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द्विपक्षीय तीन बिंदुओं की चलती औसत मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-31 16:11:41
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अवलोकन

यह रणनीति द्विपक्षीय तीन-बिंदु चलती औसत संकेतक पर आधारित है। सबसे हाल की N अवधि के उच्चतम मूल्य, सबसे कम मूल्य और समापन मूल्य के औसत मूल्य की गणना करके, यह मूल्य रुझानों का न्याय करने और व्यापार संकेत उत्पन्न करने के कार्य को महसूस करता है। यह रणनीति मध्यम और अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है, और प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकती है और मूल्य रुझानों को पकड़ सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक द्विपक्षीय तीन-बिंदु चलती औसत (XHL2, XHLC3) है। XHL2 सबसे हाल की N अवधि के उच्चतम मूल्य और सबसे कम मूल्य के औसत मूल्य की गणना करता है। XHLC3 सबसे हाल की N अवधि के उच्चतम मूल्य, सबसे कम मूल्य और समापन मूल्य के औसत मूल्य की गणना करता है। ये दो संकेतक प्रभावी रूप से मूल्य डेटा को चिकना कर सकते हैं और अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के प्रभाव को फ़िल्टर कर सकते हैं।

रणनीति XHL2, XHLC3 और समापन मूल्य के बीच अंतर nMF की गणना करके मूल्य प्रवृत्ति का न्याय करती है। जब nMF एक कारक से अधिक होता है, तो यह माना जाता है कि कीमत एक वृद्धिशील प्रवृत्ति में है; जब nMF एक नकारात्मक कारक से कम होता है, तो यह माना जाता है कि कीमत एक घटती प्रवृत्ति में है। व्यापार मात्रा के साथ संयुक्त, संकेतक nRES की गणना की जाती है। nRES से अधिक 0 एक खरीद संकेत को इंगित करता है, और 0 से कम एक बिक्री संकेत को इंगित करता है। प्रवृत्ति दिशा और व्यापार संकेत nRES के सकारात्मक / नकारात्मक संकेत और परिमाण संबंध के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

  1. द्विपक्षीय तीन अंकों के चलती औसत संकेतक का उपयोग प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकता है और मध्यम और दीर्घकालिक मूल्य रुझानों का आकलन कर सकता है;

  2. ट्रेडिंग वॉल्यूम में परिवर्तनों को मिलाकर पूंजी प्रवाह की दिशा और ट्रेडिंग सिग्नल जारी करने की दिशा को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है;

  3. इस रणनीति में कुछ पैरामीटर हैं, सरल और समझने में आसान तरीके हैं और इसे लागू करना आसान है।

  4. विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए उपयुक्त होल्डिंग दिशा की लचीली सेटिंग।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

  1. गलत पैरामीटर सेटिंग्स गलत ट्रेडिंग सिग्नल का कारण बन सकती हैं;

  2. दीर्घकालिक मजबूत रुझान वाले बाजार में, रणनीति बहुत अधिक झूठे व्यापार संकेत उत्पन्न कर सकती है;

  3. अस्थिर बाजार में, बहुत कम स्टॉप लॉस सेटिंग्स से नुकसान का जोखिम बढ़ सकता है।

समाधान:

  1. मापदंडों का अनुकूलन और बैकटेस्टिंग के आधार पर सर्वोत्तम मापदंडों का निर्धारण;

  2. संकेतों की विश्वसनीयता को रुझानों और समर्थन/प्रतिरोध के संयोजन में आंकना;

  3. एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रेंज को उचित रूप से आराम दें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के अनुकूलन दिशाएंः

  1. संकेतक की संवेदनशीलता में सुधार के लिए चलती औसत मापदंडों और व्यापार मात्रा मापदंडों को अनुकूलित करना;

  2. ट्रेडिंग सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए ट्रेंड जजमेंट इंडिकेटर जोड़ें;

  3. हानि के जोखिम को कम करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जोड़ें;

  4. स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन प्राप्त करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों को मिलाएं।

सारांश

यह रणनीति द्विपक्षीय तीन-अंक चलती औसत संकेतक के आधार पर डिजाइन की गई है ताकि कीमतों की मध्यम और दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिशा निर्धारित की जा सके। यह पूंजी प्रवाह और बहिर्वाह की पुष्टि करने के लिए व्यापारिक मात्रा में परिवर्तन का उपयोग करता है, और अंत में खरीद और बिक्री व्यापार संकेत उत्पन्न करता है। रणनीति में अनुकूलन के लिए बड़ी जगह है और अधिक जटिल बाजार वातावरण के अनुकूल होने के लिए कई आयामों में सुधार किया जा सकता है।

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//  Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price 
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is 
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the 
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume 
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
//     regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
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