महत्वपूर्ण धुरी बिंदु उलट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को पारंपरिक समर्थन को उलटने की रणनीति के आधार पर अनुकूलित किया गया है, मुख्य रूप से एटीआर की गणना करके और एटीआर फ़िल्टर कारक को सेट करके, कुछ अर्थहीन समर्थन को फ़िल्टर करने के लिए, केवल उन लोगों के लिए व्यापार करना जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य तर्क महत्वपूर्ण उच्च बिंदुओं और निम्न बिंदुओं की गणना करना है। उच्च बिंदुओं की गणना करने के लिए मुख्य कदम हैंः
- एटीआर की गणना करें, एटीआर फ़िल्टर कारक सेट करें at_mult
- K लाइनों की एक निश्चित संख्या के बाईं ओर ((leftBars द्वारा सेट) को पार करें) + ATR यदि ऊंचाई का आधार बिंदु किसी भी बाएं K लाइन के ऊंचाई से अधिक है*atr_mult, तो यह उपविन्दु अमान्य होगा
- दाईं ओर की K लाइनों की एक निश्चित संख्या पर जाएं (rightBars द्वारा सेट), यदि ऊंचाई का आधार बिंदु किसी भी दाईं ओर की K लाइनों के ऊंचाई + एटीआर से अधिक है*atr_mult, तो यह उपविन्दु अमान्य होगा
- यदि ऊंचाई का समर्थन बिंदु अभी भी ऊपर की जाँच के बाद मान्य है, तो ऊंचाई को महत्वपूर्ण ऊंचाई समर्थन बिंदु के रूप में लौटाएं।
निचले बिंदु के आधार की गणना करने का तर्क इसी तरह है।
महत्वपूर्ण समर्थन बिंदु प्राप्त करने के बाद, जब कीमत महत्वपूर्ण उच्च समर्थन बिंदु को तोड़ती है, तो कम करें; जब कीमत महत्वपूर्ण निम्न समर्थन बिंदु को तोड़ती है, तो अधिक करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य लाभ हैंः
- एटीआर और एटीआर_मल्ट फ़िल्टर पैरामीटर के माध्यम से, आप अर्थहीन छोटे उतार-चढ़ावों को फ़िल्टर कर सकते हैं, केवल वास्तव में महत्वपूर्ण बिंदुओं का व्यापार कर सकते हैं, और व्यर्थ लेनदेन से बच सकते हैं।
- एटीआर पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, जो बड़े पैमाने पर अस्थिर बाजारों में स्वचालित रूप से व्यापार सीमा को समायोजित करता है, जिससे अत्यधिक व्यापार से बचा जा सकता है।
- इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी किसी भी तरह की सफलता प्राप्त नहीं करता है, तो वह एक बार भी किसी भी तरह की सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य जोखिम हैंः
- एटीआर पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करने से बहुत अधिक प्रभावी ट्रेडिंग अवसरों को फ़िल्टर किया जा सकता है। यदि एटीआर बहुत बड़ा है, तो प्रभावी आधार भी फ़िल्टर किया जा सकता है।
- इस रणनीति के तहत, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस की आवश्यकता होती है।
- रिवर्स-क्लास रणनीतियाँ ट्रेडिंग लागत के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिसके लिए उचित स्टॉप लॉस और स्टॉप्स की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन किया जा सकता हैः
- एटीआर मापदंडों को अनुकूलित करें ताकि पर्याप्त व्यापारिक अवसर सुनिश्चित किए जा सकें
- उचित स्टॉप लॉस स्टॉप अनुपात सेट करें
- लेनदेन की लागत को कम करने के लिए उचित रूप से स्थिति को समायोजित करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाया जा सकता है:
अन्य संकेतकों के साथ मिलकर बाजार के रुझान की स्थिति का आकलन करें, ताकि रुझान में उलटा व्यापार न हो। MACD, KDJ आदि संकेतकों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
मशीन सीखने के एल्गोरिदम को जोड़ना, स्वचालित रूप से पैरामीटर का अनुकूलन करना। आनुवांशिक एल्गोरिदम, यादृच्छिक वन और अन्य विधियों का उपयोग करके सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए।
प्रशिक्षण के लिए मात्रात्मक डेटा जोड़ें और सर्वोत्तम एटीआर रेंज का पता लगाएं। ऐतिहासिक डेटा जोड़ने से पैरामीटर चयन की सटीकता बढ़ सकती है।
विभिन्न प्रकार की रणनीतियों के संयोजन के साथ अन्य रणनीतियों के संयोजन पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के संयोजन के साथ, समेकन में उलटा, प्रवृत्ति में प्रगति।
संक्षेप
यह महत्वपूर्ण समर्थन बिंदु पलटाव रणनीति एटीआर की गणना और फिल्टर कारक की स्थापना के लिए विधि फिल्टर अर्थहीन छोटे उतार-चढ़ाव, केवल महत्वपूर्ण समर्थन बिंदु पर पलटाव व्यापार करने के लिए, प्रभावी रूप से रणनीति के मुनाफे के स्तर को बढ़ा सकते हैं. यह भी कुछ पैरामीटर अनुकूलन कठिनाई को बढ़ाता है, एटीआर रेंज, स्टॉप-लॉस स्टॉप अनुपात और कई पहलुओं के लिए एक समग्र विचार की आवश्यकता है सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए. यदि पैरामीटर अनुकूलित किया जाता है, तो यह रणनीति एक कुशल स्थिर लघु रेखा व्यापार रणनीति बन सकती है.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - Significant Pivot Reversal Strategy", shorttitle = "SPPS", overlay=true)
// Inputs
leftBars = input(4, title = 'PP Left Bars')
rightBars = input(2, title = 'PP Right Bars')
atr_length = input(14, title = 'ATR Length')
atr_mult = input(0.1, title = 'ATR Mult')
// Pivot High Significant Function
pivotHighSig(left, right) =>
pp_ok = true
atr = atr(atr_length)
for i = 1 to left
if (high[right] < high[right+i] + atr * atr_mult)
pp_ok := false
for i = 0 to right-1
if (high[right] < high[i] + atr * atr_mult)
pp_ok := false
pp_ok ? high[right] : na
// Pivot Low Significant Function
pivotLowSig(left, right) =>
pp_ok = true
atr = atr(atr_length)
for i = 1 to left
if (low[right] > low[right+i] - atr * atr_mult)
pp_ok := false
for i = 0 to right-1
if (low[right] > low[i] - atr * atr_mult)
pp_ok := false
pp_ok ? low[right] : na
swh = pivotHighSig(leftBars, rightBars)
swl = pivotLowSig (leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)