डबल मूविंग एवरेज इंटेलिजेंट ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-समानता स्मार्ट ट्रैकिंग रणनीति द्वि-समानता संकेतक का उपयोग अल्पकालिक और मध्यम अवधि के मूल्य रुझानों को ट्रैक करने के लिए करता है, जो रंग और लाइन चौड़ाई में परिवर्तन के माध्यम से एक दृश्य सहायता बनाता है, जिससे व्यापारियों को बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करने और उसके अनुसार स्थिति बनाने में मदद मिलती है। यह रणनीति कस्टम पैरामीटर का उपयोग करके उच्च लचीलापन प्राप्त करती है, जो कुछ तकनीकी आधार वाले निजी निवेश कोष और हेज फंड के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
द्विआधारी इक्विवलर स्मार्ट ट्रैकिंग रणनीति का मूल यह है कि यह तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। विशेष रूप से, तेजी से चलती औसत अल्पकालिक मूल्य परिवर्तनों को ट्रैक करता है, धीमी गति से चलती औसत मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को दर्शाता है। साथ ही, रणनीति तीन रंग योजनाओं (क्रॉस, दिशा और समग्र) के माध्यम से आधारभूत चलती औसत को अलग-अलग रंगों में प्रस्तुत करती है, जो बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करने में मदद करती है। तेजी से औसत पर धीमी गति से औसत रेखा को पार करते समय पूर्वाग्रह संचालन किया जाता है; तेजी से औसत रेखा के नीचे धीमी गति से औसत रेखा को पार करते समय बेंचमार्क स्थिति को खाली किया जाता है। इसके अलावा, आधारभूत चलती औसत की लंबाई को स्वयं परिभाषित किया जा सकता है, रंग विकल्प क्रॉस, दिशा और समग्र के बीच स्विच कर सकते हैं, अत्यधिक अनुकूलन को सक्षम करते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
द्वि-समानता स्मार्ट ट्रैकिंग रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि द्वि-समानता संकेतक और रंग दृश्य सहायता के साथ बाजार के रुझान का आकलन करने के लिए, संचालन सरल और स्पष्ट है। दूसरा, रणनीति के मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है, उपयोगकर्ता अपनी ट्रेडिंग वरीयताओं और बाजार की स्थिति के अनुसार समायोजित कर सकते हैं, उच्च दक्षता प्रतिक्रिया और वास्तविक व्यापार को प्राप्त करने के लिए। फिर से, विभिन्न रंग योजनाओं को विभिन्न उपयोगकर्ताओं के दृश्य और संचालन की आदतों को पूरा कर सकते हैं। अंत में, द्वि-समानता मूल्य परिवर्तन के लिए उच्च संवेदनशीलता है, जो अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव के अवसरों को पकड़ सकता है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि द्वि-समानता स्मार्ट ट्रैकिंग रणनीति के फायदे स्पष्ट हैं, लेकिन कुछ संभावित जोखिम भी हैं। द्वि-समानता मूल्य परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, जो झूठे संकेतों को उत्पन्न करने के लिए अति-व्यापार के लिए आसान है। इसके अलावा, कस्टम पैरामीटर लचीला है, लेकिन यह परिशोधन की कठिनाई को बढ़ाता है। अनुचित पैरामीटर पोर्टफोलियो रणनीति की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है।
अनुकूलन दिशा
द्विआधारी इक्विटी ट्रैक रणनीति के लिए कई अन्य अनुकूलन दिशाएं हैं। पहला, अतिरिक्त संकेतक फ़िल्टरिंग गुमराह करने वाले संकेतों को पेश किया जा सकता है, जैसे कि केडीजे संकेतक ओवरबॉट ओवरसेल का न्याय करता है, और मैकड मुनाफे को वापस लेने का निर्णय लेता है। दूसरा, पैरामीटर अनुकूलन मॉडल स्थापित करना, उपयोगकर्ता को सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन का चयन करने में मदद करता है। तीसरा, कीमतों में बदलाव की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन सीखने के मॉडल का उपयोग करना, द्विआधारी इक्विटी दिशा का न्याय करने में मदद करता है। चौथा, स्टॉप-लॉस तंत्र विकसित करना, जब नुकसान पूर्वनिर्धारित शर्तों को पूरा करता है तो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। ये अनुकूलन रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ा सकते हैं।
संक्षेप
