक ओवरबॉट/ओवरसोल्ड संकेतक के रूप में रिवर्सल बिंदुओं का अच्छी तरह से पता लगा सकता है। चलती औसत जैसे प्रवृत्ति संकेतकों के साथ संयोजन भी एक परिपक्व संयुक्त रणनीति बना सकता है।
जोखिम विश्लेषण
रिवर्सल रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम बाजार के रिवर्सल के समय का अनुमान नहीं लगा पाना है, जिससे नुकसान के बाद विपरीत दिशा में चलना जारी रह सकता है। इस समय सापेक्ष शक्ति संकेतक यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि क्या बड़ी प्रवृत्ति बदल गई है।
सापेक्ष शक्ति रणनीति का जोखिम संकेतक मापदंडों का अनुपयुक्त सेटिंग है, जिससे बहुत सारे गलत संकेत उत्पन्न होते हैं। इस समय रिवर्सल रणनीति फ़िल्टर के रूप में कार्य कर सकती है, अनावश्यक ट्रेडों को कम कर सकती है।
अनुकूलन दिशाएँ
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता है:
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अधिक रिवर्सल कारकों का परीक्षण करें, बेहतर रिवर्सल रणनीति खोजें। वर्तमान में केवल एक सरल N-दिवसीय नई ऊँचाई/नई नीचता सांख्यिकी रणनीति का उपयोग किया जाता है।
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सापेक्ष शक्ति संकेतक के मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें, सर्वोत्तम मापदंड संयोजन खोजें। वर्तमान मापदंड सेटिंग अपेक्षाकृत व्यक्तिपरक है, शायद यह सर्वोत्तम नहीं है।
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स्टॉप-लॉस रणनीति जोड़ें। इस रणनीति में वर्तमान में कोई स्टॉप-लॉस नहीं है, एक उचित स्टॉप-लॉस जोड़ने से नुकसान के जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
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विभिन्न बेंचमार्क सूचकांकों का परीक्षण किया जा सकता है, फिर लक्ष्य स्टॉक के साथ सापेक्ष शक्ति की गणना करके सबसे उपयुक्त सूचकांक खोजा जा सकता है।
निष्कर्ष
यह रणनीति रिवर्सल कारक और सापेक्ष शक्ति कारक को जोड़कर व्यापार करती है, और दोनों के लाभों का उपयोग करके संकेत की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है, यह एक परिपक्व संयुक्त रणनीति है। इस रणनीति में अनुकूलन की बहुत गुंजाइश है, मापदंड अनुकूलन, स्टॉप-लॉस रणनीति और रणनीति संयोजन विधियों के समायोजन के माध्यम से और भी बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
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