Strategi Pengujian Ulang Indikator Transformasi Fisher
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Transform Indicator Strategi Fisher Transform Indicator Strategi Fisher Transform Indicator Retracement Strategi Fisher Trans
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah menggunakan rumus konversi Fisher untuk menangani harga, menghilangkan non-Gosteran dari distribusi alami harga.
y = 0.5 * ln((1+x)/(1-x))
Di sini x adalah harga yang telah diproses, pertama-tama dengan fungsi tertinggi dan terendah untuk menemukan harga tertinggi dan terendah dalam periode terbaru Length, dan kemudian melakukan standarisasi, dengan rumus sebagai berikut:
x = (harga - harga minimum) / (harga maksimum - harga minimum) - 0,5
Harga yang diproses dengan cara ini hampir sesuai dengan distribusi Gaussian. Kemudian diimplementasikan ke dalam rumus transformasi Fisher untuk mendapatkan kurva transformasi Fisher. Titik balik dari kurva transformasi Fisher adalah sinyal dari pembalikan harga.
Ketika kurva transformasi Fisher berubah dari positif ke negatif, ia menghasilkan sinyal jual; ketika berubah dari negatif ke positif, ia menghasilkan sinyal beli.
Analisis Keunggulan
Indikator transformasi Fisher menghilangkan karakteristik distribusi non-Gaussian dari harga, membuat harga lebih normatif dan mengurangi sinyal palsu
Menangkap titik balik harga, menghindari kenaikan dan penurunan
Fleksibilitas penyesuaian parameter, sensitivitas reversal dapat disesuaikan
Dimensi yang dapat disesuaikan untuk berbagai lingkungan pasar
Strategi yang sederhana, logis, dan mudah dipahami.
Analisis risiko
Setting parameter yang salah dapat melewatkan titik balik harga atau menghasilkan sinyal palsu
Hard disk mudah terpengaruh oleh slip point, dan mungkin tidak dapat melakukan sinyal dengan sempurna
Kurva Fisher sulit menentukan titik balik saat harga berfluktuasi tajam
Untuk mengkonfirmasi pembalikan dan masuk ke dalam permainan, hard disk sangat sulit dioperasikan.
Solusi:
Menyesuaikan ukuran parameter Length, optimalkan parameter
Kondisi masuk yang mereda untuk memastikan sinyal dapat dilaksanakan
Kombinasi dengan indikator lain untuk memfilter sinyal palsu
Mengikuti aturan strategi dengan ketat dan mengendalikan risiko
Arah optimasi
Optimalkan ukuran parameter Length untuk menemukan kombinasi parameter terbaik
Meningkatkan kondisi penyaringan untuk menghindari sinyal palsu, seperti kombinasi garis rata-rata, indikator volatilitas, dll.
Meningkatkan mekanisme penghentian kerugian, mengendalikan kerugian tunggal
Mendapatkan Masuk Kembali dan Menelusuri Tren Berkelanjutan
Meringkaskan
Strategi Fisher’s Conversion Indicator Retracement adalah strategi nilai yang mudah diterapkan dengan menghilangkan non-Gaster dari harga dan menemukan titik balik harga. Keuntungan dari strategi ini adalah fleksibilitas pengaturan parameter dan mudah menangkap reversal; Kelemahannya adalah bahwa operasi di tempat nyata sangat sulit dan harus mengikuti aturan entry yang ketat.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// For signal used zero.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")