द्वि-समानता बुद्धिमान ट्रैकिंग रणनीति समग्र रूप से एक स्पष्ट, सरल और लचीली उच्च आवृत्ति प्रोग्रामिंग ट्रेडिंग रणनीति है। यह बाजार में द्वि-समानता संकेतक और रंगीन दृश्य सहायता निर्णय को चालाकी से जोड़ती है, जो अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव को लाभदायक बना सकती है। साथ ही यह रणनीति अत्यधिक अनुकूलन योग्य है, जो निवेशकों और फंडों के लिए उपयुक्त है, जिनके पास एक मात्रात्मक ट्रेडिंग आधार है रणनीति अनुकूलन और पैरामीटर समायोजन बैकएंड वास्तविक उपयोग। बेशक, हमें इसके कुछ जोखिमों के बारे में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, जैसे कि कस्टम पैरामीटर समायोजन की कठिनाई अधिक है, और द्वि-समानता संकेतक गलत संकेत उत्पन्न करने के लिए आसान हैं। सहायक निर्णय संकेतक पैरामीटर के निर्माण, मॉडल चयन, मूल्य परिवर्तन की भविष्यवाणी करने के तरीकों आदि को शुरू करके, इस रणनीति में अधिक अनुकूलन क्षमता है, गहरी खोज की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Julien_Eche
//@version=5
strategy("Smart MA Strategy", shorttitle="Smart MA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
// Input parameters
base_ma_length = input.int(50, title="Base MA Length")
ma_type = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "WMA", "EMA"])
color_choice = input.string("Composite", title="Color Option", options=["Crossover", "Direction", "Composite"])
fast_length = input.int(10, title="Fast MA Length", group="For Crossover Color Option")
slow_length = input.int(30, title="Slow MA Length", group="For Crossover Color Option")
// Start and end date inputs
start_year = input.int(1975, title="Start Year", group="Date Range")
start_month = input.int(1, title="Start Month", group="Date Range")
start_day = input.int(1, title="Start Day", group="Date Range")
end_year = input.int(2099, title="End Year", group="Date Range")
end_month = input.int(12, title="End Month", group="Date Range")
end_day = input.int(31, title="End Day", group="Date Range")
// Calculate the selected MAs
fast_ma = ta.sma(close, fast_length)
slow_ma = ta.sma(close, slow_length)
// Calculate the base MA with the specified length
base_ma = ta.sma(close, base_ma_length)
// Determine if the base MA is increasing or decreasing
base_ma_increasing = base_ma > base_ma[1]
// Define the color for the base MA based on the selected option
base_ma_color = color_choice == "Direction" ? (base_ma_increasing ? color.teal : color.red) : color_choice == "Crossover" ? (fast_ma > slow_ma ? color.teal : color.red) : color_choice == "Composite" ? (base_ma_increasing and fast_ma > slow_ma ? color.teal : not base_ma_increasing and fast_ma < slow_ma ? color.red : color.gray) : color.gray
// Plot the base MA with the specified color and linewidth
plot(base_ma, title="Base MA", color=base_ma_color, style=plot.style_line, linewidth=2)
// Define the start and end timestamps
start_date = timestamp(start_year, start_month, start_day, 0, 0)
end_date = timestamp(end_year, end_month, end_day, 23, 59)
// Filter strategy signals based on date
in_date_range = time >= start_date and time <= end_date
// Strategy conditions for each option
if (color_choice == "Composite" and in_date_range)
if (base_ma_increasing and fast_ma > slow_ma)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (not base_ma_increasing and fast_ma < slow_ma)
strategy.close("Buy")
if (color_choice == "Crossover" and in_date_range)
if (fast_ma > slow_ma)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (fast_ma < slow_ma)
strategy.close("Buy")
if (color_choice == "Direction" and in_date_range)
if (base_ma_increasing)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (not base_ma_increasing)
strategy.close("Buy")