Strategi perdagangan dua arah berdasarkan sinyal bullish dan bearish dari indikator kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-13 17:30:13
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada sinyal bullish dan bearish yang dihasilkan oleh indikator saluran harga Donchain dan indikator kuantitatif osilator OBV untuk perdagangan dua arah.

Prinsip Strategi

Gunakan indikator saluran harga Donchain untuk menentukan saluran harga atas dan bawah.
Membangun osilator OBV menggunakan indikator kuantitatif OBV dan indikator EMA untuk menentukan kekuatan bullish dan bearish. Nilai osilator lebih besar dari 0 menunjukkan kekuatan bullish melebihi kekuatan bearish, dan sebaliknya jika kurang dari 0.
Sinyal panjang dihasilkan ketika harga menembus saluran atas dan osilator lebih besar dari 0; Sinyal pendek dihasilkan ketika harga menembus saluran bawah dan osilator kurang dari 0.
Tutup posisi panjang ketika harga menarik kembali ke saluran bawah; Tutup posisi pendek ketika harga menarik kembali ke saluran atas.

Keuntungan dari Strategi

Menggunakan saluran harga untuk menentukan tren menghindari tertipu oleh fluktuasi pasar.
Menggabungkan indikator kuantitatif untuk menilai kekuatan bullish dan bearish memastikan arah perdagangan konsisten dengan kekuatan pasar.
Mengadopsi perdagangan dua arah memungkinkan keuntungan apakah pasar naik atau turun.
Menetapkan strategi stop loss secara efektif mengelola risiko.

Risiko dari Strategi

Pengaturan parameter saluran harga yang tidak tepat dapat menyebabkan saluran yang terlalu longgar atau sempit, kehilangan peluang perdagangan atau menghasilkan sinyal yang salah.
Pengaturan parameter indikator yang tidak benar juga dapat menyebabkan penundaan atau pembentukan sinyal yang prematur.
Perubahan yang tidak normal dari peristiwa dapat memicu stop loss yang mengarah pada kerugian.
Perdagangan dua arah membutuhkan manajemen posisi panjang dan pendek secara bersamaan sehingga lebih sulit untuk beroperasi.

Arahan untuk Optimasi Strategi

Mengoptimalkan parameter saluran harga untuk menemukan kombinasi yang optimal.
Uji dan optimalkan parameter osilator OBV untuk memastikan penilaian yang tepat waktu dan akurat tentang kekuatan bullish/bearish.
Pertimbangkan untuk memasukkan indikator lain seperti MACD, KD dll untuk meningkatkan akurasi sinyal.
Uji metode stop loss yang berbeda misalnya stop tracking, stop percentage, dll.
Uji produk yang berbeda untuk menemukan yang paling sesuai dengan strategi.

Ringkasan

Secara keseluruhan ini adalah strategi perdagangan dua arah yang jelas dan mudah dimengerti yang menggabungkan tindakan harga dan indikator kuantitatif untuk menentukan tren dan kekuatan pasar.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ahancock

//@version=4
strategy(
     title = "Hancock - Filtered Volume OBV OSC [Strategy]",
     initial_capital = 1000,
     overlay = false,
     commission_type = strategy.commission.percent,
     commission_value= 0.075)

// Inputs
source = input(close, title = "Source", type = input.source)

use_volume_filter     = input(true, title = "Use Volume Filter", type = input.bool)
vol_filter_length     = input(20, title = "Volume Filter - Length", type = input.integer, minval = 1)
vol_filter_multiplier = input(1.2, title = "Volume Filter - Multiplier", type = input.float, minval = 0.1, step = 0.1)

use_osc    = input(true, title = "Use Oscillator", type = input.bool)
osc_length = input(40, title = "Oscillator - Signal Length", type = input.integer, minval = 1)

channel_length = input(65, title = "Channel - Slow Length", minval = 5, maxval = 200, step = 5)
channel_percent = input(70, title = "Channel - Fast Length Percent", minval = 5, maxval = 100, step = 5)

trade_both = "Both", trade_long = "Long", trade_short = "Short"
trade_direction       = input("Both", title = "Trade - Direction", options = [trade_both, trade_long, trade_short])
trade_leverage        = input(2, title = "Trade - Leverage", type = input.integer, minval = 1, maxval = 100)
trade_stop            = input(7.5, title = "Trade - Stop Loss %", type = input.float, minval = 0.5, step = 0.5, maxval = 100)
trade_trail_threshold = input(5, title = "Trade - Trail Stop Threshold %", type = input.float, minval = 0.5, step = 0.5, maxval = 100)
trade_trail           = input(5, title = "Trade - Trail Stop Minimum %", type = input.float, minval = 0.5, step = 0.5, maxval = 100)
trade_risk            = input(100, title = "Trade - Risk %", type = input.integer, step = 1, minval = 1, maxval = 100)

test_year   = input(2019, "Test - Year", type = input.integer, minval = 1970, maxval = 2222) 
test_month  = input(01, "Test - Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
test_day    = input(01, "Test - Day", type = input.integer,  minval = 1, maxval = 31)

// Functions
get_round(value, precision) => round(value * (pow(10, precision))) / pow(10, precision)

get_obv(values, filter_length, filter_multiplier, use_filter, osc_length, use_osc) => 
    threshold = abs(avg(volume, filter_length) - (stdev(volume, filter_length) * filter_multiplier))

    obv = 0.0
    if (use_filter and volume < threshold)
        obv := nz(obv[1])
    else
        obv :=  nz(obv[1]) + sign(change(values)) * volume
        
    use_osc ? (obv - ema(obv, osc_length)) : obv

get_dc(high_values, low_values, length) =>

    top = highest(high_values, length)
    bot = lowest(low_values, length)
    mid = bot + ((top - bot) / 2)
    
