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定量取引における高低ブレイク

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月10日 11:09:28
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概要

Fusion戦略は123の逆転パターン戦略と高低ブレイク戦略を定量的な取引システムに組み合わせます.異なるタイムフレームにわたる指標信号を合成することで,多タイムフレームの資本優位性を達成し,中長期間に過剰なリターンを生み出すことを目指します.

戦略の論理

融合戦略は2つの要素で構成されています.

  1. 123 逆転戦略 この戦略は,ウルフ・ジェンセンによる"How I Triple My Money in the Futures Market"のp183のアイデアから生まれています.過去2日の閉店価格と前日の閉店価格の関係を調査し,ストコスタティック指標とともに,過剰購入と過剰販売の市場状況を測定することで,取引信号を生成します.特に,2日連続の閉店価格が前日よりも高く,ストコスタティックスロー指標が50を下回ると,購入信号が生成されます.

  2. 高低脱出戦略 この戦略は,異なる期間における前回の高値/低値を超えた価格ブレイクを検出することによって,取引信号を識別する. 現在の期間の最高値と前回の最低値を計算し,価格が高値を超えると購入信号,低値を下回ると売却信号を生成する. この戦略の利点は,より高い時間枠でトレンドパターンの変化を識別する能力であり,より早いエントリーが可能である.

Fusion戦略は,上記の2つの戦略からの信号を組み合わせ,シグナル方向が一致するときにのみ実際の取引信号を生成する.これは,単一の戦略のエラーによって引き起こされるいくつかの誤った信号をフィルタリングし,シグナル信頼性を向上させる.

戦略 の 利点

  1. 複数のタイムフレーム合成により信号の精度が向上します 日々のパターンとより長い時間枠の統合は,短期的な市場騒音から注意をそらすことを避け,取引信号生成の精度を向上させます.

  2. ストカスティックの過買い/過売判断を完全に利用します ストカスティック・スロー指標の使用は,過剰購入ゾーンで熱心な購入を防ぐ.ストカスティック・ファスト指標は,過剰販売ゾーンで熱心な販売を防ぐ.不必要な損失は減少する.

  3. タイミングよく 傾向パターンを把握し 逃した機会を減らす 高低ブレイク戦略は,より高い時間枠でトレンド開始を早期に特定し,見逃した取引機会を減らす.

  4. 複数のサブ戦略による柔軟な最適化 複数のサブ戦略で,巨大な最適化空間は,サブ戦略のパラメータ調整または新しいものを導入して戦略をより安定かつ信頼性のあるものにすることができます.

  5. シンプルで明快な論理 シンプルな構造と論理により 戦略は理解し 変更し 維持しやすくなります

戦略 の リスク

  1. 複数のタイムフレーム合成は信号遅延を引き起こす 精度が向上したものの,各時間枠の信号を組み合わせると遅延が生じ,短期間の取引機会が失われる可能性があります.

  2. 123 パターンは,より長い時間枠のトレンド逆転を特定できない 123の逆転戦略は 最近の日だけを見ており,より長い時間枠における重要な逆転点を見逃している.

  3. 誤ったパラメータ設定は,誤った信号を引き起こす可能性があります. ストカスティックとブレイク期間のパラメータの調節が悪ければ 過剰な誤った信号が生じる可能性があります

  4. 純粋に技術的,極端な出来事への適応能力が弱い 基本要素を考慮しない限り 戦略はブラック・スワン事件に 適応ができないのです

対応する解法:

  1. 遅延を減らすために計算期間を適切に短縮します.

  2. フィルターとして長期指標やパターンを導入してみてください

  3. パラメータを最適化し,バックテストで強度を徹底的にテストする.

  4. 信号フィルタリングの基本的な要素を組み込むことを検討します

最適化 に 関する 指示

  1. 安定性のためのサブ戦略のパラメータをテストし最適化する.

  2. 基本値,キャッシュフローなどなどの追加信号を組み込む

  3. ストップ・ロスを導入し,取引毎の最大損失を制限します.

  4. 適応性を向上させるため 特定の製品のための精細な調整パラメータ

  5. 機械学習モデルに 協力する

結論

総括すると,フュージョン戦略は,より正確でタイムフレームの技術指標の利点を組み合わせ,より正確な信号生成を目標としています.単一指標戦略と比較して,優れたトレンド検出能力とより堅牢な信号生成を持っています.しかし,遅延と極端な出来事への適応性が不十分です.将来の改善は,より多くの補助ツール,より良いパラメータ最適化,安定性と収益性のアップグレードから来る可能性があります.

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This script shows a high and low period value.
//    Width - width of lines
//    SelectPeriod - Day or Week or Month and etc.
//    LookBack - Shift levels 0 - current period, 1 - previous and etc. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
HLL(LookBack, SelectPeriod) =>
    pos = 0.0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, high[LookBack])
    xLow   = security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, low[LookBack])
    vS1 = xHigh
    vR1 = xLow
    pos := iff(close > vR1, 1,
             iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High and Low Levels", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SelectPeriod = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
LookBack = input(1,  minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLL = HLL(LookBack, SelectPeriod)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLL == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posHLL == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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