Strategi kuantitatif terobosan tinggi dan rendah
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi penggabungan adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan strategi pembalikan bentuk 123 dengan strategi penembusan level tinggi dan rendah. Strategi ini menggunakan penilaian komprehensif dari sinyal indikator pada periode waktu yang berbeda untuk mencapai kombinasi keuntungan dana periode waktu yang berbeda, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tambahan pada garis tengah dan panjang.
Prinsip Strategi
Strategi merger terdiri dari dua bagian:
123 Strategi Pembalasan
Strategi ini berasal dari Ulf Jensen dalam bukunya How to Get Three Times the Profit in the Futures Market P183. Strategi ini menghasilkan sinyal beli dan jual dengan menilai hubungan antara harga 2 hari berturut-turut dengan harga penutupan dan penutupan hari sebelumnya. Secara khusus, sinyal beli dihasilkan ketika harga 2 hari berturut-turut naik dari harga penutupan hari sebelumnya dan indikator Stochastic Slow di bawah 50, dan sinyal jual dihasilkan ketika harga 2 hari berturut-turut turun dari harga penutupan hari sebelumnya dan indikator Stochastic Fast di atas 50.Strategi penembusan rendah dan tinggi
Strategi ini menentukan sinyal perdagangan dengan menilai apakah harga telah menembus tinggi atau rendah dari berbagai siklus. Ini menghitung harga tertinggi dan terendah dari siklus saat ini dan siklus sebelumnya, menghasilkan sinyal beli ketika harga menembus harga tertinggi, menghasilkan sinyal jual ketika harga menembus harga terendah.
Strategi penggabungan akan menggabungkan kedua strategi di atas, menghasilkan sinyal perdagangan yang sebenarnya ketika arah sinyal dari kedua strategi sesuai. Dengan demikian, beberapa sinyal tidak valid yang dihasilkan oleh kesalahan penilaian dari strategi tunggal dapat disaring, meningkatkan keandalan sinyal.
Keunggulan Strategis
Pengertian Komprehensif Periode Waktu Berkali-kali untuk Peningkatan Akurasi Sinyal
Strategi ini menggabungkan karakteristik morfologi garis matahari dan periode waktu yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan akurasi penilaian sinyal perdagangan dan menghindari tertipu oleh fluktuasi pasar jangka pendek.Menggunakan Indikator Stochastic untuk Pertimbangan Overbuying dan Overselling
Penggunaan indikator StochasticSlow menghindari terburu-buru membeli di zona overbought, dan penggunaan indikator StochasticFast menghindari terburu-buru menjual di zona oversold, mengurangi kerugian yang tidak perlu.Menerima ciri-ciri tren pada waktu yang tepat, mengurangi kemungkinan kehilangan peluang
Strategi penembusan rendah dan tinggi dapat mengidentifikasi area kunci penembusan harga dalam siklus garis yang lebih panjang, memasuki tren lebih awal, dan mengurangi probabilitas peluang yang terlewatkan.Kombinasi multi-strategi yang dapat dioptimalkan secara fleksibel
Strategi terdiri dari beberapa sub-strategi, ruang optimasi yang besar, dapat dengan menyesuaikan parameter sub-strategi atau memperkenalkan sub-strategi baru dapat dioptimalkan, membuat strategi lebih stabil dan dapat diandalkan.Strategi Logika yang Jelas dan mudah dipahami
Struktur kebijakan sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dimodifikasi, dan mudah untuk dipertahankan di kemudian hari.
Risiko Strategis
Kompleksitas multi-siklus waktu meningkatkan lag sinyal
Meskipun penilaian komprehensif multi-siklus waktu dapat meningkatkan akurasi sinyal, tetapi juga dapat meningkatkan keterlambatan sinyal, yang dapat menyebabkan kehilangan peluang perdagangan garis pendek.123 bentuk tidak dapat mengidentifikasi lebih panjang garis tren reversal
123 Strategi pembalikan tidak dapat mengidentifikasi titik-titik pembalikan tren utama dalam jangka waktu yang lebih lama, hanya berdasarkan pada beberapa hari terakhir.Setting parameter periodik yang tidak tepat dapat menyebabkan sinyal palsu
Penetapan yang tidak tepat dari parameter periodik Stochastic dan High Low Break dapat menyebabkan terlalu banyak sinyal perdagangan palsu.Adaptasi yang lebih buruk terhadap situasi khusus berdasarkan indikator teknis saja
Strategi ini hanya didasarkan pada indikator teknis, tidak mempertimbangkan informasi dasar, dan kurang dapat disesuaikan dengan peristiwa Black Swan yang signifikan.
Solusi untuk menghadapi risiko:
Mempersingkat siklus perhitungan dengan tepat untuk mengurangi lag sinyal.
Cobalah untuk memperkenalkan indikator atau bentuk siklus yang lebih panjang sebagai filter.
Optimalkan pengaturan parameter untuk menguji stabilitas parameter dalam pengukuran ulang.
Pertimbangkan untuk memfilter sinyal dengan faktor-faktor dasar.
Arah optimasi strategi
Uji coba dan optimalisasi parameter dari setiap substrategi untuk membuatnya lebih kuat.
Menambahkan logika pengambilan keputusan tambahan, seperti dasar-dasar, aliran dana, dan lain-lain.
Memperkenalkan strategi stop loss untuk mengontrol kerugian maksimum dalam satu transaksi.
Perbaikan parameter untuk varietas tertentu, meningkatkan kecocokan strategi untuk varietas tersebut.
Menambahkan model pembelajaran mesin untuk membantu pengambilan keputusan.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi agregasi menggabungkan keunggulan indikator teknis dari skala waktu yang berbeda untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu penilaian sinyal. Dibandingkan dengan strategi indikator teknis tunggal, strategi ini memiliki kemampuan penilaian tren yang lebih tajam dan menghasilkan sinyal yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This script shows a high and low period value.
// Width - width of lines
// SelectPeriod - Day or Week or Month and etc.
// LookBack - Shift levels 0 - current period, 1 - previous and etc.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
HLL(LookBack, SelectPeriod) =>
pos = 0.0
xHigh = security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, high[LookBack])
xLow = security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, low[LookBack])
vS1 = xHigh
vR1 = xLow
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High and Low Levels", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SelectPeriod = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
LookBack = input(1, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLL = HLL(LookBack, SelectPeriod)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLL == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posHLL == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )