Strategi Reversal Trailing Stop
Ikhtisar
Ini adalah strategi yang sangat sederhana. Strategi ini hanya terdiri dari satu trailing stop. Ketika stop loss terpicu, posisi akan dibalik (reverse), dan trailing stop baru diterapkan pada posisi yang baru.
Prinsip Strategi
Strategi ini dibangun di atas salah satu dari tiga jenis stop loss: stop loss persentase, stop loss ATR, atau stop loss absolut. Ketika stop loss terpicu, posisi dibalik dan trailing stop diterapkan pada posisi baru.
Secara spesifik, strategi pertama-tama menghitung nilai stop berdasarkan jenis stop loss yang dipilih. Kemudian strategi menentukan apakah ada sinyal pembukaan posisi, yaitu saat harga tertinggi lebih besar dari harga stop sebelumnya untuk posisi long, dan saat harga terendah lebih kecil dari harga stop sebelumnya untuk posisi short. Setelah masuk posisi, strategi akan memperbarui harga stop secara real-time agar mengikuti perubahan harga. Harga stop untuk posisi long adalah harga terendah dikurangi nilai stop, sedangkan harga stop untuk posisi short adalah harga tertinggi ditambah nilai stop.
Analisis Keunggulan
Keunggulan utama strategi ini adalah sangat sederhana, hanya perlu melacak satu stop loss, tanpa perlu mempertimbangkan titik masuk dan keluar. Fleksibilitas dalam mengatur nilai stop juga membuatnya lebih luas penerapannya.
Dibandingkan dengan stop loss tetap, trailing stop yang digunakan dapat mengunci keuntungan yang lebih besar, sekaligus mengurangi kemungkinan stop loss tersentuh secara tiba-tiba. Setiap kali stop loss terpicu, posisi dibalik, sehingga dapat menangkap peluang pembalikan harga.
Analisis Risiko
Risiko utama strategi ini adalah pengaturan nilai stop yang tidak tepat. Nilai stop yang terlalu besar dapat menyebabkan kerugian semakin besar; nilai stop yang terlalu kecil dapat menyebabkan stop loss sering terpicu. Hal ini perlu dioptimalkan sesuai dengan kondisi pasar.
Risiko lainnya adalah ketidakakuratan dalam menentukan arah pembalikan posisi setelah stop loss terpicu, sehingga dapat melewatkan peluang pembalikan harga atau meningkatkan kerugian. Ini perlu dikombinasikan dengan penilaian tren serta level support dan resistance untuk menentukan waktu pembalikan yang optimal.
Arah Optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa aspek berikut:
- Menambahkan penilaian tren untuk menghindari pembukaan posisi melawan tren.
- Mengoptimalkan metode perhitungan nilai stop agar lebih dinamis mengikuti pasar.
- Menambahkan penilaian breakout untuk memastikan sinyal pembalikan dengan probabilitas lebih tinggi.
- Menggabungkan indikator seperti volatilitas untuk menentukan waktu pembalikan yang optimal.
Kesimpulan
Strategi ini menghasilkan keuntungan melalui mekanisme trailing stop yang sederhana, cocok sebagai strategi kuantitatif untuk pemula. Dibandingkan dengan strategi stop loss tradisional, strategi ini menambahkan mekanisme pembukaan posisi setelah stop loss terpicu, sehingga mendapatkan keuntungan tambahan. Melalui pengujian dan optimasi yang terus-menerus, strategi ini dapat menjadi program kuantitatif yang sangat praktis.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Trailing SL Strategy [QuantNomad]", shorttitle = "TrailingSL [QN]", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50)
////////////- 1