Strategi Perdagangan Penembusan Volatilitas
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi volatility breakout trading adalah strategi yang didasarkan pada tindakan harga individu. Strategi ini memicu sinyal beli dan jual dengan menganalisis perubahan harga dan volume transaksi. Strategi ini juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan peringatan untuk memicu pesanan di bursa atau sistem lain.
Prinsip Strategi
Strategi ini menilai pergerakan dan kekuatan harga dengan menganalisis harga penutupan, harga pembukaan, harga tertinggi dan harga terendah pada garis K.
Secara khusus, ia akan menganalisis apakah harga penutupan 3 garis K terakhir secara berturut-turut lebih tinggi atau lebih rendah dari harga bukaan. Jika demikian, ini menunjukkan bahwa harga secara berturut-turut terobosan ke atas atau ke bawah, menghasilkan tren.
Selain itu, strategi ini juga akan menghitung volume transaksi maksimum dalam periode tertentu. Jika volume transaksi pada garis K saat ini melebihi nilai maksimum dalam periode terakhir, ini menunjukkan peningkatan volume transaksi, yang mencerminkan kekuatan perdagangan yang sangat besar memasuki pasar.
Strategi ini menghasilkan sinyal beli atau jual, sementara harga menghasilkan tiga penembusan K secara berturut-turut dan volume transaksi meningkat.
Keunggulan Strategis
Ini adalah strategi sederhana dan efektif untuk memanfaatkan pergerakan harga dan sinyal volume transaksi. Keuntungan utamanya adalah:
- Prinsip-prinsipnya jelas, mudah dipahami dan diterapkan
- Sensitivitas yang tinggi terhadap situasi yang tidak terduga, dapat menangkap perubahan pasar secara tepat waktu
- Hanya analisis dasar K-line dan data volume transaksi, tanpa algoritma yang rumit
- Parameter dapat disesuaikan secara fleksibel untuk varietas dan siklus yang berbeda
- Biaya rendah, cocok untuk investor modal kecil dan menengah
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa potensi risiko:
- Tidak dapat memprediksi pergerakan harga, ada kebutaan tertentu
- Ini adalah sinyal yang lebih sensitif terhadap pemicu yang salah, yang dapat meningkatkan transaksi yang tidak berarti.
- Dalam laporan keuangan, sinyal yang salah dapat terjadi.
- Tidak ada langkah-langkah pencegahan kerugian, ada risiko peningkatan kerugian
Untuk mengontrol risiko ini, pertimbangan dapat diberikan untuk menambahkan stop loss bergerak, mengoptimalkan kombinasi parameter, atau menggunakannya dengan indikator atau kombinasi strategi lainnya.
Arah optimasi
Ini adalah strategi dasar, dan ada banyak ruang untuk pengoptimalan, terutama di:
- Meningkatkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian
- Optimalkan parameter untuk lebih banyak varietas dan siklus
- Menambahkan sinyal filter indikator lainnya
- Kombinasi dengan strategi pelacakan tren, untuk melakukan penyesuaian tren secara otomatis
- Menggabungkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter dan sinyal dinamis
- Menambahkan modul penelitian dan umpan balik kuantitatif untuk terus mengembangkan dan mengoptimalkan strategi
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi yang sangat praktis berdasarkan konsep aksi harga. Ini memiliki keuntungan seperti participating, mudah dipahami, dan biaya pelaksanaan yang rendah. Namun, ada juga kebodohan tertentu yang perlu dioptimalkan dan dikombinasikan untuk mencapai peningkatan strategi yang lebih baik. Secara keseluruhan, ini adalah ide strategi yang sangat berharga, layak untuk penelitian dan aplikasi yang lebih dalam.
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-03-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SPAS", overlay=true, pyramiding=5, calc_on_order_fills=true)
int signal_hh = 0
int signal_ll = 0
if close[1] >= open[1] and close[2] >= open[2] and close[3] >= open[3]
signal_hh := 1
if close[1] <= open[1] and close[2] <= open[2] and close[3] <= open[3]
signal_ll := 1
plotchar(signal_hh, char='H', size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotchar(signal_ll, char='L', size=size.tiny, location=location.abovebar)
int signal_vol = 0
float max_volume = 0.0
int vol_length = input(title="Volume length", type=input.integer, defval=3)
for i = vol_length to 1
if volume[i] > max_volume
max_volume := volume[i]
if volume[0] > max_volume
signal_vol := 1
plotchar(signal_vol, char='V', size=size.tiny, location=location.bottom)
int signal_buy = 0
int signal_sell = 0
if signal_hh and signal_vol
signal_buy := 1
label.new(bar_index, high, "B", color=color.green)
strategy.entry("buy", strategy.long, 5)//, when=strategy.position_size <= 0)
if signal_ll and signal_vol
signal_sell := 1
label.new(bar_index, low, "S", color=color.red)
strategy.entry("sell", strategy.short, 5)//, when=strategy.position_size > 0)
//plotchar(signal_buy, char='B', color=color.green, size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotarrow(signal_buy, colorup=color.green, colordown=color.orange, transp=0, maxheight=20)
//plotchar(signal_sell, char='S', color=color.red, size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotarrow(signal_sell * -1, colorup=color.green, colordown=color.orange, transp=0, maxheight=20)