1. Persegi
  2. Strategi Swinger Rata-rata Tertinggi Tertinggi dan Terendah Terendah

Strategi Swinger Rata-rata Tertinggi Tertinggi dan Terendah Terendah

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-05 16:34:01
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi aksi harga penuh yang dirancang untuk pasar tren seperti crypto dan saham. Hal ini murni dibuat pada perhitungan untuk tertinggi tertinggi dan terendah rendah menggunakan 2 panjang yang berbeda, yang lebih cepat dan yang lebih lambat.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua panjang siklus yang berbeda dari harga terendah terendah dan tertinggi tinggi dan rata-rata mereka untuk menentukan masuk dan keluar. Secara khusus, ia menghitung rata-rata harga terendah, rata-rata harga tertinggi dan rata-rata dari dua rata-rata ini masing-masing siklus 9 dan 26 siklus.

Logika khusus untuk panjang adalah: harga penutupan lebih tinggi dari rata-rata harga tertinggi dan terendah dari siklus 9, lebih tinggi dari siklus 26, dan lebih tinggi dari rata-rata dari dua rata-rata, ketika ketiga kondisi terpenuhi, itu pergi panjang.

Logika khusus untuk pendek adalah: harga penutupan lebih rendah dari rata-rata harga tertinggi dan terendah dari siklus 9, lebih rendah dari siklus 26, dan lebih rendah dari rata-rata dari dua rata-rata, ketika ketiga kondisi terpenuhi, itu pergi pendek.

Apakah panjang atau pendek, memilih untuk memotong kerugian ketika ada sinyal terbalik.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan utama sebagai berikut:

  1. Menggunakan analisis kerangka waktu ganda dapat menilai tren dengan lebih baik dan meningkatkan akurasi.

  2. Membangun harga tertinggi dan terendah dapat secara efektif menangkap breakout.

  3. Menggunakan beberapa rata-rata bergerak untuk menyaring meningkatkan keandalan sinyal dan menghindari gangguan kebisingan.

  4. Strategi aksi harga murni yang berlaku untuk sebagian besar pasar dengan karakteristik tren.

  5. Perdagangan otomatis sepenuhnya menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu dicatat:

  1. Tidak ada modul stop loss yang terintegrasi, risiko kerugian yang berkembang. Stop loss bergerak atau persentase stop loss dapat ditambahkan untuk mengendalikan kerugian tunggal.

  2. Hal ini mudah untuk menghasilkan sinyal yang salah dan overtrade di pasar kisaran terbatas. parameter periode dapat disesuaikan atau filter dapat ditambahkan.

  3. Dampak dari hubungan antara saham individu dan pasar tidak dipertimbangkan, risiko sistemik masih ada.

  4. Data backtest yang tidak mencukupi dapat menyebabkan overfit. pengujian robustivitas harus dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama dan lebih banyak pasar.

Arahan Optimasi

Masih ada ruang untuk optimasi dalam strategi ini:

  1. Parameter periode dapat terus diuji dioptimalkan untuk menemukan kombinasi terbaik.

  2. Pertimbangkan untuk menambahkan stop loss bergerak, stop loss trailing untuk mengendalikan kerugian tunggal.

  3. Dapat menguji pasar yang berbeda atau bahkan varietas yang berbeda untuk mengeksplorasi penerapan.

  4. Modul perdagangan algoritmik tertentu dapat ditambahkan, seperti pembelajaran mesin, untuk membantu pengambilan keputusan.

  5. Model multi-faktor dapat dipertimbangkan untuk memperkenalkan lebih banyak variabel untuk penilaian dan meningkatkan ketahanan.

Kesimpulan

Singkatnya, strategi jangka waktu ganda tertinggi tertinggi dan terendah rendah ini memiliki kemampuan pelacakan tren yang kuat dan cocok untuk pasar volatilitas tinggi seperti mata uang kripto. Ini secara efektif menggunakan penilaian breakout untuk waktu masuk, sambil menggunakan beberapa lapisan penyaringan untuk meningkatkan kualitas sinyal. Optimasi parameter, penambahan modul stop loss, algoritma bantu dan cara lain dapat digunakan untuk lebih meningkatkan strategi, menjadikannya strategi yang efisien dan stabil yang layak dipegang untuk jangka panjang.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy(title = "Avg HH/LL Crypto Swinger", overlay = true )

varLo = input(title="Fast Line", type=input.integer, defval=9, minval=1)
varHi = input(title="Slow  Line", type=input.integer, defval=26, minval=1)

a = lowest(varLo)
b = highest(varLo)
c = (a + b ) / 2

d = lowest(varHi)
e = highest(varHi)
f = (d + e) / 2

g = ((c + f) / 2)[varHi]
h = ((highest(varHi * 2) + lowest(varHi * 2)) / 2)[varHi]



long=close > c and close > f and close >g and close > h
short=close < c and close < f and close<g and close < h

strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.entry('short',0,when=short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi