Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. RSI2 Strategi Intraday Reversal Win Rate Backtest

RSI2 Strategi Intraday Reversal Win Rate Backtest

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-04-29 14:02:55
Tag:RSISMA

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada sinyal oversold dari indikator Relative Strength Index (RSI), membeli pada level terendah intraday dan kemudian menetapkan persentase tetap take profit dan stop loss untuk backtest probabilitas strategi memukul take profit dan stop loss. Ide utama adalah untuk memanfaatkan peluang pembalikan ketika indikator RSI oversold, masuk pada level terendah intraday, dan mencari keuntungan jangka pendek yang dibawa oleh pembalikan. Pada saat yang sama, menggunakan moving average untuk menyaring tren dan hanya pergi lama ketika harga di atas moving average.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung indikator RSI 2 periode dan rata-rata bergerak sederhana 200 periode
  2. Ketika harga penutupan lebih tinggi dari moving average dan RSI lebih rendah dari ambang oversold (default 10), beli pada pembukaan hari perdagangan berikutnya
  3. Catat harga terendah pada hari pembelian sebagai harga masuk
  4. Menghitung harga take-profit 6% dan harga stop-loss 3% berdasarkan harga masuk
  5. Pada hari perdagangan berikutnya, jika harga take-profit tercapai, tutup posisi untuk keuntungan; jika harga stop-loss tercapai, tutup posisi untuk kerugian
  6. Hitung jumlah take-profit dan stop-loss, dan hitung tingkat kemenangan strategi dalam periode yang ditetapkan

Analisis Keuntungan

  1. Membeli pada intraday low untuk menangkap keuntungan pembalikan setelah indikator RSI oversold
  2. Persentase tetap profit-take dan stop-loss untuk mengendalikan risiko transaksi tunggal
  3. Menggunakan rata-rata bergerak siklus panjang untuk menyaring dan mengurangi perdagangan kontra-trend
  4. Sederhana dan mudah digunakan, pengaturan parameter yang fleksibel, cocok untuk pedagang jangka pendek

Analisis Risiko

  1. RSI oversold tidak menjamin pembalikan yang diperlukan, pasar mungkin terus jatuh dalam kondisi ekstrem
  2. Persentase tetap keuntungan dan stop loss mungkin tidak mencakup biaya transaksi
  3. Titik masuk didasarkan pada harga terendah intraday, yang sulit dibeli dengan tepat di titik terendah dalam operasi yang sebenarnya
  4. Kurangnya penilaian tren, hanya mengandalkan sinyal overbought dan oversold, rasio pengembalian mungkin tidak tinggi

Arah Optimalisasi

  1. Menggunakan adaptif mengambil keuntungan dan stop-loss, menyesuaikan secara dinamis sesuai dengan indikator seperti volatilitas harga
  2. Tambahkan indikator konfirmasi tren, seperti MACD, DMI, dll. untuk menghindari perdagangan kontra-tren
  3. Mengoptimalkan titik masuk, seperti menggunakan aturan perdagangan penyu jarak variabel
  4. Meningkatkan manajemen posisi untuk meningkatkan pemanfaatan modal dan tingkat pengembalian
  5. Gabungkan dengan indikator siklus pendek lainnya untuk meningkatkan konfirmasi sinyal, seperti Bollinger Bands, KDJ, dll.

Ringkasan

Strategi RSI2 mencoba untuk menangkap peluang pembalikan intraday setelah indikator RSI oversold, dan mengendalikan risiko dengan menetapkan persentase tetap take-profit dan stop-loss, sambil menggunakan moving average jangka panjang untuk menyaring sinyal kontra-trend. Strategi ini sederhana dan cocok untuk pedagang spekulatif jangka pendek. Namun, strategi ini juga memiliki keterbatasan tertentu, seperti kurangnya penilaian tren, kesulitan membeli dengan akurat di titik terendah, dan fixed take-profit dan stop-loss membatasi potensi keuntungan.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rajk1987

//@version=5
strategy("RSI2 strategy Raj", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

rsi_len = input.int( 2, title = "RSI Length",     group = "Indicators")
rsi_os  = input.float(10, title = "RSI Oversold", group = "Indicators")
rsi_ob  = input.float(90, title = "RSI OverBrought",   group = "Indicators")
max_los = input.float(3,title = "Max Loss Percent", group = "Indicators")
tar_per = input.float(6,title = "Target Percent",group = "Indicators")

//Get the rsi value of the stock
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
sma = ta.sma(close,200)
var ent_dat = 0
var tar = 0.0
var los = 0.0
var bp = 0.0

if ((close > sma) and (rsi < rsi_os))
    strategy.entry("RSI2 Long Entry", strategy.long,1)
    ent_dat := time(timeframe = timeframe.period)

if(ent_dat == time(timeframe = timeframe.period))
    bp := low //high/2 + low/2
    tar := bp * (1 + (tar_per/100))
    los := bp * (1 - (max_los/100))

if (time(timeframe = timeframe.period) > ent_dat)
    strategy.exit("RSI2 Exit", "RSI2 Long Entry",qty = 1, limit = tar, stop = los, comment_profit = "P", comment_loss = "L")

//plot(rsi,"RSI")
//plot(bp,"BP")
//plot(tar,"TAR")
//plot(los,"LOS")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi