高低の画期的な定量戦略
ChaoZhang
概要
融合戦略は,123形状の逆転戦略と高低水準の突破戦略を組み合わせた量的な取引戦略である.この戦略は,異なる時間周期上の指標信号の総合的な判断によって,複数の時間周期の資金優位組合せを実現し,中長線で余剰の利益を獲得する目標を達成している.
戦略原則
統合戦略は2つの部分から構成されています.
123 逆転戦略
この戦略は,ウルフ・ジェンセンによる”How to get triple returns in the futures market”のP183の考えから生まれている.これは,価格が2日連続の閉盘価格と前日の閉盘価格との関係を判断することによって,ストキャスティック指標と合わさって市場の超買超売状況を判断し,買入と売り出しのシグナルを生成する.具体的には,閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で上昇し,ストキャスティック・スロー指標が50を下回ると買入シグナルを生成する.また,閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で下落し,ストキャスティック・ファスト指標が50を超えると売り出しシグナルを生成する.この戦略は,ストキャスティック指標を使って市場の超買を判断し,市場の高値の買入と低値の売り出しを避ける.高低の突破策
この戦略は,価格が異なる周期の高低を突破したかどうかを判断することによって取引シグナルを決定する.それは,現在の周期と過去の周期の最高価格と最低価格を計算し,価格が最高価格を破るときに買取シグナルを発生させ,最低価格を破るときに売りシグナルを発生させる.この戦略の優点は,異なる周期の線形状の特徴を識別することができ,トレンドが形成されたときに早く市場に入ることにある.
融合戦略は,上記の2つの戦略を組み合わせて,両方の戦略の信号方向が一致するときに,実際の取引信号を生成する.このようにして,単一の戦略の判断ミスによって生じるいくつかの無効信号をフィルタリングして,信号の信頼性を向上させることができる.
戦略的優位性
複数の時間周期を総合判断し,信号の正確性を向上させる.
この戦略は,日線とより高い時間周期の形状特性を融合させ,取引信号判断の正確性を向上させ,市場の短期的な波動に誤導されないようにする.ストキャスティック指数で 超買超売の判断を活用する
StochasticSlowの指標は,超買区で急いで買い物を避けるため,StochasticFastの指標は,超売り区で急いで売り物を避けるため,不必要な損失を減らすため使用される.トレンドの特徴を把握し,機会を逃さない
高低の突破策は,より長い周期で価格が突破する重要な領域を識別し,より早くトレンドに入ると,見逃した機会の確率を減らすことができます.複数の戦略を組み合わせて柔軟に最適化できる
策略は複数の子策略で構成され,最適化スペースが広く,子策略のパラメータを調整するか,新しい子策略を導入することによって最適化することができ,策略をより安定して信頼できます.戦略の論理が明確で分かりやすい
戦略の構造はシンプルでわかりやすく,理解しやすく,変更しやすく,後期に維持しやすくなります.
戦略リスク
多時間周期综合増加信号遅延
多時間周期総合判断は信号の正確性を向上させるが,信号の遅延を一定程度に増加させ,ショートラインの取引機会を逃す可能性がある.123形は,より長線トレンドの反転を認識できませんでした
123逆転策は,近日の動きのみで判断し,より長い期間の重要なトレンドの逆転点を識別することができません.周期パラメータの設定が不適切である場合,偽信号が発生する可能性があります.
ストキャスティック指数と高低値突破の周期パラメータの不適切な設定は,偽の取引シグナルの過剰な生成につながる可能性があります.特定の状況への適応能力の低下
この戦略は技術的な指標にのみ基づいており,基本的な情報には考慮されず,重大ブラック・スウェン事件の発生時に適応性が低下している.
リスクに対する対処法:
計算周期を適切に短縮し,信号の遅延を軽減する.
フィルターとしてより長い周期の指標や形状を導入してみてください.
パラメータ設定を最適化し,反測でパラメータの安定性をテストする.
基本的な要素を組み合わせたフィルター信号を考慮してください.
戦略最適化の方向性
テストし,それぞれのサブ戦略のパラメータを最適化して,より堅牢にします.
基本面,資金流動などの指標を組み合わせるなど,他の補助的な意思決定論理を追加する.
単一取引の最大損失をコントロールするために,ストップ・ロスの戦略を導入する.
特定の品種を対象にパラメータを精進し,その品種に対する戦略の適応性を向上させる.
機械学習モデルによる意思決定支援の強化
要約する
概要として,聚合策は,複数の時間尺度の技術指標の優位性を統合し,信号判断の正確性と時間性を向上させることを目的としている.単一の技術指標策と比較して,それはより鋭い傾向判断能力とより安定した信号生成を有している.しかし,この策には一定の遅滞性があり,特殊な状況への適応性が弱いなどの問題がある.将来的には,より多くの補助ツールを導入し,パラメータ設定を最適化し,戦略の安定性と収益率を向上させることができる.
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This script shows a high and low period value.
// Width - width of lines
// SelectPeriod - Day or Week or Month and etc.
// LookBack - Shift levels 0 - current period, 1 - previous and etc.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
HLL(LookBack, SelectPeriod) =>
pos = 0.0
xHigh = security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, high[LookBack])
xLow = security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, low[LookBack])
vS1 = xHigh
vR1 = xLow
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High and Low Levels", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SelectPeriod = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
LookBack = input(1, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLL = HLL(LookBack, SelectPeriod)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLL == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posHLL == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )