डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग सरल औसत रेखा क्रॉस और औसत वास्तविक आयाम संकेतकों के लिए खरीदने और बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए, प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रकार की रणनीति के अंतर्गत आता है. मुख्य रूप से 50 दिन औसत रेखा और 100 दिन औसत रेखा के क्रॉस का उपयोग प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए, ATR सूचक का उपयोग करने के लिए जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस सेट करें.
रणनीति सिद्धांत
- 50 दिन सरल चलती औसत SMA1 और 100 दिन सरल चलती औसत SMA2 की गणना करें
- एसएमए 1 पर एसएमए 2 के माध्यम से जाने पर, एक खरीद संकेत; एसएमए 1 के नीचे एसएमए 2 के माध्यम से जाने पर, एक बेचने का संकेत
- 14 दिन के एटीआर की गणना
- एटीआर सेट के गुणक के रूप में स्टॉप पॉइंट के रूप में
- जब एक खरीद संकेत जारी किया जाता है, तो स्टॉपलॉस को बंद करने के लिए स्टॉपलॉस को घटाकर स्टॉपलॉस को बंद करने के लिए स्टॉपलॉस को छोड़ दें; जब एक बेचने का संकेत जारी किया जाता है, तो स्टॉपलॉस को बंद करने के लिए स्टॉपलॉस को जोड़कर स्टॉपलॉस को बंद करें
जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रणनीति मुख्य रूप से एक समान रेखा की प्रवृत्ति निर्णय क्षमता और एटीआर सूचकांक की जोखिम नियंत्रण क्षमता पर निर्भर करती है। मूल सिद्धांत सरल, स्पष्ट और समझने और लागू करने में आसान है।
रणनीतिक लाभ
- सिद्धांत स्पष्ट है, आसान है और शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है
- औसत रेखा का उपयोग मुख्य रुझानों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है
- एटीआर स्टॉप नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए आसानी से समायोज्य मापदंड
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिरता के दौरान, औसत रेखा में बहुत सारे झूठे सिग्नल होते हैं, जिससे पलटने के बिंदु को याद करना आसान हो जाता है
- एटीआर सूचकांक तेजी से बदलते बाजार के प्रति संवेदनशील नहीं है और इससे अधिक नुकसान हो सकता है
- संकेतक पैरामीटर और एटीआर गुणांक की सेटिंग्स अनुभव पर निर्भर हैं, गलत सेटिंग्स रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं
- द्विवार्षिक रेखा स्वयं ही बहुत पिछड़ी हुई है, और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ से चूक सकती है।
जोखिम नियंत्रण विधि:
- सूचक को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए औसत चक्र को उचित रूप से छोटा करें
- गतिशील रूप से एटीआर गुणांक को समायोजित करें ताकि रोक अधिक लचीली हो
- अन्य संकेतकों के साथ मिलकर झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना
- बड़े स्तर के संरचनात्मक निर्णयों के आधार पर कार्य करना
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अन्य प्रकार के औसत के साथ प्रयास करें, जैसे कि सूचकांक चलती औसत बेहतर फ़िल्टरिंग के लिए
- एटीआर को केल्टनर चैनल जैसे गतिशील स्टॉप लॉस के साथ बदलने पर विचार किया जा सकता है
- संचलन में वृद्धि जैसे सहायक संकेतकों को फ़िल्टर करें
- प्रवृत्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए लहर सिद्धांत, समर्थन प्रतिरोध, आदि के साथ संयोजन
संक्षेप
यह रणनीति एक विशिष्ट प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है, प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए एक समान रेखा का उपयोग करें, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एटीआर को रोकें, सिद्धांत सरल, स्पष्ट और आसान है। हालांकि, कुछ पिछड़ेपन और झूठे संकेतों का जोखिम है, इसे पैरामीटर समायोजन, संकेतक अनुकूलन, और अधिक कारकों के संयोजन के माध्यम से सुधार किया जा सकता है, ताकि रणनीति को बदलते बाजार की स्थिति के लिए अधिक अनुकूल बनाया जा सके। कुल मिलाकर, यह रणनीति शुरुआती अभ्यास और अनुकूलन के लिए उपयुक्त है, लेकिन वास्तविक युद्ध में सावधानी की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA and ATR Strategy", overlay=true)
// Step 1. Define strategy settings
lengthSMA1 = input.int(50, title="50 SMA Length")
lengthSMA2 = input.int(100, title="100 SMA Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.int(4, title="ATR Multiplier")
// Step 2. Calculate strategy values
sma1 = ta.sma(close, lengthSMA1)
sma2 = ta.sma(close, lengthSMA2)
atr = ta.atr(atrLength)
// Step 3. Output strategy data
plot(sma1, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(sma2, color=color.red, title="100 SMA")
// Step 4. Determine trading conditions
longCondition = ta.crossover(sma1, sma2)
shortCondition = ta.crossunder(sma1, sma2)
longStopLoss = close - (atr * atrMultiplier)
shortStopLoss = close + (atr * atrMultiplier)
// Step 5. Execute trades based on conditions
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=longStopLoss)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Buy", "Sell", stop=shortStopLoss)