強気相場の上昇を追いかけて売り下げ戦略
ChaoZhang
概要
牛市追殺下落戦略は,牛市段階においてRSI指標を利用して引き戻し買いを捕捉し,双均線確認トレンドを利用して買いを目的としている.価格が多頭トレンドに戻ったとき,均線確認シグナルの平仓を利用して利益を得る.
戦略原則
この戦略は,まず,反測の開始日と終了日を設定し,次にRSIパラメータと快速平均線パラメータを設定する.
戦略信号の論理は次のとおりです.
RSIが設定された値 (デフォルト35) よりも小さい場合は,超売り領域にあることを示す,買取シグナルを発信する.
また,速平均線は遅平均線より高いので,多頭トレンドの状況にあることを意味し,収束時に買い物を避ける.
価格が速平均線より高く,速平均線が中平均線より高くなったとき,平仓信号を発する.
上記は,RSI指標と双均線の交差原理を合理的に適用し,牛市中に回調の買い機会を捕捉し,価格がトレンドに戻った時に間に合うように利益を得ました.
戦略的優位分析
- RSI指標を使って 超売りポイントを効果的に識別する
- 平均線は大きなトレンドを判断し,波動的な市場から遠ざかる
- 平均線が再び交差し,トレンドに戻り,間に合った利益を得ました.
RSI指標は,反転点の位置を捕捉するのに適しています. RSIが超売区に入るときに購入すると,超売区の購入を有効にロックすることができます. 同時に,均等線判断の傾向を組み合わせて,振動状況をフィルターして,整理時に再購入を避けることができます. 最後に,均等線交差を活用して,再びトレンドを確認し,間に合うように停止し,引き下げに損失を伴うのを避けることができます.
戦略的リスク分析
- RSIパラメータが正しく設定されていないため,超売り区間を効果的に識別できません.
- 平均線パラメータの選択が不適切で,複数の誤信号が生じる
- 遅すぎるか早すぎるか
RSIパラメータが大きすぎたり小さすぎたりすると,超売区を正確に判断する効果が失われます.平均線パラメータが間違って選択された場合,快線が速すぎたり遅すぎたりすると,間違ったトレンドも判断されます.平準ポジションを停止するタイミングが間違って選択された場合,早すぎる平準ポジションは十分な利益を得ることができず,遅すぎる平準ポジションは利益を失う可能性があります.
RSIパラメータを調整し,適した均線周期を選択し,異なる停止方法をテストすることで停止効果を最適化することができます.
戦略最適化の方向性
- 異なる周期RSIパラメータをテストする
- 異なる均線組合せをテストする
- 移動止まりや突破止まりなどの他の止まり方法を試す
- ポジション管理の最適化
- 取引費用の影響を考慮する
異なるパラメータのRSI周期をテストすることによって,超売り区間の判断を最適化することができる。平均線周期组合を調整して,トレンドを判断する最適のパラメータを見つけることができる。さらに,移動ストップ,レジスタンスストップなどの他のストップ方法をテストすることができる。ポジション管理を最適化することで,リスクをよりよく制御することができる。最後に,取引費用の影響を考慮すると,戦略をより実体に近いものにすることができる。
要約する
牛市追殺下落戦略の全体的な考え方は明快で合理的で,RSIと均線原理を総合的に適用し,トレンドの状況で購入時と停止時を効果的に把握する.パラメータ最適化,ストップ方式テストおよび最適化ポジション管理により,戦略の安定性と実存のパフォーマンスをさらに強化することができる.この戦略的考え方はシンプルで実用的で,牛市期の回調の機会を捕獲するのに適しており,ポートフォリオの投資に優れた収益をもたらすことができる.
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start: 2023-10-02 00:00:00
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basePeriod: 15m
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//@version=4
strategy(shorttitle='Buy The Dips in Bull Market',title='Buy The Dips in Bull Market (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month")
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day")
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thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year")
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range")
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
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//MA inputs and calculations
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MAfast= sma(close, inSignal)
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//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI < RSI_buy_signal and MAlong < MAslow and window())
//Exit
strategy.close("long", when = close > MAfast and MAfast > MAslow and window())
plot(MAslow, color=color.orange, linewidth=1)
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