Strategi perdagangan dua arah panjang dan pendek berdasarkan sinyal panjang dan pendek dari indikator kuantitatif
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi untuk melakukan perdagangan dua arah berdasarkan sinyal polygonal yang dihasilkan oleh Donchain Price Channel Indicator dan Quantitative OBV Oscillator. Ini menggunakan indikator saluran harga untuk menentukan harga yang terobosan dan mundur, dan digabungkan dengan indikator kuantitatif untuk menentukan kekuatan polygonal, menghasilkan sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Menggunakan indikator saluran harga Donchain untuk menentukan saluran harga atas ke bawah. Saluran harga atas dihitung dengan harga tertinggi, saluran bawah dihitung dengan harga terendah.
Membangun osilator OBV menggunakan indikator kuantitatif OBV dan indikator EMA untuk menentukan kekuatan kosong. Ketika osilator lebih besar dari 0 dianggap sebagai kekuatan kosong yang lebih besar dari kekuatan kosong, dan sebaliknya ketika lebih kecil dari 0.
Ketika harga menembus saluran atas dan oscillator lebih besar dari 0 menghasilkan sinyal multi; Ketika harga menembus saluran bawah dan oscillator lebih kecil dari 0 menghasilkan sinyal kosong.
Ketika harga kembali ke saluran bawah, posisi kosong menjadi overhead; ketika harga kembali ke saluran atas, posisi kosong menjadi short head.
Keunggulan Strategis
Menggunakan saluran harga untuk menilai tren dan menghindari kesalahan yang disebabkan oleh pergerakan yang bergejolak.
Menggunakan indikator kuantitatif untuk menilai kekuatan forex, memastikan arah perdagangan sesuai dengan kekuatan pasar.
Dengan menggunakan perdagangan dua arah, Anda bisa mendapatkan keuntungan baik ketika pasar naik atau turun.
Menetapkan strategi stop loss dan pengendalian risiko yang efektif.
Risiko Strategis
Penetapan yang tidak tepat pada parameter saluran harga dapat menyebabkan saluran terlalu longgar atau terlalu sempit, kehilangan peluang perdagangan, atau menghasilkan sinyal yang salah.
Penetapan parameter indikator yang tidak tepat juga dapat menyebabkan sinyal terlambat atau lebih awal.
Kejadian tak terduga yang menyebabkan kejadian yang tidak normal dan cepat dapat memicu penghentian kerugian yang menyebabkan kerugian.
Perdagangan dua arah membutuhkan manajemen posisi over dan short pada saat yang sama, dan operasi yang lebih sulit.
Arah optimasi strategi
Optimalkan parameter saluran harga untuk menemukan kombinasi optimal.
Parameter oscillator OBV juga harus diuji dan dioptimalkan untuk memastikan penilaian kekuatan udara yang akurat dan tepat waktu.
Indikator lain seperti MACD, KD dan lain-lain dapat dipertimbangkan untuk menilai tren pasar, meningkatkan akurasi sinyal.
Anda dapat menguji berbagai metode penghentian, seperti pelacakan penghentian, persentase penghentian, dan sebagainya.
Anda dapat menguji varietas yang berbeda untuk menemukan varietas yang paling cocok untuk menjalankan strategi tersebut.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi perdagangan dua arah, sekaligus menggabungkan pergerakan harga dan indikator kuantitatif untuk menilai tren pasar dan kekuatan multi-lapisan, strategi ide yang jelas dan mudah dipahami. Ruang optimasi juga relatif besar, melalui optimasi parameter dan kombinasi indikator juga dapat terus meningkatkan stabilitas strategi dan profitabilitas.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ahancock
//@version=4
strategy(
title = "Hancock - Filtered Volume OBV OSC [Strategy]",
initial_capital = 1000,
overlay = false,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value= 0.075)
// Inputs
source = input(close, title = "Source", type = input.source)
use_volume_filter = input(true, title = "Use Volume Filter", type = input.bool)
vol_filter_length = input(20, title = "Volume Filter - Length", type = input.integer, minval = 1)
vol_filter_multiplier = input(1.2, title = "Volume Filter - Multiplier", type = input.float, minval = 0.1, step = 0.1)
use_osc = input(true, title = "Use Oscillator", type = input.bool)
osc_length = input(40, title = "Oscillator - Signal Length", type = input.integer, minval = 1)
channel_length = input(65, title = "Channel - Slow Length", minval = 5, maxval = 200, step = 5)
channel_percent = input(70, title = "Channel - Fast Length Percent", minval = 5, maxval = 100, step = 5)
trade_both = "Both", trade_long = "Long", trade_short = "Short"
trade_direction = input("Both", title = "Trade - Direction", options = [trade_both, trade_long, trade_short])
trade_leverage = input(2, title = "Trade - Leverage", type = input.integer, minval = 1, maxval = 100)
trade_stop = input(7.5, title = "Trade - Stop Loss %", type = input.float, minval = 0.5, step = 0.5, maxval = 100)
trade_trail_threshold = input(5, title = "Trade - Trail Stop Threshold %", type = input.float, minval = 0.5, step = 0.5, maxval = 100)
trade_trail = input(5, title = "Trade - Trail Stop Minimum %", type = input.float, minval = 0.5, step = 0.5, maxval = 100)
trade_risk = input(100, title = "Trade - Risk %", type = input.integer, step = 1, minval = 1, maxval = 100)
test_year = input(2019, "Test - Year", type = input.integer, minval = 1970, maxval = 2222)
test_month = input(01, "Test - Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
test_day = input(01, "Test - Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
