Strategi Osilasi Rata-rata TEMA Tinggi dan Rendah
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan tiga indikator TEMA, VWMACD, dan HMA untuk menangkap tren turun Bitcoin. Logika utamanya adalah untuk melakukan posisi kosong ketika harga melewati 0 di bawah VWMACD, di bawah HMA dan TEMA di bawah TEMA.
Prinsip
Pertama menghitung VWMACD (yang hanya berbeda dari MACD biasa adalah cara menghitung moving average) dan menggambarnya menjadi diagram pilar. Kemudian tambahkan HMA sebagai filter tren. Kemudian buat dan tambahkan garis cepat TEMA (periode 5) dan garis lambat TEMA (periode 8) dan menghitung perbedaan keduanya dan menggambarnya di sekitar sumbu 0.
Aturan khusus untuk masuk adalah: kosongkan saat VWMACD lebih rendah dari sumbu 0, harga lebih rendah dari garis rata-rata HMA dan garis cepat TEMA lebih rendah dari garis lambat TEMA.
Peraturan khusus adalah: ketika VWMACD melewati 0 dan harga lebih tinggi dari garis rata-rata HMA atau garis cepat TEMA melewati garis lambat TEMA.
Analisis Keunggulan
- Penggunaan tiga kombinasi indikator untuk meningkatkan keandalan sinyal perdagangan
- VWMACD dapat mengidentifikasi dan memberikan penilaian tren yang lebih akurat
- HMAfilt sebagai filter tren untuk menghindari kebisingan yang menyesatkan
- Portfolio TEMA cepat menangkap titik balik jangka pendek
- Menggunakan parameter siklus pendek, cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi, menangkap tren turun dalam jangka pendek
Analisis risiko
- Kombinasi multi-indikator, pengaturan parameter yang lebih rumit, perlu pengalaman untuk melakukan penyesuaian
- HMA Filter, Namun Masih Perlu Menghindari Penembusan Palsu di Pasar Bergolak
- Parameter siklus pendek mudah terganggu oleh kebisingan pasar, sinyal yang salah
- Pengendalian kerugian yang ketat diperlukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari yang diharapkan
- Perlu memperhatikan pengendalian biaya transaksi, transaksi frekuensi tinggi rentan terhadap kerugian karena biaya friksi
Arah optimasi
- Kombinasi parameter yang dapat diuji pada periode yang berbeda untuk mencari parameter yang optimal
- Anda dapat menambahkan indikator lain, seperti RSI, KD dan penilaian tambahan.
- Parameter yang dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda
- Anda dapat mengoptimalkan strategi stop loss, seperti stop loss bergerak dengan harga.
- Mencegah terjadinya penembusan palsu dengan penambahan indikator kuantitatif
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan kombinasi VWMACD, HMA, dan TEMA yang cepat, Ziel dalam menangkap tren penurunan jangka pendek bitcoin. Keuntungannya adalah sinyalnya lebih dapat diandalkan, cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi. Namun, ada juga kompleksitas pengaturan parameter yang mudah diganggu oleh gangguan suara dan lain-lain. Dengan terus mengoptimalkan kombinasi parameter, menambahkan indikator tambahan, dan lain-lain, strategi dapat dibuat lebih stabil dan dapat diandalkan.
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="TEMA_HMA_VWMACD short strategy", shorttitle="Short strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.018, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp(9999,1,1,0,0)
_testPeriod() =>
iff(time >= startP and time <= end, true, false)
slow = input(13, "Short period")
fast = input(21, "Long period")
signal = input(5, "Smoothing period")
Fast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast )
Slow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow )
Macd = Slow - Fast
Signal = ema(Macd, signal)
Hist=Macd-Signal
plot(Hist, color=color.silver, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(0, color=color.red)
length = input(400, minval=1, title = "HMA")
hullma = wma(2*wma(close, length/2)-wma(close, length), floor(sqrt(length)))
tema_length_1 = input(5, "Fast moving TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow moving TEMA")
tema(sec, length)=>
tema1= ema(sec, length)
tema2= ema(tema1, length)
tema3= ema(tema2, length)
tema = 3*tema1-3*tema2+tema3
tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)
threshold = 0
tm = tema1 - tema2
plot_fast = plot(tm, color = tm > 0 ? color.green : color.red)
plot(threshold, color=color.purple)
up = crossover(tm, 0)
down = crossunder(tm, 0)
longCondition = (Hist < 0) and hullma > close and (tema1 < tema2) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.short, when=longCondition)
shortCondition = (Hist > 0) or hullma < close or up
strategy.close('BUY', when=shortCondition)
// Take profit
tp = input(1, type=input.float, title='Take Profit (%)')
sl = input(4, type=input.float, title='Stop Loss (%)')
strategy.exit('XLong', from_entry='BUY', profit=(close * (tp/100) * (1/syminfo.mintick)), loss=(close * (sl/100) * (1/syminfo.mintick)))