    [top, mid, bot]

get_dcs(high_values, low_values, length, length_percent) => 
    
    slow_length = length
    fast_length = slow_length * length_percent / 100

    [slow_top, slow_mid, slow_bot] = 
         get_dc(high_values, low_values, slow_length)
         
    [fast_top, fast_mid, fast_bot] = 
         get_dc(high_values, low_values, fast_length)
    
    [slow_top, slow_mid, slow_bot, fast_top, fast_mid, fast_bot]

// Strategy
obv = get_obv(
         source, 
         vol_filter_length, 
         vol_filter_multiplier, 
         use_volume_filter,
         osc_length,
         use_osc)

[slow_top_price, _, slow_bot_price, fast_top_price, _, fast_bot_price] = 
     get_dcs(high, low, channel_length, channel_percent)

[slow_top_obv, _, slow_bot_obv, fast_top_obv, _, fast_bot_obv] = 
     get_dcs(obv, obv, channel_length, channel_percent)

enter_long_price  = high > slow_top_price[1]
exit_long_price   = low  < fast_bot_price[1]
enter_short_price = low  < slow_bot_price[1]
exit_short_price  = high > fast_top_price[1]

enter_long_obv  = obv > slow_top_obv[1] and (use_osc ? obv > 0 : true)
enter_short_obv = obv < fast_bot_obv[1] and (use_osc ? obv < 0 : true)
exit_long_obv   = obv < slow_bot_obv[1]
exit_short_obv  = obv > fast_top_obv[1]

// Trade Conditions
can_trade = true

enter_long_condition = enter_long_obv and enter_long_price
exit_long_condition  = exit_long_obv  and exit_long_price

enter_short_condition = enter_short_obv and enter_short_price 
exit_short_condition  = exit_short_obv  and exit_short_price

position_signal = 0
position_signal := 
     enter_long_condition ? 1 :
     enter_short_condition ? -1 :
     exit_long_condition or exit_short_condition ? 0 :
     position_signal[1]

// Positions
test_time   = timestamp(test_year, test_month, test_day, 0, 0)

if (time >= test_time and strategy.opentrades == 0)
    contracts = get_round((strategy.equity * trade_leverage / close) * (trade_risk / 100), 4)
    
    if (trade_direction == trade_both or trade_direction == trade_long)
        strategy.entry(
             "LONG", 
             strategy.long, 
             qty = contracts,
             when = enter_long_condition)
             
    if (trade_direction == trade_both or trade_direction == trade_short)
        strategy.entry(
             "SHORT", 
             strategy.short, 
             qty = contracts,
             when = enter_short_condition)

in_long  = strategy.position_size > 0
in_short  = strategy.position_size < 0

float long_high = na 
float short_low = na

long_high := in_long ? high >= nz(long_high[1], low) ? high : long_high[1] : na
short_low := in_short ? low <= nz(short_low[1], high) ? low : short_low[1] : na

long_change  = abs(((long_high - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price) * 100)
short_change = abs(((short_low - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price) * 100)

threshold_difference = (strategy.position_avg_price / trade_leverage) * (trade_trail_threshold / 100)

long_trail_threshold  = in_long ? strategy.position_avg_price + threshold_difference : na
short_trail_threshold = in_short ? strategy.position_avg_price - threshold_difference : na

long_trail = in_long and long_high > long_trail_threshold ? 
     long_high - (long_high / trade_leverage) * (trade_trail / 100) : na
short_trail = in_short and short_low < short_trail_threshold ? 
     short_low + (short_low / trade_leverage) * (trade_trail / 100) : na

stop_difference = (strategy.position_avg_price / trade_leverage) * (trade_stop / 100)

long_stop  = in_long ? long_high > long_trail_threshold ? long_trail : strategy.position_avg_price - stop_difference : na
short_stop = in_short ? short_low < short_trail_threshold ? short_trail : strategy.position_avg_price + stop_difference : na

strategy.exit("S/L", "LONG",
     stop = long_stop,
     qty = abs(get_round(strategy.position_size, 4)))
         
strategy.exit("S/L", "SHORT", 
     stop = short_stop, 
     qty = abs(get_round(strategy.position_size, 4)))

strategy.close_all(when = abs(change(position_signal)) > 0)

// Plots
plotshape(enter_long_condition, "Enter Long", shape.diamond, location.top, color.green)
plotshape(exit_long_condition, "Exit Long", shape.diamond, location.top, color.red)

plotshape(enter_short_condition, "Enter Short", shape.diamond, location.bottom, color.green)
plotshape(exit_short_condition, "Exit Short", shape.diamond, location.bottom, color.red)

color_green = #63b987
color_red   = #eb3d5c

hline(use_osc ? 0 : na)
plot(use_osc ? obv : na, color = color.silver, style = plot.style_area, transp = 90)
plot(obv, color = color.white, style = plot.style_line, linewidth = 2, transp = 0)

plot_slow_top = plot(slow_top_obv, color = color_green, linewidth = 2, transp = 60)
plot_slow_bot = plot(slow_bot_obv, color = color_green, linewidth = 2, transp = 60)
fill(plot_slow_top, plot_slow_bot, color = color_green, transp = 90)

plot_fast_top = plot(fast_top_obv, color = color_red, linewidth = 2, transp = 60)
plot_fast_bot = plot(fast_bot_obv, color = color_red, linewidth = 2, transp = 60)
fill(plot_fast_top, plot_fast_bot, color = color_red, transp = 90)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi