3つのEMAトレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
三つのEMAトレンド追跡戦略は,異なる周期のEMA平均線を計算して,価格のトレンド方向を判断し,トレンド追跡を実現する.この戦略は,簡単に実行し,トレンドが明らかな品種で効果が顕著である.
戦略原則
この策略は,3つの異なる周期のEMA平均線を計算し,10周期,20周期,30周期のEMA。コード内のema関数によって3つの平均線を計算する。
戦略は主に3つの均線の方向を判断する.もし3つの均線が同時に上ると,多行シグナルを生成する.もし3つの均線が同時に下ると,空行シグナルを生成する.
プラスと空の信号の具体的な判定論理は,ema1,ema2とema3が過去1行Kで同時に上昇した場合,enter_longは真であり,多の信号を生成する.ema1,ema2とema3が過去1行Kで同時に低下した場合,enter_shortは真であり,空の信号を生成する.
プラスとマイクのシグナルに応じて,戦略は,対応するプラスとマイクのポジションを確立する.平仓の論理は,入場シグナルとは対照的に,ema1,ema2とema3の現在のKラインが同時に上昇しない場合,exit_longは真であり,平らになる多ポジションである.ema1,ema2とema3の現在のKラインが同時に下落しない場合,exit_shortは真であり,平らになる空席である.
このように,3つのEMA平均線の方向一致性を判断することで,価格の全体的な傾向を判断し,トレンド追跡を実現することができる.
戦略的優位性
三つのEMA平均線を使用して,トレンドの方向を比較的に正確に判断することができます.単一の平均線と比較して,三つの平均線はトレンドを判断するのにより信頼性があり,誤信号が発生する確率は低いです.
EMAは価格の変化に敏感で,トレンドの転換をタイムリーに反映することができる.SMAなどの他の平均線と比較して,EMAはトレンドの方向を判断するのに適しています.
異なる周期EMAを組み合わせて使用すると,短期および中長期のトレンドを兼ねることができる。10周期EMAは短期トレンドを判断し,20周期および30周期EMAは中長期トレンドを判断する。
策略の実装はシンプルで,分かりやすく,初心者の学習に適しています.また,パラメータの最適化スペースは広く,異なる品種に合わせてパラメータを調整できます.
戦略はEMAの均等な動作のみに基づいており,リソースが少なく,大量に適した配送で運用される.
戦略リスク
三つのEMA均線方向の一致は,トレンドを判断するための必要だが不十分な条件である。EMA均線方向の偽突破時,誤信号が生じる。
トレンド転換時に,EMA平均線交差は遅滞し,トレンド転換点をタイムリーに反映できず,損失を引き起こす可能性があります.
EMAは価格変化に敏感で,多頭と空頭が頻繁に変換される場合,頻繁に平仓を開き,取引費を増やす.
大幅に揺れ動いた市場では,EMA平均線が方向転換を繰り返し発生し,トレンドを正確に判断することができない.この戦略は効果的ではない.
3つのEMA平均線周期のギャップを適当に拡大して,誤信号の確率を下げることができる。または,他の指標のフィルターで偽突破を加える。
量能指標などと組み合わせてトレンドを確認し,トレンドの転換点を識別し,損失を減らすことができる。また,ストップ・ロスの位を適切に緩和することもできる。
適当にEMAパラメータを増やして,平仓の頻度を低下させることができる。または他の均線指標を採用して代替することができる。
市場が揺れ動いていると認識すると,戦略を一時停止して無効取引を回避できます.
最適化の方向
周期最適化: 3つのEMAの周期パラメータを,異なる品種特性に適応するように調整する.
フィルター条件:MA,BOLLなどの指標を加え,EMA偽突破を避ける.
トレーリングストップ: トレーリングストップは,トレイルストップを徐々に追跡し,利益を保護します.
資金管理:ポジション管理を最適化し,単一の損失が全体に与える影響を軽減する.
市場動態判断:波動率などの指標に基づいて市場の揺れの程度を判断し,制御戦略の関与.
パラメータ自主適応:EMAサイクルパラメータを市場の変化に応じて自動的に最適化して,戦略の柔軟性を向上させる.
要約する
三つのEMAトレンド追跡戦略は,EMA均線方向で価格トレンドを判断し,自動追跡トレンドを取引する.この戦略は,シンプルで実用的で,パラメータ調整の余地があり,品種特性に合わせて最適化することができる.同時に,一定のリスクがあり,EMA偽突破や震動市場の影響に注意する必要がある.継続的な最適化により,この戦略は,安定した信頼できるトレンド追跡戦略になることができる.
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("PMA Strategy Idea",
shorttitle="PMA",
overlay=true,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075)
// ____ Inputs
ema1_period = input(title="EMA1 Period", defval=10)
ema2_period = input(title="EMA2 Period", defval=20)
ema3_period = input(title="EMA3 Period", defval=30)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
ema1 = ema(hlc3, ema1_period)
ema2 = ema(hlc3, ema2_period)
ema3 = ema(hlc3, ema3_period)
enter_long = (rising(ema1, 1) and rising(ema2, 1) and rising(ema3, 1))
exit_long = not enter_long
enter_short = (falling(ema1, 1) and falling(ema2, 1) and falling(ema3, 1))
exit_short = not enter_short
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
enter_long ? #27D600 :
enter_short ? #E30202 :
color.orange
ema1_plot = plot(ema1, color=colors)
ema2_plot = plot(ema2, color=colors)
ema3_plot = plot(ema3, color=colors)
fill(ema1_plot, ema3_plot, color=colors, transp=50)