Strategi Trading Kombinasi Berdasarkan Dual EMA dan Bandpass Filter

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-17 11:22:30
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan indikator Dual Exponential Moving Average (DEMA) dan Bandpass Filter (BPF) untuk menerapkan penyaringan ganda pembelian breakout dan overbought-oversold, membentuk sinyal perdagangan yang stabil dan mengejar profitabilitas maksimum.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri dari dua sub-strategi:

Strategi DEMA

Ini menggunakan rata-rata bergerak eksponensial ganda 2 hari dan 20 hari untuk menghasilkan sinyal pembelian silang emas dan penjualan silang mati. Indikator ini menyaring beberapa kebisingan harga dan membantu menemukan tren.
Strategi BPF

Indikator BPF menggabungkan transformasi matematis untuk mendeteksi komponen siklis dalam harga dan membentuk zona overbought-oversold dalam periode tertentu untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Kombinasi keduanya memberikan verifikasi yang lebih kuat dari tren dan faktor siklus ketika sinyal beli / jual bersamaan muncul.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah penyaringan indikator ganda yang membuat sinyal lebih stabil dan dapat diandalkan. DEMA meratakan harga dan mengidentifikasi arah tren; BPF mengenali fitur siklis dan menentukan zona overbought-oversold. Validasi silang antara keduanya dapat sangat mengurangi sinyal palsu yang disebabkan oleh kebisingan harga dan penyesuaian siklis.

Selain itu, strategi itu sendiri memiliki frekuensi perdagangan yang jarang, menghindari biaya modal dan komisi yang berlebihan dari overtrading.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah salah menilai keadaan pasar. Hal ini rentan terhadap sinyal yang salah di pasar berkisar dan dapat menderita kerugian berhenti besar ketika tren berbalik. Selain itu, pengaturan parameter juga dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja strategi.

Untuk mengatasi risiko ini, metode seperti mengoptimalkan parameter indikator, mengatur stop loss / mengambil keuntungan, menggabungkan indikator lain dll dapat diadopsi untuk kontrol dan perbaikan.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Optimasi siklus waktu. Uji pengaturan parameter DEMA dan BPF yang berbeda untuk menentukan kombinasi periode yang optimal.
Tambahkan pengaturan stop loss/take profit. Atur amplitudo stop loss secara wajar untuk menghindari pembesaran kerugian; ambil keuntungan dengan tepat untuk mengunci sebagian keuntungan.
Tambahkan filter indikator lainnya seperti Volume, MACD dll untuk menghindari sinyal yang menyesatkan dari volume tinggi yang tidak terbalik dan posisi yang terbalik.
Optimasi adaptif parameter. Membuat parameter DEMA dan BPF dapat disesuaikan berdasarkan kondisi pasar terbaru untuk menjaga ketepatan waktu indikator.

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan kekuatan indikator EMA dan BPF ganda dengan penyaringan ganda untuk meningkatkan kualitas sinyal dan mengejar keuntungan jangka menengah hingga panjang yang stabil. Risiko terutama berasal dari penilaian yang salah tentang kondisi pasar dan penyesuaian parameter yang tidak memadai. Metode seperti validasi multi-indikator dan optimasi parameter dinamis dapat membuat strategi lebih elastis dan adaptif untuk efisiensi biaya yang lebih tinggi.

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BPF(Length,Delta,SellZone,BuyZone) =>
    pos = 0.0
    xPrice = hl2
    beta = math.cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / math.cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - math.sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos:= BP > SellZone ? 1 :
    	   BP <= BuyZone? -1 : nz(pos[1], 0) 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bandpass Filter', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bandpass Filter  ═════●'
LengthBPF = input.int(20, minval=1, group=I2)
Delta = input(0.5, group=I2)
SellZone = input.float(5, step = 0.01, group=I2)
BuyZone = input.float(-5, step = 0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBPF = BPF(LengthBPF,Delta,SellZone,BuyZone)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBPF == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBPF == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi