मूल्य उद्धरण और मात्रा के आधार पर प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति मुख्य रूप से सरल चलती औसत और ट्रेड वॉल्यूम के संयोजन का उपयोग करती है ताकि बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाया जा सके, प्रवृत्ति की दिशा मजबूत होने पर उपयुक्त प्रवेश और निकास बिंदु प्रवेश का चयन करें, जो प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रकार की एक मात्रात्मक रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो अलग-अलग चक्रों की सरल चलती औसत का उपयोग किया जाता है ताकि बाजार के रुझानों का आकलन किया जा सके। छोटी अवधि की चलती औसत कीमतों में बदलाव के रुझानों को अधिक तेज़ी से पकड़ सकती है, जबकि लंबी अवधि की चलती औसत कुछ शोर को दूर कर सकती है। जब छोटी अवधि की चलती औसत पर लंबी अवधि की चलती औसत को पार करने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, तो यह बाजार में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है; जब छोटी अवधि की चलती औसत के नीचे लंबी अवधि की चलती औसत को पार करने पर एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है, तो यह बाजार में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
इसके अलावा, यह रणनीति ट्रेड वॉल्यूम के संकेतकों के साथ प्रवृत्ति संकेतों की पुष्टि करती है। वास्तविक खरीद और बिक्री सिग्नल केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब ट्रेड वॉल्यूम एक निश्चित अवधि के औसत से अधिक होता है, जिससे संभावित झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर किया जा सकता है।
प्रवेश करते समय, यह रणनीति गतिशील समर्थन प्रतिरोध बिंदुओं के साथ संयोजन में उपयुक्त प्रवेश बिंदुओं का चयन करने के लिए भी काम करती है। केवल तभी खरीदारी की जाती है जब कीमत समर्थन बिंदु से ऊपर होती है, और केवल तभी बिक्री की जाती है जब कीमत प्रतिरोध बिंदु से नीचे होती है, जो कुछ हद तक व्यापक उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में सरलीकरण के जोखिम से बच सकती है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैंः
रणनीति संकेत निर्णय नियम सरल और स्पष्ट है, समझने में आसान है और पैरामीटर को समायोजित करने के लिए उपयुक्त है, जो कि व्यापार की मात्रा के लिए शुरुआती है।
बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए मूल्य और लेनदेन की मात्रा के दो आयामों को जोड़कर, एक प्रभावी फ़िल्टर बना सकते हैं।
प्रवेश के समय को चुनने के लिए गतिशील समर्थन प्रतिरोध बिंदु रणनीति का उपयोग करके, कुछ हद तक सट्टेबाजी के जोखिम से बचा जा सकता है।
पर्याप्त प्रतिक्रिया डेटा, रणनीति पैरामीटर को कई बार अनुकूलित किया गया है, और स्थिर प्रदर्शन स्थिर है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति में कुछ संभावित जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित हैंः
एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति के रूप में, बाजारों में उतार-चढ़ाव के दौरान प्रणालीगत नुकसान की संभावना होती है।
एक सरल चलती औसत कीमतों में बदलाव के लिए धीमी प्रतिक्रिया देता है और तेजी से बदलती बाजार स्थितियों को समय पर पकड़ने में असमर्थ होता है।
गतिशील समर्थन प्रतिरोध स्तर के निर्णय में कुछ हद तक विलंबता होती है, जो पूरी तरह से झूठे टूटने के जोखिम से बचने में सक्षम नहीं होती है।
पैरामीटर अनुकूलन में अति-अनुरूपता का जोखिम है, और प्रदर्शन में ऐतिहासिक प्रतिक्रिया से कुछ विचलन हो सकता है।
उपरोक्त जोखिमों को निम्न उपायों से कुछ हद तक कम किया जा सकता हैः
- प्रवृत्ति के सूचक और प्रतिगमन सूचक के संयोजन के साथ, प्रवेश और निकास के नियमों में बदलाव।
- मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करें और लगातार पैरामीटर का अनुकूलन करें ताकि रणनीति अधिक लचीली हो।
- एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए हानि रोकथाम को बढ़ाएं।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में सुधार के लिए काफी जगह है, मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों मेंः
विभिन्न प्रकार के चलती औसत का प्रयोग करें, जैसे सूचकांक चलती औसत, कक्षीय चलती औसत आदि।
लेन-देन के बहुआयामी विश्लेषण को जोड़ें, जैसे कि मात्रा, मात्रा, और धन के प्रवाह और बहिर्वाह का आकलन करें।
मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके पैरामीटर का स्वचालित अनुकूलन और अद्यतन करना।
आघात के समय क्षति को रोकने के लिए, रिवर्स इंडिकेटर को बढ़ाने के लिए।
शेयरों के मूलभूत आंकड़ों के साथ, एक शेयर के आंतरिक मूल्य का आकलन करें।
विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के आधार पर, समूह प्रतिक्रिया और पैरामीटर अनुकूलन योजनाओं को डिजाइन करें।
संक्षेप
यह रणनीति सामान्य रूप से एक सामान्य प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति टेम्पलेट है, जिसमें कुछ सार्वभौमिकता है। यह मूल्य आंदोलन और लेनदेन की मात्रा जैसे कई आयामों के साथ समग्र निर्णय करने के लिए है, जो शोर संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है। लेकिन एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति के रूप में, इसमें कुछ प्रणालीगत जोखिम भी हैं, जिन्हें बाद में सुधार और अनुकूलन की आवश्यकता है, ताकि यह एक प्रयोगात्मक परीक्षण योग्य रणनीति बन सके।
/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("PVSRA Strategy", overlay=true)
// Price Action
shortMaPeriod = input(50, "Short MA Period")
longMaPeriod = input(25, "Long MA Period")
shortMa = sma(close, shortMaPeriod) // Simple Moving Average for short period
longMa = sma(close, longMaPeriod) // Simple Moving Average for long period
// Volume Analysis
volMaPeriod = input(25, "Volume MA Period")
volMa = sma(volume, volMaPeriod) // Simple Moving Average for volume
// Support and Resistance
support = lowest(low, 30)
resistance = highest(high, 30)
// Entry Conditions
longCondition = crossover(shortMa, longMa) and (volume > volMa) and (close > support)
shortCondition = crossunder(shortMa, longMa) and (volume > volMa) and (close < resistance)
// Plotting
plot(shortMa, color=color.blue, title="Short MA")
plot(longMa, color=color.red, title="Long MA")
plot(support, color=color.green, title="Dynamic Support")
plot(resistance, color=color.red, title="Dynamic Resistance")
// Entering and Exiting Positions
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)