// Functions
get_round(value, precision) => round(value * (pow(10, precision))) / pow(10, precision)
get_obv(values, filter_length, filter_multiplier, use_filter, osc_length, use_osc) =>
threshold = abs(avg(volume, filter_length) - (stdev(volume, filter_length) * filter_multiplier))
obv = 0.0
if (use_filter and volume < threshold)
obv := nz(obv[1])
else
obv := nz(obv[1]) + sign(change(values)) * volume
use_osc ? (obv - ema(obv, osc_length)) : obv
get_dc(high_values, low_values, length) =>
top = highest(high_values, length)
bot = lowest(low_values, length)
mid = bot + ((top - bot) / 2)
[top, mid, bot]
get_dcs(high_values, low_values, length, length_percent) =>
slow_length = length
fast_length = slow_length * length_percent / 100
[slow_top, slow_mid, slow_bot] =
get_dc(high_values, low_values, slow_length)
[fast_top, fast_mid, fast_bot] =
get_dc(high_values, low_values, fast_length)
[slow_top, slow_mid, slow_bot, fast_top, fast_mid, fast_bot]
// Strategy
obv = get_obv(
source,
vol_filter_length,
vol_filter_multiplier,
use_volume_filter,
osc_length,
use_osc)
[slow_top_price, _, slow_bot_price, fast_top_price, _, fast_bot_price] =
get_dcs(high, low, channel_length, channel_percent)
[slow_top_obv, _, slow_bot_obv, fast_top_obv, _, fast_bot_obv] =
get_dcs(obv, obv, channel_length, channel_percent)
enter_long_price = high > slow_top_price[1]
exit_long_price = low < fast_bot_price[1]
enter_short_price = low < slow_bot_price[1]
exit_short_price = high > fast_top_price[1]
enter_long_obv = obv > slow_top_obv[1] and (use_osc ? obv > 0 : true)
enter_short_obv = obv < fast_bot_obv[1] and (use_osc ? obv < 0 : true)
exit_long_obv = obv < slow_bot_obv[1]
exit_short_obv = obv > fast_top_obv[1]
// Trade Conditions
can_trade = true
enter_long_condition = enter_long_obv and enter_long_price
exit_long_condition = exit_long_obv and exit_long_price
enter_short_condition = enter_short_obv and enter_short_price
exit_short_condition = exit_short_obv and exit_short_price
position_signal = 0
position_signal :=
enter_long_condition ? 1 :
enter_short_condition ? -1 :
exit_long_condition or exit_short_condition ? 0 :
position_signal[1]
// Positions
test_time = timestamp(test_year, test_month, test_day, 0, 0)
if (time >= test_time and strategy.opentrades == 0)
contracts = get_round((strategy.equity * trade_leverage / close) * (trade_risk / 100), 4)
if (trade_direction == trade_both or trade_direction == trade_long)
strategy.entry(
"LONG",
strategy.long,
qty = contracts,
when = enter_long_condition)
if (trade_direction == trade_both or trade_direction == trade_short)
strategy.entry(
"SHORT",
strategy.short,
qty = contracts,
when = enter_short_condition)
in_long = strategy.position_size > 0
in_short = strategy.position_size < 0
float long_high = na
float short_low = na
long_high := in_long ? high >= nz(long_high[1], low) ? high : long_high[1] : na
short_low := in_short ? low <= nz(short_low[1], high) ? low : short_low[1] : na
long_change = abs(((long_high - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price) * 100)
short_change = abs(((short_low - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price) * 100)
threshold_difference = (strategy.position_avg_price / trade_leverage) * (trade_trail_threshold / 100)
long_trail_threshold = in_long ? strategy.position_avg_price + threshold_difference : na
short_trail_threshold = in_short ? strategy.position_avg_price - threshold_difference : na
long_trail = in_long and long_high > long_trail_threshold ?
long_high - (long_high / trade_leverage) * (trade_trail / 100) : na
short_trail = in_short and short_low < short_trail_threshold ?
short_low + (short_low / trade_leverage) * (trade_trail / 100) : na
stop_difference = (strategy.position_avg_price / trade_leverage) * (trade_stop / 100)
long_stop = in_long ? long_high > long_trail_threshold ? long_trail : strategy.position_avg_price - stop_difference : na
short_stop = in_short ? short_low < short_trail_threshold ? short_trail : strategy.position_avg_price + stop_difference : na
strategy.exit("S/L", "LONG",
stop = long_stop,
qty = abs(get_round(strategy.position_size, 4)))
strategy.exit("S/L", "SHORT",
stop = short_stop,
qty = abs(get_round(strategy.position_size, 4)))
strategy.close_all(when = abs(change(position_signal)) > 0)
// Plots
plotshape(enter_long_condition, "Enter Long", shape.diamond, location.top, color.green)
plotshape(exit_long_condition, "Exit Long", shape.diamond, location.top, color.red)
plotshape(enter_short_condition, "Enter Short", shape.diamond, location.bottom, color.green)
plotshape(exit_short_condition, "Exit Short", shape.diamond, location.bottom, color.red)
color_green = #63b987
color_red = #eb3d5c
hline(use_osc ? 0 : na)
plot(use_osc ? obv : na, color = color.silver, style = plot.style_area, transp = 90)
plot(obv, color = color.white, style = plot.style_line, linewidth = 2, transp = 0)
plot_slow_top = plot(slow_top_obv, color = color_green, linewidth = 2, transp = 60)
plot_slow_bot = plot(slow_bot_obv, color = color_green, linewidth = 2, transp = 60)
fill(plot_slow_top, plot_slow_bot, color = color_green, transp = 90)
plot_fast_top = plot(fast_top_obv, color = color_red, linewidth = 2, transp = 60)
plot_fast_bot = plot(fast_bot_obv, color = color_red, linewidth = 2, transp = 60)
fill(plot_fast_top, plot_fast_bot, color = color_red, transp = 90)