Strategi crossover berdasarkan Bollinger Bands dan indikator Hull
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada persilangan antara Brin Belt dan Hull Indicator untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini menggabungkan strategi penembusan Brin Belt dan strategi pelacakan tren dari Hull Indicator untuk memanfaatkan keuntungan dari keduanya.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada persilangan Brin dan Hull untuk menghasilkan sinyal perdagangan.
Pertama, Brin Belt terdiri dari tiga garis: garis tengah, garis atas, dan garis bawah. Garis tengah adalah rata-rata bergerak n hari, dan garis atas dan bawah masing-masing adalah perbedaan standar di atas dan di bawah garis tengah. Jika harga menerobos ke atas, ada peluang untuk menerobos; Jika harga turun ke bawah, ada peluang untuk melakukan penyesuaian.
Kedua, indikator Hull adalah indikator pelacakan tren. Ini menggunakan perbedaan antara rata-rata bergerak berbobot dari dua periode yang berbeda untuk menilai tren saat ini. Jika rata-rata jangka pendek lebih tinggi dari rata-rata jangka panjang, itu adalah naik, sebaliknya adalah ke bawah.
Strategi ini adalah kombinasi dari kedua indikator tersebut. Ketika indikator Hull melintasi Bollinger Bands down, harga saham dianggap mungkin memasuki fase tren ke atas, maka lakukan lebih banyak; Ketika indikator Hull melintasi Bollinger Bands down, harga saham dianggap mungkin memasuki fase regresi ke bawah, maka lakukan lebih banyak.
Keunggulan Strategis
Dengan menggabungkan keunggulan dari kedua indikator BRI dan HRI, sinyal perdagangan menjadi lebih andal.
Menggunakan indikator Hull untuk menentukan arah tren, dan Brin band untuk menentukan posisi dukungan resistensi, membentuk sinyal silang, dapat meningkatkan probabilitas keuntungan.
Dengan penyesuaian parameter dari BRI dan HRI, dapat dioptimalkan untuk saham dengan siklus yang berbeda, dan dapat diterapkan secara lebih luas.
Risiko dan Solusi
Strategi ini dapat menghasilkan lebih banyak sinyal palsu dan menyebabkan kerugian ketika harga saham berada di posisi horizontal. Anda dapat mengurangi sinyal palsu dengan mengoptimalkan parameter atau menambahkan kondisi penyaringan.
Ketika harga saham berfluktuasi tajam, BRI dan HRI dapat mengirimkan sinyal perdagangan secara bersamaan, perlu memastikan urutan sinyal dan menghindari kesalahan penilaian sinyal silang. Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan stop loss untuk mengendalikan kerugian.
Kode ini secara langsung mengatur jumlah open stock menjadi 100%. Pada saat penerapan, perlu disesuaikan dengan manajemen posisi, tidak dapat sepenuhnya membuka stock, yang dapat menyebabkan peningkatan kerugian.
Arah optimasi
Parameter yang dapat diuji untuk mengoptimalkan BRI dan HRI untuk saham yang lebih bersiklus.
Filter untuk meningkatkan volume atau volatilitas transaksi, untuk menghindari sinyal yang salah saat pencatatan.
Mengoptimalkan strategi stop loss, mengatur stop loss bergerak atau stop loss tetap.
Adaptasi aturan manajemen posisi, penambahan kondisi untuk masuk kembali ke dalam arena, untuk menghindari perluasan kerugian.
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan strategi penembusan Brin Belt dan strategi pelacakan tren Indikator Hull, dengan membentuk sinyal perdagangan silang keduanya, untuk mencapai efek ganda dari pelacakan tren dan penembusan. Strategi ini memiliki kemampuan adaptasi yang kuat terhadap saham garis pendek menengah dengan asumsi tidak ada perubahan mendasar yang signifikan. Namun, ketika diterapkan secara praktis, masih perlu melakukan optimasi parameter untuk karakteristik saham individu, dan menyesuaikan strategi manajemen posisi, stop loss, dan lain-lain, sehingga strategi ini lebih kokoh.
/*backtest
start: 2023-11-30 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Strategy Hull Bollinger", shorttitle="Hull bollinger",overlay=true, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)
n=input(title="period",defval=3)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
i = input(1)
PP = close[i]
length1 = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.2)
basis = sma(src, length1)
dev = mult * stdev(src, length1)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
TP = input(500) * 10
SL = input(500) * 10
TS = input(20) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(n1,lower)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(n1,upper)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)