3つの移動平均線クロスオーバー戦略
ChaoZhang
概要
三均線交差戦略は,異なる時間周期の移動平均の交差を買入と売却の信号として使用し,トレンド追跡戦略の1つである.この戦略は,短期移動平均,中期移動平均,長期移動平均を含む3つの移動平均を使用して,それらの交差に基づいて取引信号を形成する.
戦略原則
この戦略は,まず,短期移動平均 (デフォルト7日),中期移動平均 (デフォルト25日),長期移動平均 (デフォルト99日) を計算し,次のルールに従って取引シグナルを生成します.
短期移動平均線が中期移動平均線を突破すると,買い信号が生じます.
短期移動平均線の下から中期移動平均線を突破すると,セールシグナルが生成される.
短期移動平均の上で長期移動平均を穿越すると,迅速な買入シグナルが生成されます.
短期移動平均線が長期移動平均線を横切ると,急速な売り込み信号が生じる.
この戦略では,短期移動平均線上を中期移動平均線を横切ると,市場の傾向が上昇して買い信号が生じると考えられ,短期移動平均線下を中期移動平均線を横切ると,市場の傾向が低下して売り信号が生じると考えられる.同様に,短期移動平均線と長期移動平均線の交差は,より長い線の傾向の変化を捕捉するために急速な取引信号を生成する.
優位分析
- 戦略の論理はシンプルで明快で,理解し,実行しやすい.
- マルチタイムサイクル分析により,市場動向の変化を効果的に捉えることができます.
- 移動平均の周期を調整することで,戦略のパラメータを最適化できます.
- 視覚化されたクロスシグナルで,トレンドの変化を直感的に反映します.
リスク分析
- 移動平均は後退しており,トレンドの転換点を逃している可能性がある.
- 偽信号が多く,短線で長線を走っているかもしれない.
- ショートラインの下には長線を走る偽信号が多すぎるかもしれない.
- 迅速な買出シグナルが過敏になり,取引回数や手数料を増加させる可能性があります.
移動平均周期を適切に調整したり,フィルタリング条件を追加したりして最適化して,偽信号を減らすことができる。また,迅速取引周期を適切に短縮して,取引頻度を減らすことができる。
最適化の方向
- フィルタリング条件を追加し,例えば,取引量または価格の変化のパーセントを超えると信号が発生する.
- MACD,KDJなどの他の指標のフィルターと組み合わせて,明確なトレンドがないときに誤った取引を避ける.
- 移動平均周期の組み合わせを最適化し,偽信号を低減する.
- 多頭と空頭市場を区別し,買入と売却のパラメータを最適化する.
- 取引コストを考慮し,迅速取引のパラメータを調整し,取引頻度を制御する.
要約する
三均線交差戦略は,全体的に比較的単純で直接で,異なる時間周期の均線を交差してトレンドの方向を判定し,取引信号を生成する.この戦略は,実行し易く,パラメータ調整が柔軟で,トレンドの変化を捉えることができる.しかし,移動平均の遅れの問題と偽信号の過剰なリスクもある.フィルタ条件を追加し,パラメータの組み合わせを最適化する方法などで戦略の効果を向上させることができる.この戦略は,トレンド交差に興味のあるトレーダーに最適化されたアプリケーションに適している.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=4
strategy("Üç Hareketli Ortalama Str.", overlay=true, initial_capital=10000, commission_value=0.047, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0, calc_on_order_fills=true)
kisa = input(title = "Kısa Vade - Gün", defval = 7, minval = 1)
orta = input(title = "Orta Vade - Gün", defval = 25, minval = 1)
uzun = input(title = "Uzun Vade - Gün", defval = 99, minval = 1)
sma7 = sma(close, kisa)
sma25 = sma(close, orta)
sma99 = sma(close, uzun)
alTrend = plot (sma7, color=#2323F1, linewidth=2, title="Har.Ort. Kısa Vade", transp=0)
satTrend = plot (sma25, color=#FF0C00, linewidth=3, title="Har.Ort. Orta Vade", transp=0)
ort99 = plot (sma99, color=#DFB001, linewidth=3, title="Har.Ort. Uzun Vade", transp=0)
zamanaralik = input (2020, title="Backtest Başlangıç Tarihi")
al = crossover (sma7, sma25) and zamanaralik <= year
sat = crossover (sma25, sma7) and zamanaralik <= year
hizlial = crossover (sma7, sma99) and zamanaralik <= year
hizlisat = crossover (sma99, sma7) and zamanaralik <= year
alkosul = sma7 >= sma25
satkosul = sma25 >= sma7
hizlialkosul = sma7 >= sma99
hizlisatkosul = sma99 >= sma7
plotshape(al, title = "Buy", text = 'Al', style = shape.labelup, location = location.belowbar, color= color.green, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(sat, title = "Sell", text = 'Sat', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(hizlial, title = "Hızlı Al", text = 'Hızlı Al', style = shape.labelup, location = location.belowbar, color= color.blue, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(hizlisat, title = "Hızlı Sat", text = 'Hızlı Sat', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= #6106D6 , textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
fill (alTrend, satTrend, color = sma7 >= sma25? #4DFF00 : #FF0C00, transp=80, title="Al-Sat Aralığı")
//fill (ort99, satTrend, color = sma7 >= sma25? #6106D6 : color.blue, transp=80, title="Hızlı Al-Sat Aralığı")
if (al)
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if (sat)
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//if (hizlial)
// strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.long)
//if (hizlisat)
// strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)