ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada sinyal oversold dari indikator RSI yang relatif kuat, membeli di titik rendah hari dan kemudian mengatur stop dan stop loss dalam persentase tetap, mengevaluasi probabilitas ketika strategi tersebut menyentuh stop dan stop loss. Gagasan utama adalah memanfaatkan peluang untuk berbalik saat indikator RSI oversold, campur tangan di titik rendah hari, dan mengambil keuntungan jangka pendek dari berbalik.
Prinsip Strategi
- Hitung RSI 2 siklus dan 200 siklus SMP
- Ketika harga penutupan lebih tinggi dari rata-rata dan RSI lebih kecil dari oversold threshold (default 10), beli di buka perdagangan hari berikutnya
- Rekam harga minimum yang dibeli pada hari itu sebagai harga masuk
- Stop loss 6% dan stop loss 3% berdasarkan harga masuk
- Pada hari perdagangan berikutnya, jika harga stop loss disentuh maka posisi akan ditutup, dan jika harga stop loss disentuh maka posisi akan ditutup.
- Statistik jumlah stop loss dan stop loss, strategi untuk menghitung kemenangan dalam periode yang ditetapkan
Analisis Keunggulan
- Membeli di hari yang rendah, mengambil keuntungan yang terbalik setelah RSI oversold pada hari itu
- Stop loss dan stop loss persentase tetap untuk mengendalikan risiko transaksi tunggal
- Filter rata-rata jangka panjang untuk mengurangi perdagangan berlawanan
- Sederhana, fleksibel dalam pengaturan parameter, cocok untuk pedagang garis pendek
Analisis risiko
- RSI oversold tidak dapat menjamin pembalikan, pasar akan terus turun dalam kondisi ekstrem
- Stop loss persentase tetap mungkin tidak dapat menutupi biaya transaksi
- Harga masuk berdasarkan harga terendah dalam satu hari, sehingga sangat sulit untuk membeli di titik terendah.
- Kurangnya penilaian tren, hanya mengandalkan sinyal overbought dan oversold, mungkin tidak akan menghasilkan keuntungan yang besar.
Arah optimasi
- Menggunakan Stop Loss Adaptif, menyesuaikan secara dinamis dengan indikator seperti fluktuasi harga
- Menambahkan indikator konfirmasi tren, seperti MACD, DMI, dan lain-lain, untuk menghindari perdagangan berlawanan
- Mengoptimalkan titik masuk, seperti menggunakan aturan perdagangan varian jarak pantai
- Meningkatkan manajemen posisi, meningkatkan pemanfaatan dana dan tingkat pengembalian
- Dikombinasikan dengan indikator siklus pendek lainnya untuk meningkatkan konfirmasi sinyal, seperti Brinband, KDJ, dan lain-lain
Meringkaskan
Strategi RSI2 mencoba untuk menangkap peluang berbalik dalam sehari setelah indikator RSI oversold, dengan mengatur persentase tetap stop loss untuk mengendalikan risiko, sementara menggunakan rata-rata siklus panjang untuk memfilter sinyal berlawanan. Strategi ini sederhana, cocok untuk pedagang spekulasi garis pendek. Tetapi ada juga keterbatasan tertentu, seperti kurangnya penilaian tren, sulit untuk membeli dengan tepat di titik terendah, dan stop loss tetap juga membatasi ruang keuntungan strategi di masa depan.
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rajk1987
//@version=5
strategy("RSI2 strategy Raj", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
rsi_len = input.int( 2, title = "RSI Length", group = "Indicators")
rsi_os = input.float(10, title = "RSI Oversold", group = "Indicators")
rsi_ob = input.float(90, title = "RSI OverBrought", group = "Indicators")
max_los = input.float(3,title = "Max Loss Percent", group = "Indicators")
tar_per = input.float(6,title = "Target Percent",group = "Indicators")
//Get the rsi value of the stock
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
sma = ta.sma(close,200)
var ent_dat = 0
var tar = 0.0
var los = 0.0
var bp = 0.0
if ((close > sma) and (rsi < rsi_os))
strategy.entry("RSI2 Long Entry", strategy.long,1)
ent_dat := time(timeframe = timeframe.period)
if(ent_dat == time(timeframe = timeframe.period))
bp := low //high/2 + low/2
tar := bp * (1 + (tar_per/100))
los := bp * (1 - (max_los/100))
if (time(timeframe = timeframe.period) > ent_dat)
strategy.exit("RSI2 Exit", "RSI2 Long Entry",qty = 1, limit = tar, stop = los, comment_profit = "P", comment_loss = "L")
//plot(rsi,"RSI")
//plot(bp,"BP")
//plot(tar,"TAR")
//plot(los,"LOS")