Strategi CAT Pembalikan Berosilasi

Ringkasan

Shock reversal CAT adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indikator teknis. Strategi ini menilai tren pasar dan posisi resistensi pendukung melalui indikator seperti MA, EMA, dan kombinasi dengan indikator Black Swan dan Daylight Swan yang dapat disesuaikan untuk menilai fluktuasi yang tidak biasa, untuk mencapai strategi perdagangan tren jual beli rendah.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi CAT reversal adalah untuk menilai tren dari indikator teknis seperti MA, EMA, dan lain-lain, kemudian menggabungkan indikator Black Swan dan Daylight Swan yang disesuaikan untuk menangkap peluang volatilitas yang tidak normal. Prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan indikator SMA, EMA dan lain-lain untuk menentukan arah tren secara keseluruhan. Misalnya, EMA144 di atas EMA169 dianggap sebagai sinyal bullish, EMA144 di bawah EMA169 dianggap sebagai sinyal bearish.

2. Indikator Black Swan yang dapat disesuaikan, dengan rumus ((harga close-open) / close-out. Ini mencerminkan tingkat fluktuasi abnormal pada garis K tertentu. Ketika indikator Black Swan melampaui batas ((seperti 0.0191)), sementara harga close-out lebih rendah dari harga open, ini menunjukkan adanya fluktuasi abnormal ke bawah, yang merupakan peluang perdagangan kosong.

3. Indikator Daylight Swan yang disesuaikan mirip dengan Indikator Black Swan, yang juga mencerminkan tingkat fluktuasi abnormal pada garis K tertentu. Ketika indikator Daylight Swan melampaui batas dan saat harga penutupan lebih tinggi dari harga bukaan, menunjukkan adanya fluktuasi abnormal ke atas, yang merupakan peluang perdagangan multihead.

4. Setelah menangkap peluang volatilitas yang tidak biasa, Anda akan menunggu indikator seperti EMA untuk memberi sinyal berbalik dan melakukan shorting.

Strategi ini menggunakan garis rata-rata untuk menilai tren dan indikator khusus untuk menangkap keanehan. Strategi ini memungkinkan perdagangan berbalik dengan harga rendah dan harga tinggi, yang merupakan strategi perdagangan kuantitatif yang lebih khas.

Analisis Keunggulan

Strategi pembalikan CAT yang bergoyang memiliki beberapa keuntungan:

1. Menangkap fluktuasi yang tidak biasa, memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi. Indikator Swan hitam dan Swan siang dapat secara efektif menangkap fluktuasi harga yang tidak biasa, yang sering menunjukkan pembalikan, sehingga peluang perdagangan yang lebih tinggi.

2. Aturan masuk dan keluar yang jelas, menghindari arus. Strategi ini masuk dan keluar standar yang sangat jelas, membantu menghindari trader acak dan emosional operasi.

3. Ada banyak parameter dan indikator yang dapat disesuaikan secara optimal. Parameter siklus MA dan EMA, parameter terendah Swan hitam dan Swan putih, dan sebagainya dapat disesuaikan secara optimal agar strategi lebih sesuai dengan varietas dan lingkungan perdagangan.

4. Strategi ini menggabungkan trend dan reversal secara bersamaan, dapat dikonfigurasi untuk digunakan pada periode waktu yang berbeda, dan cocok untuk skenario perdagangan frekuensi tinggi dan rendah.

5. Metode pengendalian risiko yang lebih lengkap. Strategi menggunakan perdagangan persentase cara pesanan, sementara memiliki mekanisme stop loss dan setar, dapat secara efektif mengontrol kerugian tunggal.

Analisis risiko

Ada beberapa risiko dalam strategi pembalikan CAT yang bergoyang, terutama:

1. Risiko optimasi parameter. Pengaturan parameter seperti black swan dan white swan memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas strategi, dan jika parameter yang tidak tepat, maka tingkat keuntungan strategi akan berkurang secara signifikan.

2. Risiko penarikan balik. Strategi ini dapat menghasilkan kerugian berturut-turut dan penarikan balik yang lebih besar ketika terjadi tren unilateral yang lebih lama.

3. Risiko False Breakout. Pada kenyataannya, ada beberapa False Breakout jangka pendek yang sering terjadi, dan jika parameternya terlalu sensitif, itu dapat menyebabkan terlalu banyak transaksi yang tidak perlu.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, langkah-langkah berikut dapat diambil:

1. Membangun mekanisme optimasi parameter, menggunakan data historis untuk melakukan optimasi pengembalian yang ketat, dan memastikan pengaturan parameter yang masuk akal.

2. Pengaturan mekanisme stop loss. Stop loss yang wajar dapat secara efektif mengontrol batas kerugian tunggal dan penarikan maksimum.

3. Sesuaikan sensitivitas parameter. Hindari pengaturan parameter yang terlalu sensitif, tambahkan kondisi penyaringan tertentu, dan hindari gangguan penembusan palsu.

Arah optimasi

Strategi pembalikan CAT juga memiliki ruang untuk pengoptimalan yang besar.

1. Indikator black swan dan white swan disempurnakan lebih lanjut, dengan kombinasi parameter yang berbeda, sehingga identifikasi fluktuasi abnormal lebih akurat dan komprehensif.

2. Menambahkan algoritma pembelajaran mesin, menggunakan jaringan neural atau metode pembelajaran terpadu untuk mengoptimalkan konfigurasi parameter secara otomatis, sehingga parameter kebijakan dapat disesuaikan secara dinamis dan lebih sesuai dengan perubahan pasar.

3. Menggunakan teknologi pembelajaran mendalam untuk mengidentifikasi bentuk grafik, membantu menilai sinyal reversal harga, dan meningkatkan efektivitas strategi.

4. Meningkatkan sensitivitas parameter kontrol logika kabur, menjaga parameter stabil saat tren jelas, meningkatkan sensitivitas parameter saat titik balik tren.

5. Menggabungkan metode optimasi global seperti algoritma genetik tanpa intervensi, algoritma pemadam simulasi, dan lain-lain, untuk mencapai optimasi keseluruhan multiparameter.

6. Untuk memperluas varietas perdagangan, menambah varietas lain seperti saham, mata uang digital, dan melakukan arbitrage lintas pasar.

Dengan optimasi model dan parameter yang sistematis, strategi CAT reverse oscillation dapat meningkatkan strategi Robustness lebih lanjut, sehingga menghasilkan hasil perdagangan yang lebih baik.

Meringkaskan

Strategi CAT berbalik dengan menggunakan garis rata-rata dan indikator khusus secara komprehensif, memungkinkan strategi perdagangan kuantitatif yang efektif untuk mengidentifikasi pergeseran pasar. Strategi ini memiliki keuntungan untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa, aturan masuk dan keluar pasar default, ruang yang dapat dioptimalkan, dan lain-lain.